5 способов анализировать биржевые объемы для начинающих
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое объемы на бирже?
Объем — это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени.
Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.
Особенности биржевых объемов:
- Как правило, в первый и последний часы торгов объемы выше, чем в другое время дня.
- Накануне праздников объемы обычно сокращаются.
- В последние годы на рыночные объемы большое влияние оказывает HFT-торговля , на нее приходится более 50% всех сделок на американских биржах.
Какие бывают объемы?
Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:
- тиковые;
- вертикальные;
- горизонтальные.
Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.
Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.
Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.
Полезные статьи по теме:
- Анализ вертикальных объемов
- Торговля по объемам
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах.
В платформе ATAS горизонтальный объем можно увидеть с левой или с правой части графика по горизонтальной оси, если подключить индикатор фиксированный TPO и профиль .
Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:
Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.
Как анализировать биржевые объемы?
Виды анализа рыночных объемов:
- Технический анализ
- Volume Spread Analysis (VSA)
- Кластерный анализ
- Анализ потока ордеров
- Профиль рынка
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Технический анализ
Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.
В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.
Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.
В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.
Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).
Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет — например, днем.
Один из самых простых индикаторов технического анализа, связанных с объемом – OBV . Чаще всего движения индикатора On Balance Volume совпадают с движениями цены, поэтому основного внимания заслуживают ситуации, когда движения индикатора и цены расходятся.
Например, цена растет, а индикатор остается на том же уровне — такие расхождения называют дивергенцией. Она предупреждает, что текущий тренд может измениться. Для анализа индикатора можно использовать линии тренда, каналы и другие инструменты технического анализа. Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс S&P 500 E-mini . Мы будем анализировать американскую сессию, потому что на нее приходятся основные объемы.
Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.
Volume Spread Analysis
VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.
Чаще всего трейдеры не используют дополнительные индикаторы, а распознают модели или определенные сочетания баров. В нашем блоге есть целый цикл статей, посвященных основным моделям VSA .
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.
Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.
Анализ кластерных графиков
Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.
Кроме визуального анализа можно использовать индикаторы — например, Maximum Levels или Cluster Search .
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора — maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.
- Кластерный анализ с индикаторов Cluster Search
- 6 полезных настроек индикатора Cluster Search
Анализ потока ордеров
Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.
Торговый стакан ATAS называется Smart DOM , и этот инструмент показывает одновременно лимитные ордера и проторгованный объем.
Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.
Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.
- Как читать ленту принтов
- Торговля с модулем Smart DOM
Анализ профиля рынка
Профиль рынка — это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.
В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены — в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.
Полезные статьи по теме:
- Стратегия торговли по уровням дисбаланса .
- Топ стратегий торговли по объемам .
- Как улучшить торговлю по профилю рынка .
Выводы
Трейдеры анализируют объемы разными способами, и в зависимости от своих убеждений строят торговые стратегии. В ATAS можно совмещать преимущества современного кластерного анализа и профиля рынка с проверенными и подтвержденными временем методами технического анализа. Скачайте бесплатную тестовую версию платформы ATAS прямо сейчас .
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Понравилось? Расскажите друзьям:
- Поделиться Facebook
- Поделиться Twitter
- Поделиться Pinterest
- Поделиться LinkedIn
- Поделиться Vk
Другие статьи блога:
© Copyright — Atas.Net | API | Custom indicators
DISCLAIMER: Trading on the financial markets is often accompanied by a high level of risk. The product of our company is the software that gives an opportunity to get additional data for market analysis. The client, in turn, uses the data at his/her own discretion. Any information provided on this site is for informative purposes only and not to be construed as a recommendation for trading operations.
X This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Cookie Settings Read More Accept All
Manage consent
What are cookies?
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Необходимые
Always Enabled
Необходимые файлы cookie требуются для правильного функционирования работы веб-сайта. Эти файлы cookie обеспечивают анонимность основных возможностей и функций безопасности веб-сайта.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| .AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg | session | Служит в целях безопасности для предотвращения подделки запросов |
| ATAS.Billing | 10 day | Токен авторизованного пользователя |
| aviaCookieConsent | 1 year | Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте |
| aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled | 1 day | Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте |
| aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar | 1 day | Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте |
| BillingAuthorized | 10 day | Служит для отображения залогинился ли пользователь |
| bulkTime | 1 year | Оптимизатор изображений коротких пикселей WordPress |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другие» |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность» |
| language | session | Этот файл cookie используется для сохранения выбора языка пользователя |
| LanguageSwitcher | session | Этот файл cookie используется для сохранения языковых предпочтений пользователя |
| oftinf | never | Записывает ID партнера, который привел пользователя |
| PHPSESSID | session | Этот файл cookie характерен для приложений PHP. Этот файл cookie используется для хранения и идентификации уникального идентификатора сессии пользователя, чтобы управлять сессией пользователя на сайте. Этот файл cookie является сессионным и удаляется при закрытии всех окон браузера |
| wp-wpml_current_language | 1 day | Сохраняет текущий язык. WordPress плагин WPML |
Аналитические файлы cookie используются для понимания того, как посетители взаимодействуют с веб-сайтом. Эти файлы cookie помогают предоставлять информацию о таких показателях, как количество посетителей, показатель отказов, источник трафика и т. д.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| ___dc | 10 year | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| _clck | 1 year | В браузере сохраняется идентификатор и предпочтения пользователя Clarity, которые уникальны для этого сайта. Это обеспечивает, чтобы в последующих посещениях того же сайта поведение было применено к тому же идентификатору пользователя |
| _clsk | 1 day | Объединяет несколько просмотров страниц пользователя в одну запись сеанса Clarity |
| _ga | 2 year | It registers a unique identifier used to generate statistical data on how visitors use the website |
| _gat | 1 day | Использует Google Analytics для анализа количества запросов на сайте |
| _gat_gtag_UA_51120514_1 | 1 minute | Google настроен, чтобы различать пользователей |
| _gat_gtag_UA_51120514_2 | 1 minute | Google настроен, чтобы различать пользователей |
| _gcl_au | 3 months | Google Tag Manager provides anexperimental evaluation of theeffectiveness of advertising onwebsites that use its services |
| _gid | 1 day | Регистрирует уникальный идентификатор, который используется для создания статистических данных о том, как посетитель использует сайт |
| _ym_d | 1 day | Этот файл cookie используется для хранения даты первой сессии пользователя на сайте |
| _ym_isad | 1 year | Этот файл cookie используется для сбора информации о пользователе, например, его особенности, поведение на сайте и целевые действия |
| _ym_retryReqs | never | Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа |
| _ym_uid | 1 year | Этот файл cookie используется для сбора несвязанной с идентификацией личности информации о поведении посетителя на сайте и несвязанной с идентификацией личности статистики посетителей. |
| abTesting | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat | |
| ANONCHK | 1 day | Регистрирует данные о посетителях из нескольких посещений и нескольких сайтов. Эта информация используется для оценки эффективности рекламы на сайтах |
| b24_crm_guest_pages | never | Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения |
| b24_crm_guest_utm | never | Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения |
| c.gif | session | No description |
| CLID | 1 year | Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт |
| metrika_enabled | session | Используется для отслеживания посетителей на нескольких сайтах для показа соответствующей рекламы на основе предпочтений посетителя |
| MUID | 1 year | Microsoft широко используется как уникальный идентификатор пользователя. Этот файл cookie позволяет отслеживать пользователя при синхронизации идентификаторов в нескольких доменах Microsoft |
| roistat_ab | past | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_abTests | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_call_tracking | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_emailtracking_email | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_emailtracking_emails | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_emailtracking_tracking_email | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_first_visit | 10 year | Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat |
| roistat_geo_data | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_geo_data | It is used to identify website users in the Roistat system | |
| roistat_is_need_listen_requests | session | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_is_save_data_in_cookie | session | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_isMultiDomain | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_isNeedToListenRequests | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_last_settings_update_time | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_leadHunterEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_leadHunterTargetPagesMap | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_metrika_counter_id | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetFBEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetFBLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetTelegramEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetTelegramLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetViberEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetViberLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetVKEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetVKLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetWhatsAppLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_onlineChatEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_onlineChatSettings | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_promo_code | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_proxy_forms | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_settings_saved | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_settings_version | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_visit | 14 day | Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat |
| roistat_visit_cookie_expire | 14 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-leadhunter-form-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-leadhunter-pulsator-settings | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-leadhunter-pulsator-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-multiwidget-pulsator-settings | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-multiwidget-pulsator-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-online-chat-iframe-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-online-chat-pulsator-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| SM | Используется при синхронизации MUID между доменами Microsoft | |
| SRM_B | 1 year 24 day | Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт |
| sync_cookie_csrf | 10 minutes | Этот файл cookie используется для отслеживания подключения к сайту и сторонним платформам управления данными. Этот файл cookie также собирает информацию о поведении пользователя на сайте, которая используется для оптимизации сайта |
| utm_campaign | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_content | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_medium | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_source | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_term | never | Реферальные данные пользователя |
| yabs-sid | 1 year | It registers statistical data aboutuser behaviour on the website;it is also used for internalanalysis and websiteoptimization |
| yandexuid | 1 year | Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта |
| ymex | 1 year | Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта |
| yuidss | 1 year | Собирает информацию о поведении пользователей на нескольких сайтах. Эта информация используется для оптимизации релевантности рекламы на сайте |
advertisement
Маркетинговые файлы cookie используются для предоставления посетителям релевантной рекламы и маркетинговых кампаний. Эти файлы cookie отслеживают посетителей на веб-сайтах и собирают информацию для показа персонализированной рекламы.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | Этот файл cookie устанавливает Facebook, чтобы после посещения сайта отобразить рекламу на Facebook или цифровой платформе, которую использует реклама Facebook |
| ads/ga-audiences | session | Использует Google AdWords для повторной оценки посетителей, которые, скорее всего, станут клиентами на основе интернетповедения посетителя на различных сайтах |
| CONSENT | 2 year | Используется для определения того, согласился ли посетитель с маркетинговой категорией в баннере файла cookie. Этот файл cookie необходим для обеспечения соответствия сайта GDPR |
| fr | 3 months | Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook |
| i | 10 day | Этот файл cookie устанавливает OpenX для регистрации анонимизированных данных пользователя, таких как IPадрес, географическое местоположение, посещенные сайты, рекламные объявления, на которые нажимает пользователь, и т. д., чтобы обеспечить соответствующую рекламу |
| IDE | 1 year | Использует Google DoubleClick, чтобы зарегистрировать и сообщать о действиях пользователя сайта после просмотра или нажатия на рекламные объявления рекламодателей, для измерения эффективности рекламы и предложения целевых рекламных материалов |
| pagead/1p-user-list/# | session | Отслеживает, проявил ли пользователь интерес к конкретным продуктам или событиям на нескольких сайтах, и определяет, как пользователь перемещается между сайтами. Он используется для оценки рекламных усилий и облегчения выплаты реферальных вознаграждений между сайтами |
| Remixlang | 1 year | Определяет предпочитаемый язык посетителя. Позволяет сайту задать предпочитаемый язык после повторного входа посетителя |
| test_cookie | 15 minutes | Он используется для определения того, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie |
| tr | session | Использует Facebook, чтобы обеспечить ряд рекламных продуктов, например, ставки в режиме реального времени от рекламодателей третьей стороны |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Пытается оценить длительность запрета пользователей на страницах, в которые интегрированы видеоклипы YouTube |
| YSC | session | Регистрирует уникальный идентификатор для сохранения статистики о том, какие видеоклипы из YouTube пользователь видел |
| yt-remote-cast-available | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-cast-installed | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-connected-devices | constantly | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-device-id | constantly | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-fast-check-period | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-session-app | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-session-name | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt.innertube::nextId | never | Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь |
| yt.innertube::requests | never | Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь |
Файлы cookie без категорий — это те, которые анализируются и еще не были отнесены к какой-либо категории.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| ls-popup-229 | 1 year | Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно |
| ls-popup-last-displayed | 2 year | Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно |
| qmb | session | Нет описания |
| remixir | past | Нет описания |
Как я торгую по объемам
Все, что написано ниже — сугубо мое представление о торговле по объему, которое я никому не собираюсь навязывать. Данный материал не стоит расценивать как полноценную стратегию, я представляю только саму идею (ядро).
Что для меня значат сами объемы, что они мне дают ?
В первую очередь, такой метод торговли дает войти в сделку с очень коротким стопом. Важно то, что сами по себе объемы, в чистом виде, не дадут такого положительного эффекта, нежеле как в связке с уже существующей ВАШЕЙ системой торговли, т.е. объемы, будут служить вам прекрасным дополнением, подтверждающим и усиливающим уверенность в правильном вашем решении.
Все началось с ЛЕНТЫ
Что мы видим в ленте ? В ленте мы видим то, сколько контрактов прошло по конкретной цене в конкретную долю секунды времени. В ленте указываются только те сделки, которые прошли «по рынку», т.е. били маркетом в лимит.
В ленте Авроры голубым цветом обозначены удары по офферам, красным цветом — удары по бидам, бирюзовым — сделки прошедшие с проскальзыванием в сторону офферов, розовым — наоборот, в сторону бидов. Сделки, отображенные в голубой рамке –это съем стопов шортистов, в красной рамке — съем стопов лонгистов.
В своей торговле я использую две ленты: одна фильтрованная, другая нефильтрованая (как пиво:). В нефильтрованой ленте я в первую очередь смотрю ее скорость, — лента ускоряется — это сигнал к действию ! Вторую ленту я фильтрую таким образом, чтобы банально ее замедлить, но подбираю фильтр таким образом, чтобы увидеть группы сделок, блоки одного цвета, главное в этом случае ее сильно не «загрубить» — сами по себе крупные сделки в ленте ни о чем мне не говорят, а вот блоки крупных сделок в совокупности с другими инструментами анализа, могут послужить хорошим сигналом. В зависимости времени торгов и ликвидности в момент времени, я меняю фильтр большую сторону, в основном это происходит в американскую сессию.
Конечно, однозначно нельзя утверждать, что грубо говоря, синее — покупаем, красное продаем. Как мы знаем, сделку в ленте (особенно на фьючерсном рынке) можно рассматривать с разных сторон: это может быть простая спекуляция с открытием или закрытием позиции, это может быть какое-то равномерное накопление по алгоритму, это может быть чье-то хеджирование позиции на споте, а может быть и вообще межрыночный арбитраж.
Опять таки повторюсь, все, что касается фьючерсных рынков, — анализ объемов весьма и весьма относителен. Если количество акций какой-то компании ,торгующейся на фондовом рынке — это какая-то предельная величина, то совокупные объемы какого-нибудь ликвидного фьюча — это говоря простым языком «резиновый пузырь» (в силу маржинальности рынка), начинающий надуваться в начале жизни контракта и резко сдувающийся в конце, что можно посмотреть по открытому интересу (на СМЕ он публикуется с задержкой в день, на Московской бирже он транслируется в реальном времени). Резюмируя, можно сказать, что ОБЪЕМ ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА ТОЧКУ ВХОДА, А НЕ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ.
Горизонтальный объем
Горизонтальный объем — показывает весь проторгованный объем в контрактах (как на покупку, так и на продажу) на заданном ценовом участке с начала отсчета, просматриваемого нами периода. Он выглядит в виде гистограммы слева от графика. На ней всегда будет выделен максимальный проторгованный объем (POC — Point Of Control). Он то, нам и нужен.
POC — величина динамическая, он может постоянно менять свое положение, а может и простоять весь день на одном ценовом уровне. В моей торговле его роль заключается в определении опорных ценовых диапазонов для входа/выхода из сделки. В идеале я выхожу из сделки при формировании нового РОС. Опять таки в чистом виде РОС бессмысленно использовать, т.к. не понятно куда пойдет цена: на разворот или все-таки продолжит движение, — применять его нужно только в сочетании с другими сигналами.
Дельта
Простыми словами, дельта — это перевес (разница) между проторгованными асками и бидами. Обычно, если дельта положительная, то преобладают покупки, если отрицательная, то продажи. Дельта, как и объемы, бывает вертикальная и горизонтальная. Горизонтальная — показывает перевес на определенном ценовом уровне, а вертикальная — перевес на временном участке. И опять-таки, это совсем не значит, что движение цены будет всегда обусловлено направлением дельты.
Нет определенных четких правил анализа дельты, каждый сам решает, как ее использовать в своей торговле. Лично я использую горизонтальную дельту для определения интереса игроков на определенном ценовом уровне. Иногда я еще посматриваю вертикальную дельту для выявления разворотов либо для подтверждения сигнала, — это когда, например, свеча падающая, а дельта нейтральная либо положительная, что еще лучше.
Идикатор VWAP
Этот шикарный индикатор как-то описывал в своем недавнишнем вебинаре Алексей Раздолгин, спасибо ему огромное за это !
VWAP — это средневзвешенная цена по объему (Volume Weighted Average Price). Есть мнение, что этот индикатор используют в своих алгоритмах многие фонды, а так же маркет-мейкеры, на ряду с похожей стратегией, — TWAP — для набора средневзвешенной позиции по времени.
Я использую VWAP (дневной) с отклонениями +2/-2. Зачастую цена красиво отталкивается от основной линии VWAP, а верхнее и нижнее отклонения служат сопротивлениями. Для себя я определил, если цена находится ниже основной линии VWAP, то в приоритете продажи. Цена выше основной линии — покупки.
Как я торгую
1) VWAP. Смотрю, в какой зоне торгуется инструмент. Определяюсь с направлением (беру на заметку): цена ниже VWAP — ищу точки для захода в шорт, цена выше VWAP — ищу лонг. Сразу оговорюсь, это не всегда будет правильным решением. Вот почему его нужно использовать только как элемент стратегии.
2) Горизонтальные объемы. Идеальная ситуация, когда цена находится вблизи основной линии VWAP и расторговывает максимальный дневной объем (POC). Это значит, что цена готова вырваться в ту или иную сторону. Так куда же она пойдет ?
3) ДЕЛЬТА. Она нам и подскажет направление нашей будущей сделки. Дельта (горизонтальная) должна быть ярко-выраженная в количественном выражении по отношению к остальной своей гистограмме, — раза в 2-3 больше. И самое главное если направление дельты совпадет с текущим местоположением цены относительно VWAP (выше или ниже), то принимается решение о входе в сделку.
4) ЛЕНТА. По ленте я определяю наилучшую точку входа, анализируя ее скорость и объемы, которые подтверждают мою теорию или опровергают. В ленте жду, когда пойдут целые блоки однонаправленных сделок, особенно хорошим сигналом является череда крупных сделок прошедших с проскальзыванием (бирюзовый или розовый цвет в ленте Авроры), — это означает нежелание игроков ждать.
Выход из позиции
Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема (POC), кстати формируется он с небольшим запаздыванием. Если не сформировалась новая противоположная ярко-выраженная дельта, и если POC имеет направленную тенденцию к изменению в одну сторону, то возможно дальнейшее удержание позиции.
Я всегда себе повторяю — «цена торгуется от объема к объему«. Следовательно, каждый раз, когда будет формироваться новый POC, будет сразу видно новое место остановки цены, а возможно и ее разворота, — т.е. ценовой уровень новой расторговки объема.
Важно помнить, что сам по себе POC не является четким ценовым уровнем,- он определяет ценовой диапазон, в котором цена на некоторое время пришла в равновесие.
Пример развития сегодняшней ситуации в евро-долларе
Первую половину дня активны покупатели.
А во второй половине дня тенденция сменилась в сторону продавцов.
P.S. Не пишу про мани-менеджмент — у каждого свои риски. Каждый решает сам за себя. Удачи !
ТОП-10 продвинутых индикаторов
Почему профессиональные трейдеры уделяют так много внимания объему торгов? Что скрывает индикатор volume? Почему важен анализ объема? В этой статье мы попытаемся научно-популярно ответить на эти вопросы. Если вы никогда не использовали объемы, вы наверняка захотите попробовать его включить в свои торговые системы. Прочитав эту статью, наверняка вас посетит идея (не одна), как улучшить свою результативность.
Читайте далее:
- с чего начинается путь к анализу объемов
- особенность простого индикатора объемов
- продвинутые индикаторы объемов
- важность закона спроса и предложения
- преимущества анализа объемов
- пример анализа объемов
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
С чего начинается путь к анализу объемов?
Первые шаги, которые делают начинающие трейдеры на финансовых рынках — это обычно:
- Регистрация у форекс-брокера.
- Открытие демо или реального счета ( как открыть счет на бирже ).
- Скачивание терминала — Metatrader или Quik ( Сравнение ATAS c Метатрейдером ).
Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и “хождение по граблям”. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается. Начинающих трейдеров постигает разочарование. Попытки отыграть растущие убытки методами повышения ставок лишь ускоряют сливы депозитов.
Знакомая история? (Почитайте одну в статье История реального трейдера ).
Многие аутсайдеры покидают рынок, едва начав свою карьеру ( как правильно стать трейдером ). Более целеустремленные и настойчивые пытаются разобраться “где зарыта собака”. Так, в поисках истины, трейдеры обращают внимание на индикатор Volume . В чем его особенность?
В чем отличие индикатора объемов?
Абсолютное большинство индикаторов технического анализа — MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других — используют в своих расчетах предшествующие значения цены.
На картинке выше вы видите примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader).
Индикатор объемов — это совершенно другая опера другое измерение. Особенность объемов в том, что они совершенно не используют цену, и не являются ее производной. Объемы не пропускаются через формулы, они поставляются в терминал:
- в тиковом выражении (каждый тик — это 1 проведенная сделка), или
- в абсолютном выражении (количество заключенных сделок), или
- в денежном выражении (сумма стоимости заключенных сделок).
Первый тип объемов — тиковый объем — в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении — это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени.
Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают — можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный — показывают рыночную АКТИВНОСТЬ.
Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.
Прогрессивные индикаторы объемов
Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Такой является ATAS.
Смотрите, что она может:
Это график цены на фьючерс FDAX, период 1 час. Тип графика — кластерный, или футпринт (в ATAS есть 25 вариантов футпринта). В том типе футпринта, который приведен на графике, аналитику вместо традиционных свечей показываются кластеры с разбивкой на цвета: зеленые — сделки на покупку, красные — сделки на продажу. Чем шире кластер — тем больше сделок. Удобно, не правда ли?
- Это традиционный показатель объема торгов за единицу времени.
- Это Cluster Stat — он дает полную статистику по объемам. Например, дельта — разница между покупками и продажами. В нашем случае данные визуализируются цветом, но изменив масштаб, мы сможем увидеть численные значения.
- Профиль рынка (или горизонтальные объемы ) за неделю (можно выбрать разный охват по времени) с разбивкой на покупки и продажи.
- Произвольный профиль. АТАС моментально строит горизонтальные объема для любого участка графика, который вы охватите мышкой.
- Это индикатор Big Trades . Он отмечает крупные покупки (зеленым цветом) и продажи (красным цветом). Установите Big Trades Alert, и вы не пропустите выход крупного объема. Кстати, правая стрелка указывает на крупные объемы покупок при пробитии сопротивления, заметного на произвольном профиле в точке 4.
- Индикатор Imbalance . Он показывает дисбалансы между покупками и продажами в кластерах.
- Лента принтов АТАС — позволяет анализировать все (или отфильтрованные) сделки по мере того, как они совершаются на бирже.
Кроме того, в АТАС существует:
- возможность построения разных типов графиков, не основанных на времени,
- модуль для анализа биржевого стакана DOM,
- уникальные индикаторы: Cluster Search , Speed of Tape ,
Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.
Как использовать объемы на практике? Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге , приведем пример это и в данной статье, но чуть позже.
А пока что — еще одно объяснение в пользу использования объемов.
Анализ объемов и Закон Спроса и Предложения
Посмотрите на картинку ниже. Это графическая интерпретация Закона Спроса и Предложения. Возможно вы видели подобный график в старших классах школы, или на первых курсах экономических ВУЗов.
Казалось, бы незатейливая картинка для экономистов-теоретиков с нуля.
- Синяя линия — кривая спроса (Demand)
- Красная линия — кривая предложения (Supply)
- На пересечении кривых — точка равновесия (справедливая цена), или Equilibrium
- Price — ось цены
- Quantity — ось количества купленных/проданных товаров/услуг
Однако в ней кроется глубокий смысл. Зависимости Спроса (желания и готовности купить) и Предложения (желания и готовности продать) — это краеугольная и нерушимая истина, на которой зиждется любая коммерческая торговля, и трейдинг на бирже — в том числе.
“А причем тут индикатор объема?” — может возникнуть вопрос у читателя статьи с названием Анализ объемов. А посмотрите на ось Quantity. По сути, это и есть величина АКТИВНОСТИ торгов, которая транслируется через индикатор объемов.
И если картинка выше — это двухмерная проекция взаимодействия спроса и предложения, то типичный график биржевого трейдера — это трехмерная проекция, так как к двум осям Price и Quantity добавляется время — Time.
Таким образом, график биржевых торгов показывает изменение:
- цены
- и объема торгов
- во времени
И тут возникает благодатная почва для анализа динамики спроса и предложения, основанная на взаимодействии величин цены и объема во времени.
Суть анализа объема торгов
Суть анализа объема торгов сводится к поиску наиболее вероятных ответов на вопросы:
- почему цена пошла вверх (вниз), а объем увеличился (уменьшился)?
- насколько сильно увеличился (уменьшился) объем, когда цена пошла вверх (вниз)?
- почему объем растет, а цена стоит?
- как изменилась дельта (разница покупок и продаж) объема?
- как вела себя цена на появлении аномального объема?
- что произошло после того, как появился аномальный объем?
- и т.д.
Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени.
Соответственно, возникают аргументированные торговые идеи.
- Цена медленно растет на падающих объемах к уровню сопротивления. Сила покупок истощается. Это дефицит спроса . Сигнал на продажу , так как текущая цена, скорее всего, выше справедливой.
- Цена медленно снижается на падающих объемах к уровню поддержки. Давление продаж “высыхает”. Это мало предложений . Сигнал на покупку , так как текущая цена, скорее всего, ниже справедливой.
- Цена отказывается расти несмотря на большой объем покупок. Значит крупный интерес распродает актив, используя SELL-Limit заявки. Это — сигнал на продажу .
Тут мы затрагиваем тему рациональности рынков. Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену.
Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости .
Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж , вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой.
Аномальные всплески объемов на бирже часто сопровождаются активностью в медиа. В эти моменты наверняка текущая цена уходит далеко от справедливой. На картинке выше:
- Кульминации покупок на рынке биткоина в декабре 2017 года, когда котировка достигала 20 тысяч долларов за монету;
- Недавняя кульминация покупок в конце июня 2019, когда за монету просили 13 тысяч.
Больше примеров о том, что текущая цена на бирже может не соответствовать реальной стоимости актива — можно найти в материалах по типу классического издания “Заблуждения и безумства толпы. Маккей Чарльз” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу — читайте в статье Книги по трейдингу ).
Преимущества анализа объемов
Заметьте, трейдеру, анализирующему объем совершенно не нужно брать в рассмотрение фундаментальные факторы, отслеживать прогнозы экспертов, обрабатывать другие дополнительные источники. Вся необходимая информация уже содержится на графике, где есть фактически: время, цена, объем.
В этом и заключается преимущество анализа объемов — график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов — пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash.
Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями. График цены и объема позволяет это прочитать. Особенно, если это футпринт в платформе ATAS. Приведем пример.
Пример
Выше по тексту мы упоминали кульминацию покупок в конце июня 2019. Давайте проанализируем объемы торгов в те дни. Ниже — футпринт ( что такое футпринт ) c биржи BitMex, период 1D.
- День кульминации покупок. Наверняка, он сопровождался лавиной положительных новостей в мейнстримовых медиа. Обратите внимание на активность покупателей (массивные зеленые кластеры) при пробое уровня 12500. Если те зеленые кластеры были подлинной силой спроса, почему тогда биткоин откатился так низко в последующие дни?
- 10 июля. Тест уровня 12500. Обратите внимание на кластеры. На самое вершине “зеленеются” покупатели в ловушке (также — это следы от срабатывания стоп-лоссов продавцов). А основное тело свечи составляют красные кластеры — они обозначают давление продавцов.
Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. Значит, следует ожидать снижения.
Хорошую точку для входа он может найти используя данные со стакана DOM , или ленты принтов . Таким образом осуществляется трейдинг на фактах.
Нужно больше полезной информации про объемы в трейдинге?
В представленном ниже видео профессиональный трейдер рассказывает о том, как получить преимущество в биржевой торговле, используя анализ объемов.
Резюме
Для торговли на долгосрочной дистанции необходима точка опоры. Такой надежной опорой может (а может и должен) быть закон спроса и предложения, который лежит в основе ценообразования и отражает неизменное поведение людей (АКТИВНОСТЬ) в различных рыночных ситуациях:
- если цена опустится слишком низко — большинство покупателей захотят купить, но немногие продавцы согласятся продать
- если цена уйдет слишком высоко — большинство покупателей не захотят купить, зато большинство продавцов с радостью согласятся продать
- аномальная активность (чрезвычайно высокий объем) — это признак панических продаж или эйфорических покупок (эффект Fear Of Missing Out).
Анализ (чтение) графика цены и объема во времени — это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках.
График никогда не врет. Том Уильямс
Если на графике нет объемов — анализ спроса и предложения становится невозможным. График цены без объемов — это как велосипед с одним колесом. Да, на нем можно ехать, как и в лыжах по асфальту. Но зачем вам такой опыт?
Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS — максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, вы сможете использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но с незначительными ограничениями.
Понравилось? Расскажите друзьям:
- Поделиться Facebook
- Поделиться Twitter
- Поделиться Pinterest
- Поделиться LinkedIn
- Поделиться Vk
Другие статьи блога:
© Copyright — Atas.Net | API | Custom indicators
DISCLAIMER: Trading on the financial markets is often accompanied by a high level of risk. The product of our company is the software that gives an opportunity to get additional data for market analysis. The client, in turn, uses the data at his/her own discretion. Any information provided on this site is for informative purposes only and not to be construed as a recommendation for trading operations.
X This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Cookie Settings Read More Accept All
Manage consent
What are cookies?
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Необходимые
Always Enabled
Необходимые файлы cookie требуются для правильного функционирования работы веб-сайта. Эти файлы cookie обеспечивают анонимность основных возможностей и функций безопасности веб-сайта.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| .AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg | session | Служит в целях безопасности для предотвращения подделки запросов |
| ATAS.Billing | 10 day | Токен авторизованного пользователя |
| aviaCookieConsent | 1 year | Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте |
| aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled | 1 day | Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте |
| aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar | 1 day | Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте |
| BillingAuthorized | 10 day | Служит для отображения залогинился ли пользователь |
| bulkTime | 1 year | Оптимизатор изображений коротких пикселей WordPress |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другие» |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность» |
| language | session | Этот файл cookie используется для сохранения выбора языка пользователя |
| LanguageSwitcher | session | Этот файл cookie используется для сохранения языковых предпочтений пользователя |
| oftinf | never | Записывает ID партнера, который привел пользователя |
| PHPSESSID | session | Этот файл cookie характерен для приложений PHP. Этот файл cookie используется для хранения и идентификации уникального идентификатора сессии пользователя, чтобы управлять сессией пользователя на сайте. Этот файл cookie является сессионным и удаляется при закрытии всех окон браузера |
| wp-wpml_current_language | 1 day | Сохраняет текущий язык. WordPress плагин WPML |
Аналитические файлы cookie используются для понимания того, как посетители взаимодействуют с веб-сайтом. Эти файлы cookie помогают предоставлять информацию о таких показателях, как количество посетителей, показатель отказов, источник трафика и т. д.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| ___dc | 10 year | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| _clck | 1 year | В браузере сохраняется идентификатор и предпочтения пользователя Clarity, которые уникальны для этого сайта. Это обеспечивает, чтобы в последующих посещениях того же сайта поведение было применено к тому же идентификатору пользователя |
| _clsk | 1 day | Объединяет несколько просмотров страниц пользователя в одну запись сеанса Clarity |
| _ga | 2 year | It registers a unique identifier used to generate statistical data on how visitors use the website |
| _gat | 1 day | Использует Google Analytics для анализа количества запросов на сайте |
| _gat_gtag_UA_51120514_1 | 1 minute | Google настроен, чтобы различать пользователей |
| _gat_gtag_UA_51120514_2 | 1 minute | Google настроен, чтобы различать пользователей |
| _gcl_au | 3 months | Google Tag Manager provides anexperimental evaluation of theeffectiveness of advertising onwebsites that use its services |
| _gid | 1 day | Регистрирует уникальный идентификатор, который используется для создания статистических данных о том, как посетитель использует сайт |
| _ym_d | 1 day | Этот файл cookie используется для хранения даты первой сессии пользователя на сайте |
| _ym_isad | 1 year | Этот файл cookie используется для сбора информации о пользователе, например, его особенности, поведение на сайте и целевые действия |
| _ym_retryReqs | never | Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа |
| _ym_uid | 1 year | Этот файл cookie используется для сбора несвязанной с идентификацией личности информации о поведении посетителя на сайте и несвязанной с идентификацией личности статистики посетителей. |
| abTesting | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat | |
| ANONCHK | 1 day | Регистрирует данные о посетителях из нескольких посещений и нескольких сайтов. Эта информация используется для оценки эффективности рекламы на сайтах |
| b24_crm_guest_pages | never | Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения |
| b24_crm_guest_utm | never | Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения |
| c.gif | session | No description |
| CLID | 1 year | Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт |
| metrika_enabled | session | Используется для отслеживания посетителей на нескольких сайтах для показа соответствующей рекламы на основе предпочтений посетителя |
| MUID | 1 year | Microsoft широко используется как уникальный идентификатор пользователя. Этот файл cookie позволяет отслеживать пользователя при синхронизации идентификаторов в нескольких доменах Microsoft |
| roistat_ab | past | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_abTests | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_call_tracking | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_emailtracking_email | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_emailtracking_emails | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_emailtracking_tracking_email | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_first_visit | 10 year | Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat |
| roistat_geo_data | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_geo_data | It is used to identify website users in the Roistat system | |
| roistat_is_need_listen_requests | session | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_is_save_data_in_cookie | session | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_isMultiDomain | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_isNeedToListenRequests | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_last_settings_update_time | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_leadHunterEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_leadHunterTargetPagesMap | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_metrika_counter_id | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetFBEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetFBLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetTelegramEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetTelegramLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetViberEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetViberLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetVKEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetVKLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetWhatsAppLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_onlineChatEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_onlineChatSettings | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_promo_code | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_proxy_forms | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_settings_saved | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_settings_version | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_visit | 14 day | Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat |
| roistat_visit_cookie_expire | 14 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-leadhunter-form-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-leadhunter-pulsator-settings | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-leadhunter-pulsator-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-multiwidget-pulsator-settings | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-multiwidget-pulsator-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-online-chat-iframe-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-online-chat-pulsator-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| SM | Используется при синхронизации MUID между доменами Microsoft | |
| SRM_B | 1 year 24 day | Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт |
| sync_cookie_csrf | 10 minutes | Этот файл cookie используется для отслеживания подключения к сайту и сторонним платформам управления данными. Этот файл cookie также собирает информацию о поведении пользователя на сайте, которая используется для оптимизации сайта |
| utm_campaign | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_content | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_medium | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_source | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_term | never | Реферальные данные пользователя |
| yabs-sid | 1 year | It registers statistical data aboutuser behaviour on the website;it is also used for internalanalysis and websiteoptimization |
| yandexuid | 1 year | Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта |
| ymex | 1 year | Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта |
| yuidss | 1 year | Собирает информацию о поведении пользователей на нескольких сайтах. Эта информация используется для оптимизации релевантности рекламы на сайте |
advertisement
Маркетинговые файлы cookie используются для предоставления посетителям релевантной рекламы и маркетинговых кампаний. Эти файлы cookie отслеживают посетителей на веб-сайтах и собирают информацию для показа персонализированной рекламы.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | Этот файл cookie устанавливает Facebook, чтобы после посещения сайта отобразить рекламу на Facebook или цифровой платформе, которую использует реклама Facebook |
| ads/ga-audiences | session | Использует Google AdWords для повторной оценки посетителей, которые, скорее всего, станут клиентами на основе интернетповедения посетителя на различных сайтах |
| CONSENT | 2 year | Используется для определения того, согласился ли посетитель с маркетинговой категорией в баннере файла cookie. Этот файл cookie необходим для обеспечения соответствия сайта GDPR |
| fr | 3 months | Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook |
| i | 10 day | Этот файл cookie устанавливает OpenX для регистрации анонимизированных данных пользователя, таких как IPадрес, географическое местоположение, посещенные сайты, рекламные объявления, на которые нажимает пользователь, и т. д., чтобы обеспечить соответствующую рекламу |
| IDE | 1 year | Использует Google DoubleClick, чтобы зарегистрировать и сообщать о действиях пользователя сайта после просмотра или нажатия на рекламные объявления рекламодателей, для измерения эффективности рекламы и предложения целевых рекламных материалов |
| pagead/1p-user-list/# | session | Отслеживает, проявил ли пользователь интерес к конкретным продуктам или событиям на нескольких сайтах, и определяет, как пользователь перемещается между сайтами. Он используется для оценки рекламных усилий и облегчения выплаты реферальных вознаграждений между сайтами |
| Remixlang | 1 year | Определяет предпочитаемый язык посетителя. Позволяет сайту задать предпочитаемый язык после повторного входа посетителя |
| test_cookie | 15 minutes | Он используется для определения того, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie |
| tr | session | Использует Facebook, чтобы обеспечить ряд рекламных продуктов, например, ставки в режиме реального времени от рекламодателей третьей стороны |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Пытается оценить длительность запрета пользователей на страницах, в которые интегрированы видеоклипы YouTube |
| YSC | session | Регистрирует уникальный идентификатор для сохранения статистики о том, какие видеоклипы из YouTube пользователь видел |
| yt-remote-cast-available | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-cast-installed | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-connected-devices | constantly | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-device-id | constantly | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-fast-check-period | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-session-app | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-session-name | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt.innertube::nextId | never | Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь |
| yt.innertube::requests | never | Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь |
Файлы cookie без категорий — это те, которые анализируются и еще не были отнесены к какой-либо категории.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| ls-popup-229 | 1 year | Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно |
| ls-popup-last-displayed | 2 year | Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно |
| qmb | session | Нет описания |
| remixir | past | Нет описания |
Всё, что трейдер должен знать об объемах
Многие начинающие трейдеры не анализируют объемы должным образом. Они их просто не понимают. Это может продолжаться годами, даже у опытных технических трейдеров. Распространенная ситуация: вы думаете, что поняли объемы, видите как цена идет вверх, объем растет, вы покупаете акцию, но ваша позиция обрушивается.
Почему? Причина проста. Объемы констатируют состоявшийся факт. Объем, на который вы полагались, являлся объемом истощения. Трейдеры должны отличать объем истощения от подтверждающего объема.
Испытывая неудачу за неудачей, многие так разочаровываются, что решают совсем не обращать внимания на объемы. Это тоже неправильно. Это все равно, что у вас в комнате находится бык весом почти в тонну. Вы можете делать вид, что его там нет, но только от этого он не исчезнет.
Нужно отметить, что для движения цены требуется определенная волатильность. Объем – это индикатор, отражающий настроение рынка и коллективную психологию активных трейдеров. Знание объемов поможет вам не только зарабатывать, но и избежать потерь. Чтобы цена двигалась, а на графике появлялись достоверные формации, нужны стабильные объемы.
Объем и волатильность
Сильная волатильность на растущем рынке говорит нам о том, что участники рынка спокойно покупают и удерживают позиции, при этом все большее число трейдеров считают, что рост рынка подтверждается, и готовы присоединиться. Важной особенностью является то, что когда все больше трейдеров массово входят в растущий рынок, им приходится платить все более высокие цены за свои позиции.
Обратное верно для падающего рынка. Когда давление покупок ослабевает, и объемы на откатах превышают объемы на росте, это является признаком повышающейся агрессивности продавцов. В общем случае, на медвежьем рынке объем на снижении цены выше, чем на ее росте. Когда толпа начинает считать, что рынок обрушивается, она продает по все более низким ценам, чтобы просто выйти из позиций.
Объемы – это вероятностный сигнал, который подтверждает движение и предупреждает о разворотах. В общем случае, объем подтверждает сделку. Не нужно волноваться насчет выхода, если присутствуют плавно повышающиеся объемы. Это же относится и к случаю, когда цена приближается к уровню поддержки или сопротивления. Когда движение цены сопровождается устойчивым ростом объемов, это является нормальным подтверждением происходящего движения и говорит о том, что оно, вероятно, продолжится. В целом, объемы – наилучший индикатор настроения рынка. Он – как зонтик, под которым находятся все вероятностные сигналы. Об этом всегда нужно помнить.
Движение цены
Нужно иметь в виду, что объем следует за ценой, а не создает ее. Хотя цена значительно опережает объем, она не всегда является его причиной. Ключом к пониманию объемов является то, что сами по себе объемы не настолько важны, как цена и объемы, рассматриваемые вместе.
Каждое движение, в конечном итоге, заканчивается, а предупреждением об этом для нас может стать объем. Без уверенного объема не может произойти ни одно движение, потому что недостаток объемов указывает на отсутствие игроков. Тем не менее, это лишь вероятностный сигнал, требующий толкования.
Давайте рассмотрим, как можно толковать соотношение цены и объема.
А1: Цена растет, объем растет, рынок – бычий.
Когда цена выходит на новые High, стабильно повышающийся объем говорит нам, что это движение принимается многими участниками рынка, все больше трейдеров хотят успеть в него войти и ради этого готовы платить все более высокие цены (см. «Рост цен на кофе»). Но если рост объема чрезмерно ускоряется, а акция становится перекупленной, после чего объем резко уменьшается, надо быть осторожными – вероятен разворот рынка.
Ралли по кофе в 2014 году сопровождалось ростом объемов (А1).
Когда в марте объемы упали (А2), трейдерам следовало подготовиться
к развороту и забрать прибыль
Внимание: Убедитесь, что движение цены не сопровождается настолько высокими объемами, чтобы они начали падать. Необычно высокий объем часто имеет место при достижении вершины, когда покрываются существующие позиции, а спрос иссякает.
А2: Цена растет, объем падает, рынок – медвежий.
В лучшем случае, уменьшающиеся объемы можно рассматривать как нерешительность. В худшем – как предупреждение о приближающемся развороте. При уменьшении объемов происходит снижение ликвидности.
Когда цена движется вверх на понижающемся объеме, можно ожидать разворота, потому что объем говорит нам, что покупателей недостаточно, а это ралли не может привлечь новых игроков.
Внимание: Вблизи последнего High сильного движения зачастую можно наблюдать низкий объем, поскольку движение переводит дух и готовится к продолжению. В таких случаях, лучше всего просто выйти и дать рынку определиться.
В1: Цена снижается, объем растет, рынок – медвежий.
Снижение цены на растущем объеме обычно наблюдается на резко падающем рынке (см. «Падение нефти»). В средине падающего рынка объем обычно возрастает, и если он продолжает расти, это обычно свидетельствует о том, что падение продолжится. Рост объемов происходит из-за появления на рынке все увеличивающегося страха. Но если рост объемов чрезмерно ускоряется, а цена становится перепроданной, после чего объем резко снижается, будьте осторожны – вероятен разворот.
Всплеск объема по нефти, когда начались распродажи в июле.
В конце движения объем начал иссякать, указывая на ослабевающее движение
и возможный отскок
Внимание: Беспокоит то, что мы не можем знать наверняка, продолжатся ли продажи. Поэтому мы должны полагаться на другие вероятностные сигналы, которые могут свидетельствовать о развороте.
В2: Цена снижается, объем снижается, рынок – бычий.
Хотя в средине большинства медвежьих движений объем обычно несколько повышается, он иссякает непосредственно перед разворотом. Уменьшающийся объем говорит о том, что никто не хочет продавать на этом уровне.
Всегда нужно иметь в виду, что объем – это меч с двумя гранями, который может помочь или убить. Ключевые слова – «необычно высокий». Всякий раз, как вы видите чрезмерно высокий объем, стоит подтянуть стоп-лосс. Но это – субъективный сигнал.
Самая большая проблема при толковании объемов заключается в том, что движение цены не всегда соотносится с объемом заранее предопределенным образом. Другими словами, движение иногда может приводить к результатам, которые будут противоречить тем, что наблюдались при таких же условиях ранее. Все это позволяет говорить о том, что понимание объемов – это наука и искусство, причем, искусство здесь играет главную роль.
Внимание: Имейте в виду, что всякий раз, когда объем начинает иссякать, это свидетельствует об отсутствии веры. Недостаточный объем всегда указывает на наличие реальной вероятности отката.
Разворотные модели
Строение бара и объем . Когда мы наблюдаем необычное строение бара в сочетании с нетипичным объемом, это всегда является предзнаменованием. Такие бары, как доджи, в сочетании с уменьшающимся объемом, часто сигнализируют о приближающемся развороте.
Объем на всплесках . Всплески – это пример массового безумства, нашедшего свое отражение на графике цены. Они возникают в результате необычно высокого количества ордеров, которые рынок не может удовлетворить по текущей цене. Всплески обычно сопровождаются объемом в 2, 3 или даже 4 раза больше обычного.
Объем на сжимающемся рынке . Объем обычно дает хорошее понимание того, как разрешится графическая модель со сжатием или консолидацией цены. Большинство трейдеров стараются избегать рынков, которым не хватает уверенности, и предпочитают подождать доказательств вероятного направления движения цены. Когда рабочий график говорит нам, что волатильность и цена движутся на нейтральной передаче, нужно быть терпеливыми и искать повышающийся объем, который подскажет, как разрешится ситуация.
Когда кажется, что на графике формируется сжимающаяся модель, возможно, лучше выйти из позиции и перезайти после того, как цена продолжит движение, подтвержденное объемами. В любом случае, если в акции или фьючерсе значительно снизилась ликвидность, нужно оставаться предельно внимательными.
Открытый интерес
Открытый интерес характеризует фьючерсные и товарные контракты. Распространенным среди новичков заблуждением является представление о том, что открытый интерес во фьючерсах – это то же самое, что объем при торговле акциями. Нет ничего более далекого от правды. Это две совершенно разные вещи. Открытый интерес – это общее число существующих контрактов для конкретного торгового инструмента.
Хотя фьючерсные биржи дают информацию об объемах в течение дня, об открытом интересе они сообщают только на следующий день, поэтому такие данные не являются своевременными для краткосрочного товарного трейдера. Важно понимать, что объем товаров, как он обычно отображается, — это накопительный объем по всем контрактам данного фьючерсного контракта, а не просто контрактного месяца который вы торгуете.
Тем не менее, при торговле товарами, когда объемы являются довольно спорными, открытый интерес дает очень хорошее представление о фундаментальном состоянии фьючерса.
Выводы
По сути, если объем на движении вверх больше, чем на движении вниз, то покупатели ведут себя агрессивно и продолжение движения вверх является более чем вероятным. С другой стороны, если объемы больше на понижении, то рынок обычно продолжит снижаться. Когда все больше участников входят в рынок, чтобы купить (продать), их действия всегда приводят к повышению объема. И наоборот, когда трейдеры начинают бояться и лишают рынок своей поддержки, объем иссякает. По этой причине, объем является важным элементом при интерпретации движений. Влияние объемов является сложным, но упрощенно можно сказать, что повышенный объем улучшает достоверность сигналов, полученных от технических индикаторов и графических моделей.
- трейдер
- объемы
- движение цены
- открытый интерес
- объем и волатильность