Индикатор Simple Moving Average (SMA)
Для рынка характерны два состояния: тренд — направленное восходящее или нисходящее движение и флэт — движение в горизонтальном коридоре цен. Тренд — это главная возможность для трейдера зарабатывать деньги. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что на трендовое движение приходится всего около 30 — 35%. Остальное время цена движется в боковом коридоре.
Существуют стратегии торговли в «боковике», но тренд дает больше возможностей получения прибыли с прогнозируемыми рисками. Торговля по тренду более предсказуема, поэтому трейдеры, используя различные стратегии, технический и фундаментальный анализ, стремятся открывать сделки в направлении основного движения рынка, идти «в ногу» с большинством и не становиться на пути «летящего навстречу паровоза».
Что такое sma?
Для идентификации тренда создано множество инструментов. Самым популярным из них уже многие десятилетия является технический индикатор SMA (Simple Moving Average) — простое скользящее среднее. Область его применения SMA в трейдинге достаточно широка — скользящие применяются на различных рынках и инструментах.
Форекс трейдеры или инвесторы фондового рынка, трейдеры, торгующие криптовалютой или фьючерсами на сырьевые, товары применяют SMA-индикатор для выявления основной рыночной тенденции в краткосрочном или долгосрочном периоде. Логика использования мувингов очень простая и понятная. Сравнивая текущее состояние рынка с его историческим данными, можно понять и, с определенной долей вероятности, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
Методика расчета и интерпретация
Существует целое «семейство» Moving Average. Отличаются они только методикой расчета и, как следствие, «чувствительностью» к ценовым колебаниям. Интерпретация и сигналы имеют идентичное значение.
Наиболее востребованными являются простые скользящие средние — это Simple Moving Average (SMA) и экспоненциальные скользящие средние — Exponential Moving Average (EMA).
SМА — это средняя арифметическая величина цен закрытия инструмента за определенный период. В расчет могут быть заложены другие параметры — цены открытия, максимальные или минимальные цены.
Таким образом трендовый индикатор moving average — это графическое отображение некоторой средней цены инструмента. Цифра возле обозначения индикатора — это выбранный период.
Если в настройках выбрана цена Close, то формула расчета SMA 14 выглядит таким образом:
Сумма цен закрытия за 14 часов (дней или любых других единичных периодов) / количество периодов (в данном случае 14).
Период выбирается в зависимости от таймфрейма. Более короткие временные интервалы требуют более чувствительных индикаторов, SMA 5, SMA 13, SMA 21. В долгосрочной перспективе для идентификации основного движения применяют SMA больших периодов, наиболее часто выбирают значение 52, 100 или ma 200 индикатор.
SMA 14 на часовом графике EURUSD
Скользящие средние применяются не только на ценовых графиках, а также графиках объемов и индикаторов.
МА на графике объема, фьючерс S&P 500 mini, D
Индикатор SMA наглядно отражает историю динамики средней цены инструмента. Сопоставляя ценовой график с линией индикатора, трейдер получает визуализированную информацию о текущей тенденции на рынке.
Цена располагается выше линии SMA — рынок имеет тенденцию к росту, превышая средние исторические значения. Цена ниже индикатора — очевидно, есть тенденция к снижению.
Направленная вверх скользящая средняя SMA показывает направление восходящего тренда. Угол наклона характеризует динамику и интенсивность трендового движения.
Если скользящая направилась вниз, то в выбранном периоде есть тенденция к снижению.
Данный вид индикаторов имеет смысл использовать только при наличии трендового движения. В периоды флэта они формируют много ложных сигналов, поэтому их применение становится нецелесообразным.
Считается, что основной проблемой сма является запаздывание сигнала. Это особенно проявляется на больших периодах и таймфреймах. При этом, быстрые МА, напротив, дают слишком большое количество ложных сигналов.
Moving Average используется, как самостоятельный инструмент или в различных комбинациях с другими МА и индикаторами.
Трейдеры используют сочетание скользящих средних разных периодов. Это позволяет более широко взглянуть на рынок и увидеть основные тенденции в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде на одном графике.
SMA скользящая средняя разных периодов на графике валютной пары EURUSD
Сигналы индикатора SMA
Применение СМА направлено на выявление текущей тенденции, дает возможность идентифицировать момент слома тенденции и зарождение нового тренда.
Взаимное расположение ценового графика и линии индикатора определяет текущий тренд.
Если ценовой график находится под линией SMA, то это свидетельствует о том, что на рынке есть тенденция к снижению.
Для растущего тренда характерно расположение цен над линией скользящего среднего.
О смене тенденции сигнализирует пересечение ценой линии SMA. В случае, когда бар или свеча пересекли линию индикатора и закрылись за ней, формируется сигнал для открытия сделки. На этом свойстве индикатора базируются многие торговые стратегии.
Так, если свеча пересекает мувинг снизу вверх, можно говорить о том, что медвежье доминирование на рынке сменяется бычьим настроением, и формируется сигнал для покупок. Ситуация, когда бар или свеча закрываются ниже линии индикатора, то можно рассматривать продажи.
Как пользоваться индикатором Moving Average?
Здравствуйте, уважаемые читатели блога TorguyuSam.ru! Без преувеличения, самым популярным индикатором, который трейдеры всего мира используют в торговле, является moving average — индикатор скользящей средней. О нем и пойдет речь в этой статье.
Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!
Индикатор скользящей средней (moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.
Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов, которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.
Существуют несколько видов скользящих средних:
- Простое скользящее среднее (Simple Moving Average/SMA)
- Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average/EMA)
- Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average/SMMA)
- Линейно-взвешенное скользящее среднее (Liner Weighted Moving Average/LWMA)
Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.
Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:
Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента. Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговли на форекс MetaTrader.
Для этого нужно в окне «навигатор» найти индикатор Moving Average. После двойного клика по нему, появятся настройки.
Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.
Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.
Правило подбора периода скользящей средней
Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической линии поддержки или сопротивления. Продемонстрируем на примере.
Читайте так же: Как читать графики на бирже? Виды отображения графика цены
Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.
Это говорит о том, что период подобран верно. Ничего хитрого в этом нет. Всё делается «на глаз». Меняете значение периода в настройках индикатора.
И смотрите результат.
Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления, как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.
Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными.
В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими.
Стратегии торговли по скользящим средним
Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.
В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.
Пересечение скользящей средней с ценой
- Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
- Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
- Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
- Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
- Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
- Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
- Закрытие покупок и открытие сделки на продажу
Читайте так же: Форекс против кризиса: как заработать дома
Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…
Стоит отметить, что более точный выход и вход на отрезке 6-7, получился бы благодаря торговле по фигурам технического анализа.
Мы не стали ждать пересечения скользящей средней. Выход из покупки и вход в продажу произошел на пробое поддержки фигуры «двойная вершина». Эта точка получилась выгоднее, чем на пересечении со скользящей средней. Фигуры часто можно использовать, как фильтр, при торговле по скользящим средним. Сделки будут наиболее эффективными.
Очень рекомендуем к изучению статью: Фигуры разворота и продолжения. Лучшие точки входа в сделку. В ней мы детально разобрали на примерах, как здорово и точно работают фигуры технического.
Перейдем к следующей популярной стратегии.
Пересечение скользящих средних
Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.
Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.
Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.
Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной
Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.
Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки, а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки.
Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:
- Ждать пересечение скользящих средних.
- Если короткая скользящая пересекает длинную, то покупаем. Закрытие покупок происходит при пересечении ценой сверху вниз короткую скользящую.
- Если короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, то открываются сделки на продажу. Закрытие продаж происходит, когда цена пересекает короткую скользящую среднюю наверх.
Читайте так же: Гэп в трейдинге. Анализ гэпов и торговля по ним
В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.
Скользящая средняя с уровнями
Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.
Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.
Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.
Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.
Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя, как на примере. Пробуйте, экспериментируйте! Или пройдите наше обучение торговле на бирже, на котором, в одной из многих частей, детально разбираются стратегии торговли по скользящим средним.
Стратегия торговли по массиву скользящих средних GMMA
В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15
Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60
Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.
Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.
Заключение
Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии 🙂
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В TELEGRAM @torguyusam, И ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ
Moving Averages
Moving Average (MA) is a price based, lagging (or reactive) indicator that displays the average price of a security over a set period of time. A Moving Average is a good way to gauge momentum as well as to confirm trends, and define areas of support and resistance. Essentially, Moving Averages smooth out the “noise” when trying to interpret charts. Noise is made up of fluctuations of both price and volume. Because a Moving Average is a lagging indicator and reacts to events that have already happened, it is not used as a predictive indicator but rather an interpretive one, used for confirmations and analysis. In fact, Moving Averages form the basis of several other well-known technical analysis tools such as Bollinger Bands and the MACD. There are a few different types of Moving Averages which all take the same basic premise and add a variation. Most notable are the Simple Moving Average (SMA), the Exponential Moving Average (EMA) and the Weighted Moving Average (WMA).
Types
Moving Averages visualize the average price of a financial instrument over a specified period of time. However, there are a few different types of moving averages. They typically differ in the way that different data points are weighted or given significance.
Simple Moving Average (SMA)
Simple Moving Average is an unweighted Moving Average. This means that each day in the data set has equal importance and is weighted equally. As each new day ends, the oldest data point is dropped and the newest one is added to the beginning.
CALCULATION
An example of a 3 period SMA
Sum of Period Values / Number of Periods
Closing Prices to be used: 5, 6, 7, 8, 9
First Day of 3 Period SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
Second Day of 3 Period SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
Third Day of 3 Period SMA: (7 + 8 + 9) /3 = 8
Weighted Moving Average (WMA)
Weighted Moving Average is similar to the SMA, except the WMA adds significance to more recent data points. Each point within the period is assigned a multiplier (largest multiplier for the newest data point and then descends in order) which changes the weight or significance of that particular data point. Then, just like the SMA, once a new data point is added to the beginning, the oldest data point is thrown out.
Calculation
Is similar to the SMA except it adds a weight (multiplier) to each period. The most recent period has the most weight). An example of a 5 period WMA
Sum of Period Values / Number of Periods
Closing Prices to be used: 5, 6, 7, 8, 9
Period Weight Price Weighted Average
1 1 X 5 5
2 2 X 6 12
3 3 X 7 21
4 4 X 8 32
5 5 X 9 45
TOTAL = 15 X 35 = 525
WMA = (Sum of Weighted Averages) / (Sum of Weight)
WMA 115 / 15 = 7.6667
Exponential Moving Average (EMA)
Exponential Moving Average is very similar to (and is a type of) WMA. The major difference with the EMA is that old data points never leave the average. To clarify, old data points retain a multiplier (albeit declining to almost nothing) even if they are outside of the selected data series length.
Calculation
There are three steps to calculate the EMA. Here is the formula for a 5 Period EMA 1. Calculate the SMA
(Period Values / Number of Periods)
2. Calculate the Multiplier
(2 / (Number of Periods + 1) therefore (2 / (5+1) = 33.333%
3. Calculate the EMA
For the first EMA, we use the SMA(previous day) instead of EMA(previous day).
EMA = x multiplier + EMA(previous day)
Double Exponential Moving Average
Calculation
Double EMA = 2*EMA – EMA (EMA)
Triple Exponential Moving Average
Calculation
Triple EMA = (3*EMA – 3*EMA(EMA)) + EMA(EMA(EMA))
The basics
Moving Averages takes a set of data (closing prices over a specified time period) and outputs their average price. Now, unlike an oscillator, Moving Averages are not restricted to a number within a band or a set range of numbers. The MA can move right along with price.
The timeframes or periods used can vary quite significantly depending on the type of technical analysis being done. One fact that most always be remembered however, is that Moving Averages have lag inherently built into them. What this means is actually pretty simple. The longer the timeframe being used, the more lag there will be. Likewise, the shorter the timeframe, the less lag there will be. Basically, Moving averages with shorter timeframes tend to stay close to prices and will move right after prices move. Longer timeframes have much more cumbersome data and their moves lag behind the market’s move much more significantly. As for what time frames should be used, it really is up to the trader’s discretion. Typically any period under 20 days would be considered short term, anything between 20 and 60 would be medium term and of course anything longer than 60 days would be viewed as long term. Another option which boils down to the trader’s preference is which type of Moving Average to use. While all the different types of Moving Averages are rather similar, they do have some differences that the trader should be aware of. For example, the EMA has much less lag than the SMA (because it puts a greater importance on more recent prices) and therefore turns quicker than the SMA. However, since the SMA gives an equal weighting to all data points, no matter how recent, the SMA has a much closer relationship to areas of significance such as traditional Support and Resistance.
What to look for
When examining some of these common uses for Moving Averages, keep in mind that that it is the trader’s discretion which Moving Average in particular they wish to use. In the following examples, there will be written instances of; Moving Averages (MA), Simple Moving Averages (SMA), Exponential Moving Averages (EMA) and Weighted Moving Averages (WMA). Unless otherwise specified, these indicators can be considered interchangeable in terms of the governing principles behind their basic uses.
Basic Trend Identification
- A Long-Term Moving Average that is clearly on the upswing is confirmation of a Bullish Trend.
- A Long-Term Moving Average that is clearly on the downswing is confirmation of a Bearish Trend.
Because of the large amounts of data considered when calculating a Long-Term Moving Average, it takes a considerable amount of movement in the market to cause the MA to change its course. A Long-Term MA is not very susceptible to rapid price changes in regards to the overall trend.
Support and Resistance
Another fairly basic use for Moving Averages is identifying areas of support and resistance. Generally speaking, Moving averages can provide support in an uptrend and also they can provide resistance in a downtrend. While this can work for shorter term periods (20 days or less), the support and resistance provided by Moving Averages, can become even more readily apparent in longer term situations.
Crossovers
Crossovers require the use of two Moving Averages of varying length on the same chart. The two Moving averages should be of two different term lengths. For example a 50 Day Simple Moving Average (medium-term) and a 200 Day Simple Moving Average (long-term) The signals or potential trading opportunities occur when the shorter term SMA crosses above or below the longer term SMA.
Bullish Crossover – Occurs when the shorter term SMA crosses above the longer term SMA. Also known as a Golden Cross.
Bearish Crossover – Occurs when the shorter term SMA crosses below the longer term SMA. Also known as a Dead Cross;.
It is imperative however, that the trader realizes the inherent shortcomings in these signals. This is a system that is created by combining not just one but two lagging indicators. Both of these indicators react only to what has already happened and are not designed to make predictions. A system like this one definitely works best in a very strong trend. While in a strong trend, this system or a similar one can actually be quite valuable.
Price Crossovers
If you take the two Moving Averages setup that was discussed in the previous section and add in the third element of price, there is another type of setup called a Price Crossover. With a Price Crossover you start with two Moving Averages of different term lengths (just like with the previously mentioned Crossover). You basically use the longer term Moving Average to confirm long term trend. The signals then occur when Price crosses above or below the shorter term Moving Average going in the same direction of the main, longer term trend. Just like in the previous example, let’s use a 50 Day Simple Moving Average and a 200 Day Simple Moving Average.
Bullish Price Crossover – Price crosses above the 50 SMA while the 50 SMA is above the 200 SMA. The 200 SMA is confirming the trend. Price and short term SMA are generating signals in the same direction as the trend.
Bearish Price Crossover — Price crosses below the 50 SMA while the 50 SMA is below the 200 SMA. The 200 SMA is confirming the trend. Price and short term SMA are generating signals in the same direction as the trend.
Summary
An experienced technical analyst will know that they should be careful when using Moving Averages (Just like with any indicator). There is no doubt about the fact that they are trend identifiers. That can be quite a valuable bit of information. However, it is important to always be aware that they are lagging or reactive indicators. Moving Averages will never be on the cutting edge when it comes to predicting market moves. What they can do though, is just like many other indicators that have withstood the test of time, provide an added level of confidence to a trading strategy or system. When used in conjunction with more active indicators, you can at least be sure that in regards to the long term trend, you are looking to trade in the correct direction.
Inputs
Length
The time period to be used in calculating the Moving Average. 9 days is the default.
Source
Determines what data from each bar will be used in calculations. Close is the default.
Offset
Changing this number will move the Moving Average either Forwards or Backwards relative to the current market. 0 is the default.
Style
MA
Can toggle the visibility of the MA as well as the visibility of a price line showing the actual current value of the MA. Can also select the MA’s color, line thickness and line style.
Скользящие средние (MA и EMA) в трейдинге
Скользящие средние помогают найти лучший момент для покупки актива или вовремя заметить, когда стоит продать уже имеющийся актив. На этой странице вы узнаете, как торговать активами с помощью скользящих средних.
На этой странице
- Что такое скользящие средние на графике?
- Как MA и EMA отображают уровни поддержки и сопротивления?
- Как определить разворот тренда с помощью MA и EMA?
- Как выглядит стратегия использования скользящих средних?
- Как выбрать период для скользящей средней?
- Как отобразить скользящие средние в Тинькофф Инвестициях?
Что такое скользящие средние на графике?
Скользящие средние (Moving Average, MA) — это дополнительные линии на графике цены актива. Внешне они повторяют график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний.
Что такое свечной график и свечи
Свечной график — это альтернативный вид графика цены. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой.
Каждая свеча равна определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу. Этот отрезок времени называется таймфреймом. В приложении Тинькофф Инвестиций на полноэкранном графике
вы можете настроить таймфрейм, если нажмете на первую иконку в меню под графиком. Чтобы сделать график свечным, нажмите на вторую иконку слева под графиком. Свечной график позволяет видеть более подробное движение цены, так как вместо одной точки показывается целая область, в которой находилась цена в выбранный отрезок времени.
Скользящие средние показывают среднюю цену актива за установленный вами период. Как настроить период для скользящей средней
Например, скользящая средняя с длиной 20 дней показывает среднюю цену актива за предыдущие 20 торговых дней. И так на каждый день торгов. Таким же образом могут рассчитываться скользящие средние за 20 месяцев, 20 недель, 20 часов, 20 пятиминуток и так далее.
В приложении Тинькофф Инвестиций можно добавить скользящие средние двух видов:
простые (Simple Moving Average: SMA или просто MA);
экспоненциальные (Exponential Moving Average: EMA).
Простые отображают среднюю цену актива за выбранный период. А экспоненциальные придают большее значение свежим ценам, которые важнее для дальнейшего развития тренда. Из‑за этого экспоненциальные средние быстрее реагируют на падения и взлеты цены и чаще используются инвесторами.
Формулы расчета MA и EMA
Расчет простой скользящей средней (MA) в конкретной точке графика:
MA = (цена 1 + цена 2 +… + цена N) / N, где N — это количество временных отрезков, за который считается средняя, например, дней или часов. Цена 1 берется за текущий временной отрезок, а последующие — за прошлые временные отрезки.
Например, рассчитаем значение MA на определенную дату. Возьмем временной отрезок в три дня: сегодня акция X стоит 10 ₽, вчера — 11 ₽, позавчера — 15 ₽. Тогда сегодня MA составит: (10 + 11 + 15) / 3 = 12 ₽.
Расчет экспоненциальной скользящей средней (EMA). ЕМА на первый день торгов равна цене актива, в нашем примере актив X в первый день стоил 15 ₽. В следующие дни EMA рассчитывается по формуле:
EMA в конкретной точке графика = (цена × вес цены) + (EMA в предыдущей точке графика × (1 − вес цены))
Вес цены = 2 / (N + 1), где N — это количество временных отрезков, за который считается средняя, например, дней или часов.
Например, рассчитаем значение EMA для той же акции X. Временной отрезок составляет три дня, поэтому вес цены будет равен: 2 / (3 + 1) = 0,5.
ЕМА на первый день периода (позавчера) равен цене актива — 15 ₽.
EMA на следующий день (вчера) составит: (11 × 0,5) + (15 × (1 − 0,5)) = 13 ₽.
ЕМА на последний день периода (сегодня) составит: (10 × 0,5) + (13 × (1 − 0,5)) = 11,5 ₽.
Вес цены позволяет снизить влияние предыдущих цен на последние значения EMA. Из‑за этого при одинаковых ценах простая скользящая средняя на сегодня составила 12 ₽, а экспоненциальная — 11,5 ₽, что ближе к последней цене актива.
Как MA и EMA отображают уровни поддержки и сопротивления?
Уровни поддержки и сопротивления — это цены, при достижении которых актив с высокой вероятностью временно изменяет направление движения цены на противоположное. Линия скользящей средней — как раз такой уровень.
Когда цена актива находится над скользящей средней и опускается к ней, вероятность возобновления роста выше, чем вероятность пробития линии вниз. Значит, актив можно покупать.
Когда цена актива находится под скользящей средней и поднимается к ней, вероятность возобновления падения выше, чем вероятность пробития линии вверх. Значит, актив можно продавать.
Прогнозы по MA и EMA, как и по любому индикатору, сбываются не в 100% случаев. Рано или поздно цена пробьет линию скользящей средней. Однако обычно вероятность отскока выше, чем вероятность пробития линии.
Как определить разворот тренда с помощью MA и EMA?
Если вы купили актив во время восходящего тренда
, важно вовремя заметить разворот цены вниз и успеть продать актив с прибылью. При этом во время тренда могут быть краткосрочные снижения цены (коррекции), из‑за которых преждевременно продавать свои активы не стоит. Чтобы отличить краткосрочную коррекцию от смены тренда, нужно добавить на график две скользящие средние и наблюдать за их пересечениями. При этом скользящие должны рассчитывать средние значения за разные периоды времени. Чаще всего трейдеры используют скользящие за 20, 50, 100, 200 периодов. Как настроить периоды для скользящих средних Например, если средняя цена за 20 дней становится выше средней цены за 60 дней, то возрастает вероятность, что начался восходящий тренд. И наоборот: если скользящая средняя за 20 дней опускается под среднюю за 60 дней, то возрастает вероятность начала нисходящего тренда. Линию за меньший период называют быстрой, так как она быстрее реагирует на изменения цены. Вторую линию называют медленной. Для удобства в приложении Тинькофф Инвестиций для них можно выбрать разные цвета. При желании можно настроить разные периоды для этих скользящих средних и проверить, какая комбинация окажется для вас лучше. Чем меньше разница между периодами двух средних, тем чаще они будут пересекаться, но тем ниже будет вероятность, что пересечение действительно означает смену тренда.
Важный нюанс: скользящие средние можно использовать только во время трендов. Если цена актива долгое время находится в боковике
, то совершать сделки по показаниям скользящих средних не стоит.
Как выглядит стратегия использования скользящих средних?
Если цена на актив падает, а вы ищете хороший момент для покупки, дождитесь пересечения линий скользящих средних. Если быстрая линия пересечет медленную снизу вверх, то, скорее всего, нисходящий тренд можно считать завершенным, а цена в ближайшее время будет расти.
Посмотрим на пример на изображении ниже. Оранжевым цветом обозначена быстрая EMA за 20 дней, а синим — медленная EMA за 50 дней. Пока актив дешевел, медленная, синяя EMA находилась выше быстрой, оранжевой. Это говорит о нисходящем тренде, поэтому покупать в такие моменты опасно: цена, скорее всего, опустится еще ниже. Далее быстрая линия EMA поднялась над медленной, что показало разворот тренда вверх, — в этот момент актив можно купить.
Если цена на актив растет, но с небольшими краткосрочными снижениями, то актив лучше покупать в моменты, когда его цена приближается к уровню скользящей средней. В такой ситуации скользящая средняя выступает уровнем поддержки. Подробнее про уровни поддержки по MA и EMA Продавать этот актив можно в момент, когда произойдет пересечение двух линий скользящих средних: более быстрая линия пересечет медленную сверху вниз. Это пересечение означает, что, скорее всего, восходящий тренд закончился и в ближайшее время цена будет падать. Подробнее про развороты тренда по MA и EMA
Посмотрим на пример на изображении ниже. Оранжевым цветом обозначена быстрая EMA за 20 дней, а синим — медленная EMA за 50 дней. Пока актив дорожал, быстрая, оранжевая EMA находилась выше медленной, синей. Покупать актив выгоднее в момент приближения цены к уровню любой из скользящих средних. Далее быстрая линия EMA опустилась под медленную, что показало разворот тренда, — в этот момент актив лучше продать.
Это лишь пример стратегии применения скользящих средних. Строгих правил использования MA и EMA нет, так как каждый инвестор может разработать свою систему и стратегию, комбинируя сигналы от разных индикаторов.
Как выбрать период для скользящей средней?
Выберите таймфрейм (интервал). Таймфрейм — это интервал времени, которому равна каждая свеча на свечном графике или каждая точка на линейном графике.
Например, интервал «Д1» означает один день. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню.
Важно понимать, что таймфрейм — это не весь период времени, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет равна одна свеча на графике.
Если вы открыли полноэкранный график, то первая иконка слева в меню под графиком позволит настроить таймфрейм. Перед торговлей убедитесь, что таймфрейм настроен верно. Он должен соответствовать вашему горизонту инвестирования — периоду времени, на который вы готовы купить актив.
Например, если вы покупаете актив на несколько дней, то график на минутном таймфрейме будет для вас неактуальными, потому что покажет только краткосрочные ценовые колебания, а не общий тренд цены.
Условные правила выбора таймфрейма
| Горизонт инвестирования | Основной таймфрейм, на котором стоит анализировать актив |
|---|---|
| До часа | Пятиминутный |
| До одного дня | Часовой |
| До недели | Четырехчасовой |
| Более недели | Дневной |
Покупаете актив на срок до одного часа
Основной таймфрейм — пятиминутный
Покупаете актив на срок до одного дня
Основной таймфрейм — часовой
Покупаете актив на срок до одной недели
Основной таймфрейм — четырехчасовой
Покупаете актив на срок более недели
Основной таймфрейм — дневной
Установите длину скользящей средней. Длина — это период, за который рассчитываются средние значения для MA и EMA.
Например, если поставить длину скользящей средней 20 единиц, то при таймфрейме Д1 она будет считать средние значения за 20 торговых дней, а при таймфрейме Ч1 — за 20 торговых часов.
Длину скользящей средней можно настроить самостоятельно. Если во время просмотра графика нажать прямо на линию скользящей средней, то внизу экрана появится меню настройки индикатора. В этом меню можно выбрать цвет, вид (сплошная или пунктирная) и толщину линии, а также длину — это и есть период, за который будет рассчитываться средняя. Для поиска уровней поддержки и сопротивления наиболее популярны скользящие средние длиной 20, 50, 100, 200 единиц. Чем больше длина, тем больше вероятность, что цена отскочит от линии скользящей средней, но тем реже цена в принципе будет приближаться к этой линии. Как MA и EMA отображают уровни поддержки и сопротивления Для поиска момента разворота тренда с помощью пересечений скользящих средних также можно использовать МА и ЕМА длиной 20, 50, 100, 200 единиц. Также иногда используют комбинацию из скользящих средних с длиной 20 и 60 единиц. Как определить разворот тренда с помощью MA и EMA
Как отобразить скользящие средние в Тинькофф Инвестициях?
Для этого в приложении Тинькофф Инвестиций нужно открыть полноэкранный график: выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком (расходящиеся стрелки). Далее откройте меню индикаторов с помощью значка (fx) на экране полноэкранного графика и выберите MA или EMA. 
