Зоны ликвидности на графике как определить

Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

Smart money

Автор Виталий Просмотров 15к.

Что такое ликвидность в трейдинге простыми словами? Определение

Ликвидность в трейдинге (обозначение $$$) – это деньги участников рынка, которые совершают какие-то определенные операции. Ликвидность формируется тогда, когда игроки биржи выставляют ордера на покупку или продажу. Таким образом образуются зоны liquidity, наибольшие области вокруг области поддержки и сопротивления, а также swing high или swing low на более старших таймфреймах.

Данный термин влияет на все типы активов и ценных бумаг: криптовалюту, акции, фьючерсы, облигации, опционы или валюты.

На фондовой бирже и рынке Форекс в день торгуется более 5 триллионов долларов в иностранной валюте. Данные рынки очень ликвидные и дают большие возможности для заработка.

Крупный капитал направляет финансовый рынок из точки А в точку Б. Без ликвидности биржи не двигаются. Поэтому на высоколиквидных рынках происходит много движений, а трейдер может извлечь много выгоды из этого. Валютные пары EURUSD и GBPUSD обладают еще высокой волатильностью – это способность с высокой скорость изменять стоимость актива за короткое время. Поэтому эти мажоры популярны среди участников биржи Форекс.

Для трейдинга ордер блоков сперва смотрят на имбаланс и ликвидность, потому что механизмы доставки цены именно так движут рынком. Перекрывают имбаланс (FVG), предлагая эффективно цену покупателям и продавцам, чтобы быстро снять стопы спекулянтов.

В статье разберем какие бывают значимые зоны liquidity по тс Smart Money, разницу с bos, как происходит ее захват и примеры на графике.

Как определить и что значит снять ликвидность?

Разберем, где находится значимый пул ликвидности, от которых цена может развернуться после снятия. На них стоит обращать внимание.

Трейдеры торгуют понятие liquidity raids. Разберем ситуацию на продажу. Для трейдинга спекулянтам необходим фрактальный максимум. При возврате графика к фрактальному хаю, цена перебивает его, а тело свечи закрывается ниже пика тени фрактала. Образуется уровень ликвидности, который используется, как точка входа для короткой позиции.

Аналогично формируется рейд liquidity с контрактами на покупку. Бычий с медвежьим примером отображен на рисунке:

Ликвидность в первую очередь – это умные деньги. Умный капитал заинтересован в ее поиске, чтобы заполнять ордера на покупку или продажу.

Buy stop liqudity – это стоп лоссы участников рынка, открывающих лонг позиции.

Sell stop liqudity – это стоп лоссы участников рынка, открывающих шорт позиции.

Обычно трейдеры любой пробой поддержки или сопротивления используют, как возможность открыть позицию на продолжение движения. Но валютный рынок Forex разворачивается со сбором стоп лоссов игроков, которые ставили его за уровень теханализа.

Как находить – типы ликвидности

Рассмотрим четыре типа liquidity:

1. Равные экстремумы EQL и EQH;
2. Swing Points – значимый свинг хай или лой;
3. Range – границы флэта (боковика);
4. Trendline – ликвидность за трендовой линией.

На рисунке изображены все типы, с обозначением мест, где искать точку входа, чтобы купить или продать.

Значимые максимумы

Выделяют шесть основных видов хаёв, где прячется большое количество стоп лоссов участников:

1. PMH – Previos Month High (максимум предыдущего месяца)
2. PWH – Previos Week High (максимум предыдущей недели)
3. PDH – Previos Day High (максимум предыдущего дня)
4. OH – Old High (старый максимум)
5. HOD – High of Day (максимум дня)
6. EQH – Equal Highs (равные максимумы)

Значимые минимумы

Для захвата ликвидности внизу графика выделяют свинг минимумы:

1. PML – Previos Month Low (минимум предыдущего месяца)
2. PWL – Previos Week Low (минимум предыдущей недели)
3. PDL – Previos Day Low (минимум предыдущего дня)
4. OL – Old Low (старый минимум)
5. LOD – High of Low (минимум дня)
6. EQL – Equal Lows (равные минимумы)

Разница liquidity и bos

Необходимо отличать снятие ликвидности и пробой структуры, так как они похожи.

В случае сбора ликвидности цена не может закрыться выше фрактального максимума. При пробое структуры BOS котировка закрытия тела свечи выше перебитого хая.

При формировании уровня liquidity, цена скорее всего развернется. Образование BOS характеризуется продолжением основного восходящего тренда.

EQH и EQL в трейдинге

Разберем два примера равных минимумов и максимумов. По сути это формации двойная вершина и двойное дно, которые говорят о развороте. Здесь не бы пробит уровень сопротивления или поддержки.

Когда цена подходит заново к этому уровню, то это будет значимый пул ликвидности, который видит большинство игроков, кто торгует технический анализ. Затем думают, что цена должна отскочить от этого уровня, они ставят свои стоп лоссы за этот уровень сопротивления или поддержки. Далее рынок собирает stop loss трейдеров через ложный пробой, а далее разворачивается.

Что сбор стопов EQL и EQH осуществляется при сильных новостях фундаментального анализа. Спекулянты перед выходом новости часто выставляют лимитные ордера на пробой равных экстремумов. Но это крайне агрессивный тип трейдинга, который обычно приводит к потере торгового счета.

Liquidity и CHOCH

После изменения характера движения CHOCH график рыночного актива может формировать ликвидность. В зависимости от того, как формируется liquidity выделяют разные схемы торговли order block + imbalance. Схематические изображения торговли на buy представлены на рисунке:

Трендовая ликвидность

Рассмотрим trendline liquidity на примере нисходящей коррекции.

Вся liquidity скапливается на хаях и лоях. Вся ликвидность сверху специально заранее не собирается. А остается для того, чтобы после набора крупной позиции цена беспрепятственно двигалась и обновила ключевой максимум структуры. Вся liquidity снизу выступает магнитом для цены, а используется для полноценного набора крупного объема. В дальнейшем трейдер может видеть формацию равных лоев EQL. В техническом анализе это фигура двойное дно. Большинство спекулянтов начинают покупать на данном паттерне со стоп лоссом за низины. Рынок идет собирать всю плотность стоп приказов покупателей и без сопротивления идет за накопленными заявками продавцов.

Заключение

Умение определять зоны ликвидности в трейдинге помогают трейдерам и инвесторам входить в рынок с высокой точностью. Этот биржевой инструмент является индикатором скопления денег и объясняет манипулирование рынком крупным капиталом (смарт мани).

Тренируйте глаза и применяйте liquidity со стратегией ордер блоков для лучших результатов и преимущества в торговле.

С показателем $$$ легко понимать и разбирать график, что понимать скопление больших денег в моменте реальных торгов.

Правила торговли и определения боковика в трейдинге по концепции смарт мани

Smart money

Автор Виталий Просмотров 430

Важность правильного трейдинга во флэте трудно переоценить, потому что большинство времени рынок находится именно в боковом движении. Поэтому без правильной оценки ситуации в условиях флэта невозможна успешная торговля. А в этом видео кроме точек входа, также разберем, как соотносятся между собой несколько флэтовых движений. И как цена ходит от флэта к флэту.

В статье разберем:

• О том, как верно определять его границы;
• в каких местах открывать сделки с высокой вероятностью прибыли;
• где будет корректно поставить стоп, чтобы его не выбило;
• В какой зоне лучше всего поставить тейк профит. И многое другое.

После того, как вы поймете концепцию вы сможете открывать еще более качественные сделки, увеличивая при этом свою прибыль.

А перед разбором темы ренджа хочу напомнить, что в моем телеграм канале и инстаграме я постоянно делюсь своими мыслями по трейдингу. Там вы найдете множество сигналов по смарт мани и теоретические уроки по стратегии.

Структура рынка

Как мы знаем из предыдущего видео про структуру рынка существует две фазы в которых рынок может находиться: это трендовое движение или боковое движение.

Боковик, флэт, рэндж, консолидация, коридор, диапазона – это все названия обозначают боковой участок графика, но имеют один смысл. Флэт в трейдинге – это область, где цена зажата между двумя границами.

К примеру на графике биткоина отчетливо выделяется трендовое движение вверх, затем цена становится в коридор с двумя выносами и после чего наблюдается вновь трендовое движение уже вниз.

Любой рынок чаще всего стоит в диапазоне. И любой торговый диапазон на высоком таймфрейме можно охарактеризовать как несколько трендов и более мелкие флэты на более мелком таймфрейме.

К примеру четырехчасовой рендж на фунтфранке содержит в себе кучу других мелких ренджей на часовике. В свою очередь флэты на часовике также можно разобрать других мелких таймфреймах.

Как определить боковик в трейдинге?

Теперь разберем по пунктам механику формирования флэта на любом таймфрейме. Возьмем для примера Рэндж после восходящего движения:

1. Вначале идет трендовое движение в виде импульса, который зачастую тестирует какую либо зону интереса – ордер блок, имбаланс, брейкер и так далее. Или же снимает ликвидность. Максимум данного импульса создает точку 1 или верхнюю границу рэнджа.
2. После данного импульса рынок начинает корректироваться в обратном направлении, после окончания которого создается вторая точка или нижняя граница диапазона.
3. Происходит возврат как минимум в середину торгового коридора, образуя точку три. После чего движение затухает и цена торгуется между двух свингов 1 и 2.

Как видно по схеме часто обе границы флэта находятся на важных зонах интереса.

Правила для ренджа образованного после нисходящего тренда зеркально противоположны:

1. Вначале происходит трендовое движение в виде импульса, который зачастую тестирует какую либо зону интереса или же снимает ликвидность. Минимум данного импульса создает точку 1 или нижнюю границу ренджа.
2. После данного импульса рынок начинает корректироваться в обратном направлении, после окончания которого создается вторая точка или верхняя граница диапазона.
3. Далее происходит возврат как минимум в середину торгового коридора, образуя точку три. После чего движение затухает и цена торгуется между двух свингов 1 и 2.

Перейдем на реальный график, чтобы рассмотреть обе эти схемы.

На эфире наблюдается восходящее движение, затем цена после очередного импульса и коррекции, не может обновить самый максимум, приходит в середину рэнджа и начинает торговать в середине диапазона. После этого мы понимаем, что образовался флэт с границами на точках 1 и 2. Здесь верхняя граница, образовалась после обновления месячной ликвидности, а зоной интереса у нижней границы служит имбаланс.

Тоже эфир часовой график, видим как цена движется вниз последовательно обновляя максимумы и минимумы, далее после очередного импульса вниз идет коррекция, после которой цена возвращается в середину коридора и уже торгуется в середине диапазона. После чего выделяем точки 123 и выделяем флэт. Зонами интереса выступают: сверху ордер блок, снизу обновление зоны ликвидности PDL.

При формировании нижней границы также возможно обновление ликвидности за краткосрочным минимумом, как указано на схеме. То есть коррекция от точки 1 до двойки обновляет данный минимум.

На графике золота можно увидеть пример такого флэта, здесь после импульса идет коррекция которая перекрывает данный импульс, после чего цена торгуется в середине флэта.

Ликвидность за границами рэнджа. Девиация в трейдинге

Как мы знаем из статьи про Ликвидность, за границами рэнджа находится много ликвидности. Вызвано это тем, что за границами флэта в большинстве случаев крупный капитал проводит манипуляции.

Умный капитал охотится за двумя типами трейдеров:

1. Первый тип часто торгует на пробой уровня, устанавливая там свои стоп ордера. Она покуют при прорыве верхней границы и продают при пробое вниз, считаю, что цена продолжит движение.
2. Второй тип спекулянтов торгует от уровней, ставя за них свои стоп лоссы. Они будет продавать от верхней границы как от сопротивления со стопом за нее, и покупать от нижней границы, как от поддержки со стоп лоссом за точку два. Именно поэтому обычно после формирования рэнджа мы видим такую картину.

Вынос ликвидности за границами флэта называется девиацией. Она нужна крупному капиталу для набора позиции и выноса стоп лоссов двух эти типов трейдеров. Полноценная девиация характеризуется возвратом в рендж, часто с образованием имбаланса и часто реакцией от границы торгового коридора. Зачастую после образовании девиации цена стремится к противоположной границе флэта. Где также можно дождаться точки входа на ложном пробое или девиации с целью на другой границе флэта. При наличии двух девиаций боковик считается подтвержденным.

Возвращаясь на наш первоначальный пример с биткоином мы можем наблюдать пример такого бокового движения. Вначале произошел выход вниз, потом цена вынесла верхнюю границу, после чего устремилась вниз.

Боковик после нисходящего движения считается подтвержденным также после двух девиаций. Причем на какой границе девиация возникнет сначало мы узнаем постфактум. А про то как торговать девиации мы поговорим чуть позже.

Вот пример на реальном графике. Видим, как после импульсного движения цена делает коррекцию и начинает торговать внутри данной коррекции. Отмечаем диапазон. Слева видим как данный флэт выносит ликвидность. Отмечаем все точки данного боковика и два выхода за границы.

Количество девиаций боковика в трейдинге

Важно учесть что девиаций в трейдинге может быть больше чем две. Обычно это происходит при продолжительном флэте. Повторная девиация на одной границе флэта возможна при условии перебития пика предыдущей девиации у данной границы рэнджа.

На двух часовом графике актива мы можем наблюдать такую ситуацию, когда после девиации у нижней границы флэта, цена еще раз перебивает минимум прошлой девиации и возвращается обратно в рэндж. Как видим это происходит чаще у длительных флэтов.

Также девиация может быть и одна, когда после выноса одной границы, рынок разворачивается и идет в противоположном направлении. НА рынке это выглядит так.

График эфира, после выноса верхней границы цена окончательно развернулась и ушла вниз.

Одна девиация может быть и с продолжением движения в сторону девиации. Обычно рынок в таком случае дает зафиксировать часть позиции в середине диапазона.

На серебре по точкам определяем границы рэнджа и выделяем его. Также отмечаем середину флэта. Замечаем девиацию, которая после возврата в боковик пришла в середину, дав зафиксировать часть позиции, а затем уже окончательно пошла вниз.

Внутренняя и внешняя ликвидность

Далее, если рассмотреть любой флэт, то там можно найти два типа ликвидности: External внешнюю ликвидность за пределами ренджа и внутреннюю internal ликвидность. Внутри боковика можно найти множество пулов ликвидности, равные экстремумы, трендовая ликвидность и так далее.

Но несмотря на это более прибыльно считается торговать не внутреннюю, а внешнюю ликвидность, то есть девиации после возврата в диапазон. Но в любом случае в дальнейшем мы затронем методику торговли внутри флэта с захватом внутренней ликвидности.

Точки входа

Давайте теперь поговорим как торговать боковики. Вначале рассмотрим базовые точки входа на девиациях и поймем где ставить стоп, а где фиксировать прибыль на схемах и реальных примерах. А затем более углубленно разберем как могут флэты на разных таймфреймах соотноситься между собой.

Агрессивные точки входа

На первом варианте мы входим от зоны интереса при выходе цены из боковика. Стоп лосс выставляется за зону поддержки, а тейк профит за на верхнюю границу торгового коридора.

Разберем на реальном графике пример на продажу. Актив золото, видим трендовое движение, а затем цена делает коррекцию и проторговывается в середине ренджа, а теперь подходит к верхней границе. Отмечаем флэт а также отмечаем зону сопротивления выше флэта от нее мы и будем заходить агрессивно со стопом за сопротивление. Тейк на нижней границе.

Следующий агрессивный вариант входа заключается во входе в рынок, при возврате в боковик и закреплении от его границы с целью на противоположную границу и стопом за экстремум девиации.

На активе фунт йена отмечаем по всем правилам рендж. Видим девиацию которая отбилась от зоны интереса и вернулась внутрь флэта. Теперь будем ждать отскока от верхней границы и после закрепления продаем с целью на нижнюю границу боковика.

Консервативные точки входа

Теперь разберем предпочтительный вариант входа. Это смена структуры после девиации и вход от инструментов смарт мани, это может быть ордер блок, брейкер блок, имбаланс и так далее. Правила входа и выхода аналогичные прошлому способу входа. Тейк на другой границе боковика и стоп за экстремум.

Вот две основные схемы торговли при данном способе. В первом случае слом и вход от имбаланса или других паттернов смарт мани. Во втором случае SMT локальное перебитие и вход от FVG.

Перейдем на реальный график. Отмечаем зону интереса и сам рендж по всем правилам. Далее видим девиацию, чтобы войти в рынок дождемся слома структуры, а ниже уже есть имбаланс и ордер блок. От них мы и будем входить в рынок.

Теперь разберем трейдинг второй девиации от противоположной границы. Правила идентичны прошлому консервативному способу со сломом структуры. Только рекомендуется фиксировать часть своей позиции на середине диапазона. Либо открывать две позиции с разными тейк профитами, первый на середине флэта, второй на противоположной границе. Стоп в обоих случаях за экстремумом девиации.

На активе выделяем боковик по всем правилам, а затем замечаем каки есть девиации, видим что в данный момент рынок сделал вторую девиацию. А также отмечаем ликвидность в виде равных максимумов и слом структуры поле этого будем заходить в рынок от 50 половины имбаланса. Выставляем позицию и видим что реакция была даже от ордер блока. Видим как график дошел до противоположной границы

Теперь рассмотрим вариант открытия позиции внутри боковика. Если поделить на две равные части, то выгоднее всего продавать в верхней премиум и покупать в дискаунте. Но для того, чтобы открыть позицию, необходим локальный слом структуры, желательно на выносе какой либо ликвидности слева и заполнении имбаланса. Стоп за экстремум, тейк ставится на границе ренджа.

На активе мы выделяем флэт по всем правилам, а затем с помощью фибоначчи определяем середину и отмечаем ее,понимаем что цена сейчас находится в дискаунт зоне. Далее отмечаем локальный слом структуры и вынос равных лоёв, после чего будем входить от имбаланса с целью на верхнюю границу диапазона.

Внутри флэта на старшем таймфрейме можно найти другие мелкие ренджи на младшем таймфрейме. Исходя из этого девиация может выход за границы боковика может выглядеть как три ренджа:

1. Первый только подходит к самой границе;
2. второй является девиацией;
3. третий перебивает нижнюю точку первого ренджа.

Поэтому мы также можем торговать такие мелкие флэта и понимать где они находятся относительно одно большого флэта, чтобы брать еще большие соотношения риск прибыли.
Вот пример применения данного анализа. Видим большой флэт на фунт ауди, у которого две девиации, а после возврата за границу рэнджа возникаю флэты меньше и также делают свои девиации обозначенные стрелками. На каждой такой девиации можно пробовать агрессивные входы в рынок на мелком таймфрейме в сторону девиации основного тренда, при этом увеличивая соотношение риск прибыли.

К примеру на активе евро канадский доллар видна такая картина. Отмечаем большой диапазон по всем правилам, А теперь прямоугольниками выделяем девиации. Относительно второй девиации у нас есть два флэта слева и справа. Правый флэт перебивает левый, образуя на высоком таймфрейме слом структуры. В правом диапазоне сейчас также происходит девиация с тестом buy to sell зоны на перекрытии имбаланса. Поэтому здесь можно заходить консервативно относительно большой девиации, а для девиации мелкого флэта это будет агрессивный вход от зоны интереса.

Как различать зоны ликвидности по силе? Как считать ликвидность?

В этом видео в очередной раз рассказал вам про ликвидные зоны, как их отличать по силе, как считать, откуда ждать разворот?

Если этот материал был полезен — поставьте ракету �� и напишите комментарий. ��

Всем спасибо за внимание!

Связанные идеи

Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.

Любовь в каждом #TradingView
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Самый популярный в мире сайт в сфере инвестирования.
Рейтинг на основе 1 млн оценок. Нет финансового приложения, которое любят больше.
Оригинальных скриптов и идей от наших пользователей.

Где бы вы ни оказались

• Суперграфики
• Pine Script™
• Скринер акций
• Скринер форекс
• Скринер криптовалютных пар
• Скринер криптомонет
• Тепловая карта акций
• Тепловая карта криптовалют
• Тепловая карта ETF
• Экономический календарь
• Календарь отчётности
• Списки редакции
• Последние новости
• TradingView Desktop
• Мобильное приложение
• Фьючерсы CME Group
• Фьючерсы Eurex
• Набор данных по акциям США

• О нас
• Возможности
• Подписки
• Wall of Love
• Наши амбассадоры
• Наши принципы
• Карьера и вакансии
• Блог
• Охота за ошибками
• Страница статусов
• Условия использования
• Отказ от ответственности
• Политика конфиденциальности
• Политика файлов cookie
• Медиа-кит
• Положение о доступности

• Виджеты
• Реклама
• Библиотеки графиков
• Lightweight Charts™
• Продвинутые графики
• Интеграция брокеров
• Партнёрская программа
• Образовательная программа

Стратегия smart money в трейдинге — методичка концепции Price Action на русском

Smart money

Автор Виталий Просмотров 30.9к.

Что такое smart money? Описание

Smart money в трейдинге (перевод с англ. — умные деньги) — это деньги, вложенные центральными и крупными банками, экспертами рынка, хеджевыми компаниями, фондами, фирмами по управлению инвестициями и другими учреждениями. Крупнейшими организациями являются Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, UBS. Они имеют подавляющее влияние на финансовые рынки, поэтому смарт мани всегда будут преобладать.

Умными деньгами на Forex часто называют капитал, который наделен глубоким знанием рынка, к которому не могут приблизиться розничные трейдеры.

Умные деньги относятся к самым умным игрокам с огромной силой денег, которые могут оказать влияние на рынок. Их также называют маркет-мейкерами. У этих крупных игроков есть достаточно объемов и денег, чтобы вызвать изменения на живом рынке. Они имеют огромное влияние и всегда сильны на финансовой бирже. Банки — это умные трейдеры с наибольшим объемом. Объемы, которые банки инвестируют в форекс обычно составляют более 60% от общего объема рынка. У них есть глубокая информация, знания и профессиональная команда, которая помогает постоянно получать прибыль от сделок. Smart money in trading имеют огромное количество капитала для торговли. Из-за их больших заказов их действия не могут быть невидимыми.

Статья является учебным материалом и пособием по прайс экшену по стратегии концепта смарт мани.

Разница между техническим анализом и Смарт Мани

Считается, что concept smart money гораздо больше шансов на успех, чем у технического анализа розничных трейдеров. Причина этого в том, что большая часть спекулянтов (90%) используют инструменты теханализа и классический Price Action.

В техническом анализе нет понимания ликвидности. То есть мест, где сосредоточены стопы большинства участников биржи. По этой причине спекулянты просто не понимают, почему их треугольник в очередной раз не отработал

Огромный объем позиции маркет мейкера вызывает изменение направление на рынке. Смарт мани полностью отличаются от розничных трейдеров. Где торгуют розничные торговцы прорывы, чтобы следовать за трендом, умные деньги продают наверху и покупают внизу. Торговля smart money (SM) означает трейдинг вместе с институциональными стратегиями, которые выстроены по следам умных денег. Этот метод более мощный, чем использование технического анализа. которым пользуются розничные спекулянты.

Стратегия применяется в торговле криптовалюты, акций, облигаций, валютных пар, индексов, фьючерсов и опционов.

Концепция стратегии Smart money. Кто придумал?

Трейдинг смарт мани относится к использованию институциональных торговых стратегий, которые соответствуют перспективам умных денег. Институциональная торговля SM превосходит любые стратегии розничной торговли на многих уровнях. Это не означает, что стратегии розничной торговли вообще не работают. Это просто означает, что институциональный Форекс более мощный и точный, чем все, что предлагает розничный фондовый рынок. Smart money, естественно, имеют больший доступ к знаниям и ресурсам, чем розничные трейдеры. Отслеживание инвестиций в «умные деньги» даст вам истинную картину и то, чего ожидать от цены на рынках.

Простой дискреционный подход для дейтрейдеров и свинг-трейдеров, работающих полный или неполный рабочий день. После того, как освоите стратегию, то можете ожидать, что среднее соотношение риска и вознаграждения составит 1:5 или более с коэффициентом выигрыша 40-50%.

Основателем SM является легендарный трейдер Майкл Хаддлстон, который подписан в интернете, как Inner Circle Trader.

Market structure (рыночная структура) и Break of structure (пробой структуры)

Структура рынка является наиболее важным элементом на рынке форекс. Биржи фрактальны, как их структура. Они часто меняются и чем ниже таймфрейм, тем чаще изменения.

Market structure состоит из четырех точек колебания: более высокие максимум (HH) и минимум (HL); более низкие максимум (LH) и минимум (LL). Соотношение между собой этих точек задает основной тренд на бирже. Бычий, медвежий и боковой тренд – это три тенденции рынка.

На рисунке видны три типа тренда:

1. бычий — часто представлен более высокими максимумами и более высокими минимумами;
2. медвежий характеризуется понижающимися хаями и лоями;
3. боковой тренд (диапазон) создает равные максимумы (eh) и минимумы (el).

При каждом перебитии хая или лоя в нисходящей или восходящей тенденции трейдер сталкивается с понятием BOS.

BOS (англ break of structure) — это пробой структуры. Чтобы рынок продолжал двигаться в бычьем или медвежьем направлении, он должен нарушить рыночную структуру. Пример приведен на изображении выше.

BOS торгуется с применением линий Фибоначчи и зоны OTE (премиум и дискаунт). Для этого необходимо:

1. Определение значимого хай и лоя в структуре.
2. Для определения потенциала коррекции бычьего тренда используйте сетку снизу вверх. При медвежьей тенденции – сверху вниз.
3. Для входа используется диапазон уровней Фибоначчи 0.62 – 0.79. Часто открытие позиции осуществляется от отметки 0.705

Order block

Другой чрезвычайно популярной концепцией являются блоки ордеров, эти волшебные прямоугольники, которые используются для продолжения тренда. Как только цена достигает их, то просто отскакивает. Э ти области используются умными деньгами для выполнения своих заказов.

Крупные трейдеры не могут исполнять свои позиции наугад. Им нужно делать это в выгодных областях с достаточной ликвидностью, чтобы избежать дополнительных затрат. Для этих целей используются ордер блоки.

Order block (OB) — это конкретная свеча на графике, где разместил свои позиции умный капитал.

Выделяют два типа ордер блоков:

1. Медвежий — последняя восходящая свеча перед пробоем структуры;
2. бычий — последняя нисходящая свеча перед BOS.

CHOCH и QML

CHOCH (change of character) — смена характера движения графика.

Если рынок начинает создавать новый максимум в медвежьем тренде или новый минимум в бычьем направлении, то можно считать, что рынок нарушил структуру CHOCH.

Бычий тренд продолжается до тех пор, пока цена не достигнет более низкого минимума. Затем начинает ослабевать после того, как не удается создать новый максимум. Медвежий тренд представлен более низкими максимумами и минимумами и продолжается до тех пор, пока актив не сможет создать новый минимум. Боковой тренд на рынке имеет равные максимумы и минимумы, и рынок остается в консолидации в течение некоторого периода, пока рынок не преодолеет диапазон консолидации для нижней или верхней части.

CHOCH и паттерн Квазимодо (другие названия Выше/Ниже, QML, O&U) связаны общими характеристиками.

1. Постепенно повышающиеся экстремумы.
2. Обновление последнего максимума для бычьего и последнего минимума для медвежьего тренда.
3. Коррекция в область ордер блока. Также используется OTE (0.62 – 0.79) с другими подтверждениями

Breaker

Breaker block — это ордер блок пробитый импульсом без остановки. Цена перед пробитием всегда обновляет предыдущий максимум (минимум) через BOS.

1. Сильное направленное движение графика без откатов через ордер блок.
2. Перебитие прошлого экстремума
3. Ретест с обратной стороны. Здесь поддержка переходит в сопротивление и наоборот.

Брейкер блок используется трейдерами, как POI (зону интереса) на старшем таймфрейме. В этой области на LTF смотрится комбинация подтверждающих факторов по strategy Smart Money. Частым подтверждением является CHOCH + OB + FVG. Дополнительно применяется уровень 0.5 OTE для поиска разворотных формаций.

Mitigation block

Митигейшн блок отличается от брейкера только отсутствием снятия ликвидности перед импульсным пробоем. Паттерн не обновляет экстремум и этим не снимает ликвидность. Процент отработки сильно снижается, если торговать mitigation, как самостоятельную формацию без подтверждений.

Rejection block

Медвежий rejection block возникает, когда цена сформировалась с длинным фитилем и реагирует выше тела свечи, чтобы убрать ликвидность на стороне покупки. Бычий паттерн образовывается по обратным правилам.

Тень свечи выделяется прямоугольником на графике для поиска точки входа в этой области. Агрессивный позиция открывается от половины величины фитиля блока.

Ликвидность

Концепция liquidity играет ключевую роль в торговле Smart Money. Это области, где розничные торговцы размещают свои стопы, и их часто берет крупный игрок. Поэтому для правильного открытия ордера необходим захват пула liquidity, после чего биржа начинает импульсное движение в противоположном направлении до следующего пула.

Все зоны ликвидности делятся на 4 вида:

1. EQL и EQH — равные минимумы или максимумы. Фигуры двойная вершина и двойное дно – это самое распространенное место, куда ставят стопы трейдеры исходя из тезанализа;
2. Range — ликвидность за верхней и нижней границей флэта;
3. Swing points — минимумы (максимумы) предыдущего дня, недели, месяца;
4. Trendline — постепенно понижающиеся хаи или лои на трендовой линии создают ликвидность за ее границами.

Если рынок приближается к ордер блоку или имбалансу после выноса стопов ритейл рейдеров, то актив стремительнее улетит в вашу сторону.

Отмечайте и уделяйте время поиску следов крупного игрока. Просматривайте общую ситуация и не попадайтесь на ловушки маркетмейкера.

Охота за стопами (Stop hunt). Манипулирование ликвидностью

Stop hunt в концепте Смарт Мани — это движение, используемое для нейтрализации стоп лоссов. Это ложный прорыв выше или ниже зоны, где есть ликвидность.

Stop hunt имеет три основных разновидности:

1. Turtle soup (Черепаший суп)
2. Swing Failure Pattern
3. Wick

Turtle soup

Черепаший суп характеризуется следующим характеристиками:

1. Вынос сильного уровня.
2. Ложный пробой выходит на расстояние 5-20 пунктов.
3. Выход за уровень может осуществляться телами или тенями свечей.
4. Пробойная свеча после смены настроения CHOCH может стать ордер блоком для открытия позиции.

SFP (Swing Failure Pattern)

Swing Failure Pattern — это еще один паттерн ложного пробоя. Характеризуется большой тенью

1. Фитиль выбивает стопы за поддержкой или сопротивлением (swing high/low).
2. Закрытие свечи происходит за уровнем.
3. Вход осуществляется при закрытии свечи SFP.
4. Бар SFP также используют как зону интереса для поиска возможных позиций.

Wick

Формация Wick забирает пулл ликвидности большой тенью. Это может быть любой значимый уровень, а также трендовая линия. Затем возможны два варианта развития:

1. Резкий разворот рынка
2. Возврат в зоны фитиля. Ордер открывает на расстоянии 0.3 или 0.5 от общей длины тени.

Order flow

Термин Order Flow используется для поиска возможностей для входа при смене тренда. Однако для лучшего момента открытия ордера желательно увидеть что-либо или комбинацию нескольких инструментов:

1. ордер блок;
2. имбаланс;
3. брейкер или митигейшн блок;
4. ote;
5. liquidity;
6. и другие паттерны смарт мани.

Imbalance (Fair value gaps)

Имбалансы или дисбалансы представляют неэффективное ценообразование на рынке. Они часто создаются, когда имеется большое количество заказов на покупку (продажу) от “умных денег”, которые не могут соответствовать заказам покупателей и продавцов. Данная неэффективность на рынке приводит к быстрому росту или падению актива.

Дисбалансы возникают, когда маркет мейкер покупают или продают огромными объемами на рынке, не оставляя после себя ни предложения, ни спроса. На картинке видно, как цена быстро падает (растет), оставляя за собой имбаланс. Это происходит из-за огромного ордера на продажу (покупку) от smart money, который быстро перемещает рынок. Цена возвратится к половине этой зоны или перекроет FVG полностью (FULL FILL) в будущем.

При возврате цены в imbalance, трейдеры часто применяют ордерблок для открытия позиций. На младших временных интервалах, при развороте графике может использоваться без дополнительных фильтров для трейдинга.

АМD

Рынок движется в три фазы:

1. Accumulation — накопление обычно происходит в азиатскую сессию с образованием флэта. Это этап, когда умные деньги поглощают заказы и позиции на рынке.
2. Manipulation — цена выходит из диапазона, чтобы заманить трейдеров в ловушку из-за ликвидности.
3. Distribution — актив идет против движения манипуляции. В этой фазе грамотный спекулянт ищет точку входа, обычно CHOCH + OB + FVG.

Все фазы представлены на изображении:

Выбор таймфрейма

В концепции Smart Money важно выбрать пары временных периодов под собственный стиль трейдинга.

Для долгосрочного трейдинга:

1. HTF: W1, D1, H4;
2. LTF: H1, M30, M15 (редко H4).

При среднесрочной торговле:

1. HTF: D1, H4, H1;
2. LTF: M30, M15 (редко H1).

Для скальпинга и дейтрейдинга:

1. HTF: H4, H1, M30
2. LTF: M15, M5, M1 (редко M30).

Сокращения и словарь

BMS (Break Market Structure) — пробой рыночной структуры;

CHOCH (Change of character) — изменение настроения на рынке, смена тренда;

OTE (Optimal Trade Entry) — оптимальная точка входа, уровни Фибоначчи 0.62 – 0.79;

Breaker block — брейкер блок, импульсно пробитый order block;

Mitigation block — митигейшн блок, это брейкер без снятия ликвидности;

IMB, FVG, IMBALANCE — имбаланс, неэффективное ценообразование;

POI (point of interest) — зона интереса для поиска позиции;

AMD (Accumulation Manipulation Distribution) — накопление, манипуляция, распределение;

SSL (sell stop liquidity) — ликвидность на продажу;

BSL (buy stop liquidity) — ликвидность на покупку;

Stop hunt — охота за стоп лоссами;

TS (Turtle soup) — черепаший суп, вынос стопо;

SFP (Swing Failure Pattern) — паттерн забора ликвидности;

Wick — вынос стопов и забор ликвидности через длинную тень;

Trendline — трендовая линия;

Range — боковик, флэт область накопления;

EQ (equlibrium) — справедливая цена, 50% по Фибоначии, середина боковика;

SL (stop loss) — стоп лосс;

TP (take profit) — тейк профит;

MM (market maker) — маркет мейкер, крупный игрок;

Retail traders — трейдеры технического анализа;

TF (timeframe) — тамфрейм, временной период;

HTF (high timeframe) — старший таймфрейм;

LTF (low timeframe) — младший таймфрейм;

RR (Risk/Reward) — соотношение риска к прибыли, стоп лосса к тейк профиту;

PML (Previous Month Low) — минимум предыдущего месяца;

PWL (Previous Week Low) — минимум предыдущей недели;

PDL (Previous Day Low) — минимум предыдущего дня;

LOD (Low Of Day) — минимум дня;

EQL (Equal Lows) — равные минимумы;

OD (Open Day) — цена открытия дня;

WO (Week Open) — цена открытия недели;

MO (Month Open) — цена открытия месяца;

YO (Year Open) — цена открытия года;

PMH (Previous Month High) — максимум предыдущего месяца;

PWL (Previous Week High) — максимум предыдущей недели;

PDL (Previous Day High) — максимум предыдущего дня;

HOD (Low Of Day) — максимум дня;

EQH (Equal HIghs) — равные максимумы;

STB (Sell To Buy) — зона poi sell to buy;

BTS (Buy To Sell) — зона poi buy to sell.

Заключение

Стратегия Smart money надежна, дает обоснованные точки входа и объясняет поведение рынка. которое повторяется. Поэтому вы сможете совершать с помощью системы прибыльные сделки с положительной доходностью. С грамотным мани менеджментом увеличится заработок инвестора.

Данное руководство подходит новичкам или опытным трейдерам, как полноценная методичка по стратегии. Литературы и книг в интернете на русском языке по системе нету. Полный курс, обучение SM по основным элементам системы, а также сигналы представлены в телеграм канале.