Какие фьючерсы торгуются на московской бирже

Блог компании БКС Мир инвестиций | Все о фьючерсах, которыми можно торговать на Мосбирже

Фьючерсы — это инструменты, с помощью которых можно инвестировать в различные виды активов: от иностранных индексов и нефти до металлов и валюты. На Московской бирже торгуется множество фьючерсов — рассказываем о нюансах, которые нужно знать, чтобы успешно на них зарабатывать.

Собрали в одну статью все о фьючерсных контрактах на иностранные индексы и товары. Чтобы разобраться в интересующей вас теме, жмите на ссылку и читайте подробные материалы наших экспертов.

На фондовом рынке

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса S&P 500
Отслеживает динамику крупнейшего ETF в мире на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust. Иногда значение цены контракта расходится с бенчмарком, но направление динамики в целом совпадает. Обладает высокой ликвидностью.

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса NASDAQ
Контракт отслеживает динамику одного из крупнейших ETF в мире на индекс NASDAQ — Invesco QQQ ETF Trust Unit Series c умножением на 41. Инструмент высоколиквидный — объем торгов в день измеряется в миллиардах рублей.

• Фьючерс на индекс EURO STOXX 50
Динамика этого контракта совпадает с динамикой индекса EURO STOXX 50, который в свою очередь следует за трендами в мировой экономике. Он торгуется в евро и дает прирост именно к этой валюте. Преимущество в том, что на горизонте до 5 лет рынок Европы растет быстрее, чем российский.

• Фьючерс на немецкий индекс DAX
Расчетный контракт без покупки активов из Германии: инструмент следует за динамикой DAX, но является полностью отечественными. Биржа лишь транслирует расчетную стоимость немецкого индекса. Контракт имеет привязку к биржевому курсу евро.

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса Hang Seng
Расчетная цена контракта считается равной значению цены инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF, торгующегося на Гонконгской фондовой бирже. Инструмент дает возможности для хеджирования текущих позиций в гонконгских акциях.

• Фьючерс на индекс Nikkei
Контракт на акции фонда iShares Core Nikkei 225 ETF, который следует за Nikkei — единственный инструмент для торговли японскими активами из России. Цена близка к индексу, но может на 100–200 иен от него отклоняться. Есть «ручная» привязка к курсу иена/рубль.

На товарном рынке

• Фьючерс на нефть
Главным мировым эталоном является нефть Brent. Основные обороты по фьючерсам на нее проходят на биржах ICE (Великобритания) и CME (США). Именно здесь формируются цены. На Московской бирже инвесторам доступно семейство фьючерсов одновременно торгуется 12 контрактов разной длительности, по которым можно открывать позиции.

• Фьючерс на газ
Расчетный контракт, цена исполнения которого считается равной значению расчетной цены соответствующего фьючерса Henry Hub Natural Gas Futures на американской бирже NYMEX. Обороты торгов внутри дня достигают десятков млрд рублей.

• Фьючерс на палладий
Контракты расчетные, торгуются в долларах. Для расчетов используется цена металла в долларах по данным The London Bullion Market Association. Фьючерсы на металл подразумевают большую ликвидность по сравнению со слитками.

• Фьючерс на платину
Торги идут в рублях, стоимость унции регулярно пересчитывается с учетом курса доллара. Контракт занимает на Мосбирже третье место по ликвидности после золота и серебра.

• Фьючерс на никель
Контракт расчетный. Для расчетов используется цена металла в долларах за одну тонну. Цену берут на день, предшествующий дню исполнения контракта, по данным The London Metal Exchange (LME).

• Фьючерс на алюминий
Расчетный контракт торгуется в долларах. Для расчетов используется цена металла в долларах на день, предшествующий дню исполнения контракта, по данным The London Metal Exchange (LME). Достаточно высокое плечо, то есть значительная потенциальная доходность сделок.

• Фьючерс на медь
Российский контракт следует за ценой британского эталона (на London Metal Exchange) и является расчетным.

• Фьючерс на цинк
Контракт расчетный, торгуется в долларах. Для расчетов используется цена металла в долларах за одну тонну, которую берут на день, предшествующий дню исполнения контракта, согласно данным The London Metal Exchange (LME).

• Фьючерс на пшеницу
Контракт является расчетным. Цена исполнения равна среднему арифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки CPT Новороссийск за пять торговых дней до исполнения контракта, включая день исполнения контракта, округленному с точностью до 1 руб. Значение индекса за каждый день публикуется на сайте Национальной товарной биржи.

• Фьючерс на сахар
Контракт на российский сахар является расчетным. Цена исполнения фьючерса равна среднему арифметическому значению внебиржевого индекса сахара в ЦФО за пять торговых дней до исполнения контракта, включая день исполнения контракта, округленному с точностью до 1 руб. Значение индекса за каждый день публикуется на сайте Мосбиржи.

Инвесторам также может быть интересно

• Вечный фьючерс — однодневный контракт с автопролонгацией, что позволяет держать позицию сколь угодно долго. На Московской бирже инвесторам доступно 5 видов таких фьючерсов:

USDRUBF — вечный фьючерс на пару USDRUB_TOM
EURRUBF — вечный фьючерс на пару EURRUB_TOM
CNYRUBF — вечный фьючерс на пару CNYRUB_TOM
GLDRUBF — вечный фьючерс на пару золото в рублях
IMOEXF — вечный фьючерс на индекс МосБиржи.

• Поставочные золото и серебро из хранилища Мосбиржи — пары GLDRUB (золото) SLVRUB (серебро) поставочные, то есть обеспечены физическими слитками. Инструменты торгуются с дисконтом к мировым ценам, но этот дисконт стабилен и не приносит убытки инвесторам.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

• Ключевые слова:
• ФЬЮЧЕРСЫ,
• МосБиржа

Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже: список и анализ

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Московской бирже CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Введение

Наряду с «голубыми фишками» и валютами, фьючерсы – самый востребованный инструмент у трейдеров Московской биржи. По официальной статистике MOEX, средний суточный объем торгов фьючерсов – 270 млрд. рублей (данные за июль 2023).

Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже – валютные. На них приходится 64% торгового объема. На втором месте – товарные (21%), на третьем – индексные (10%). Но прежде, чем разбирать, какие фьючерсы самые ликвидные на Московской бирже, уточним, что мы подразумеваем под ликвидностью.

Ликвидность – это востребованность актива на бирже. То есть, если фьючерс можно быстро купить или продать по рыночной цене, то он ликвидный. На фондовых биржах заявки по ликвидным инструментам обрабатываются и реализуются моментально, без видимых задержек.

На ликвидность влияет несколько факторов – работа маркетмейкера, «мнение» рынка об инструменте, объем торгов, технический функционал площадки и т. д. На практике, «рядовой» трейдер может оценить ликвидность актива по двум параметрам – объему торгов и спреду в биржевом стакане (книге заявок).

Высокий объем торгов означает, что по фьючерсу есть спрос и предложение. Чем выше объем, тем больше капитала и «игроков» на этом рынке. Соответственно, заявки реализуются быстро, поскольку «на другой стороне» сделки всегда есть трейдер с «зеркальной» заявкой. Спред – это разница между ценами на покупку и на продажу. Чем меньше разница между ценами, тем меньше спред. Чем меньше спред, тем больше вероятность, что мы найдем подходящую «обратную» заявку и проведем сделку по нужной нам цене.

На срочном рынке Московской бирже нет смысла оценивать спред – он везде маленький, так как поддерживается маркетмейкерами. Биржа и маркетмейкеры заключают договор. В договоре прописывается, какой спред должен держать маркетмейкер на инструментах, за которые он отвечает. Размер заявленного спреда отличается от фьючерса к фьючерсу, но во всех случаях спред адекватный и не портит ликвидность.

Поэтому наш список самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже основан на торговых объемах. Чем выше торговый объем контракта, тем ликвиднее контракт.

В первую очередь, объем оценивается в количестве проторгованных контрактов, а не в RUB или USD. Оценка в валютах зависит от курса валют. В такой ситуации лучшую статистику может получить не более востребованный контракт, а контракт, оцененный в более «выгодной» валюте. Второй важный для ликвидности показатель – количество сделок.

У одних фьючерсов выше объем проторгованных контрактов, но мало сделок. У вторых – много сделок, но меньше проторгованных контрактов. Поэтому, мы учитываем количество сделок и торговый объем в контрактах. Соответственно, список ниже – не рейтинг в формате «от лучшего к худшему», а пятерка ликвидных контрактов, без классификации «от первого к пятому».

Список самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже

Пять самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже (на момент написания статьи):

• Валютный фьючерс CNYRUB (поставочный фьючерс, китайский юань к рублю)
• Валютный фьючерс USDRUB (поставочный фьючерс, доллар США к рублю)
• Товарный фьючерс на природный газ (поставочный фьючерс, природный газ)
• Фьючерс на акции банка ВТБ (поставочный фьючерс, акции ПАО Банк ВТБ)
• Товарный фьючерс на нефть (поставочный фьючерс, нефть марки Brent)

Указанные контракты – лидеры по статистике. Рядом расположились фьючерсы на бумаги Сбербанка, евро, серебро и индекс Мосбиржи. Разберем фьючерсы-лидеры детальнее.

В списке ниже указаны актуальные тикеры контрактов. Упомянутые фьючерсы – поставочные. То есть, имеют «срок жизни» до даты поставки. После поставки, указанные фьючерсы «сгорят» и на их место «придут» аналогичные контракты, с тем же базовым активом, но с другой датой поставки. Поэтому конкретный тикер имеет второстепенное значение. Важнее «суть» фьючерса – его базовый актив.

CNY-9.23

Фьючерсный контракт на курс китайского юаня к российскому рублю – поставочный фьючерс. На момент написания статьи, наиболее востребованным был контракт на сентябрь 2023 года. Тикер контракта – CNY-9.23. В среднем, объем проторгованных контрактов за день – 3 032 000. По этому показателю CNY-9.23 – лидер срочного рынка MOEX. Количество сделок меньше – 79 000 в день. Объем торгов в рублях – примерно 40 млрд. рублей.

Si-9.23

Поставочный фьючерсный контракт на курс доллара США к российскому рублю занимает второе место по количеству проторгованных контрактов – 1 382 000. При этом, фьючерс на USD лидирует по количеству сделок – 404 000 в день. Актуальный контракт – Si-9.23, с поставкой в сентябре. Денежный объем торгов – 133 млрд рублей.

Отметим, что на Московской бирже торгуются «вечные» фьючерсы на курс юаня и доллара. Бессрочные контракты «снимают» часть объемов с поставочных фьючерсов. Соответственно, интерес трейдеров к контрактам с CNY и USD еще выше, чем показывает статистика по CNY-9.23 и Si-9.23.

NG-8.23

Фьючерс на газ – самый ликвидный контракт в секторе товарных фьючерсов. В среднем, за торговую сессию «оборачиваются» 1 023 000 контрактов. Сделок – 131 000. В секторе товарных фьючерсов газ лидирует по контрактам, количеству сделок и открытых позиций. В денежном эквиваленте, объем торгов – 23,9 млрд. рублей.

VTBR-9.23 и SBRF-9.23

Фьючерс на обыкновенные акции российского банка ВТБ. Объем проторгованных контрактов – 737 000, количество сделок в день – 39 000. В денежном выражении, фьючерс на акции ВТБ торгуется на 1,9 млрд. рублей в день.

По количеству сделок VTBR-9.23 уступает фьючерсу на акции Сбербанка – у «Сбера» 88 тыс. сделок в день. Кроме того, SBRF-9.23 «объемнее» в пересчете на рубли – 9,3 млрд. в день. То есть, фьючерсы на акции ВТБ и Сбербанка можно считать равнозначными по ликвидности, лидерами среди контрактов на акции.

BR-9.23

Поставочный квартальный фьючерс на нефть марки Brent. Объем торгов в день – 212 000 контрактов, 60 000 сделок в день. Объем в денежном эквиваленте – 17,9 млрд. рублей в день. BR-9.23 – второй по объемам торгов фьючерс среди товарных контрактов, после фьючерса на нефть.

Анализ популярных фьючерсов на Московской бирже

Беглый анализ популярных контрактов срочного рынка MOEX показывает, что самые ликвидные фьючерсы – это контракты на наиболее востребованные базовые активы. То есть, на топовые иностранные валюты, акции «голубых фишек» и фундаментальные товары – нефть и газ. Представленная статистика – это срез на конкретную дату, в ближайшем будущем статистика может поменяться.

Как найти ликвидные фьючерсы

Рынок динамичен. Сегодня фьючерс на акции ВТБ может быть в топе ликвидности. Завтра – отойти на второй план, если интерес рынка к нему пропадет. Ежедневный поиск ликвидных фьючерсов упрощают аналитические инструменты – сигналы и скринеры. Поговорим о них подробнее.

Сигналы. Активные трейдеры погружены в рынок с головой. Они постоянно ищут перспективные ситуации и иногда делятся своими торговыми идеями с другими трейдерами. Найти торговые идеи для сделок на Московской бирже можно в Telegram-канале Сигналы МосБиржи. В канале публикуются сигналы на акции. Но, как правило, базовый актив и фьючерс живут в одном ритме. Через отслеживание акций можно находить перспективные фьючерсы.

Скринеры. Это программы, которые прогоняют рыночные данные через свои алгоритмы и выдают подробную статистику по инструментам – объемы торгов, движение цены, количество сделок и т. д. Например, Telegram-бот команды CScalp формирует отчеты по движению цены акций Московской биржи. Можно подписаться на рассылку от бота – он будет присылать топ-5 самых волатильных акций за последний час, два часа, четыре часа и восемь часов. Подробнее – в статье Как получить отчет по движениями инструментов. Больше скринеров вы найдете в подборке Лучшие скринеры российских и зарубежных акций.

Заключение

Представленная пятерка фьючерсов – лидеры по торговым объемам на момент написания статьи. Но это не значит, что остальные контракты не ликвидны. На Московской бирже торгуется в разы больше востребованных фьючерсов на товары, акции, индексы и иностранные валюты.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Вечные фьючерсы на Московской бирже: введение

Мы подготовили статью по вечным фьючерсам Московской биржи (MOEX). Рассказываем, что такое вечные фьючерсы, как работает этот инструмент и на каком рынке MOEX он торгуется. Также рассмотрим комиссию за торговлю вечными фьючерсами.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Московской бирже CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Оглавление

• Что такое вечные фьючерсы
• На каком рынке MOEX торгуются вечные фьючерсы
• Особенности торговли вечными фьючерсами на Московской бирже
• Комиссии на вечные фьючерсы Московской биржи
• Заключение

Что такое вечные фьючерсы

Вечный (бессрочный) фьючерс – разновидность фьючерсного контракта без срока исполнения. У срочных фьючерсов есть дата экспирации – день, когда контракт исполняется. У бессрочных фьючерсов экспирации нет. Условно, такие контракты торгуются бесконечно.
«Фишки» вечных фьючерсов:

• Если трейдер открыл позицию по вечному фьючерсу, то сам решает, когда «закрыться» (за исключением случаев принудительной ликвидации). Переносить позицию не нужно, поскольку экспирации нет
• Вечный фьючерс повторяет цену базового актива и подходит для долгосрочного инвестирования
• Платить всю рыночную цену фьючерсы для сделки не нужно. Трейдер может разместить на счете только сумму, покрывающую обеспечение сделки. Если котировки «пойдут» в невыгодную сторону, «разрыв» покроется из обеспечения. Если денег для поддержания открытой позиции не хватит, позиция будет закрыта автоматически, зафиксировав убыток для трейдера.

Пример фьючерсной сделки с гарантийным обеспечением. Трейдер открыл позицию на 10 контрактов USDRUBF за 71,50. Лот – $1 000. Общий размер позиции – 715 000 RUB (71,50 x 1000) x 10). Биржа определяет размер гарантийного обеспечения. Например, 20%, 143 000 RUB. Эта сумма будет заблокирована на счете трейдера, пока позиция открыта. При этом, трейдер не платит всю стоимость контрактов – 715 тыс., биржа требует только ГО, в качестве залога.

Предположим, цена фьючерса выросла с 71,50 до 72,50. Размер позиции увеличился до 725 000 RUB. Если трейдер продаст актив, то зафиксирует прибыль в 10 тыс. руб., а биржа «разморозит» гарантийное обеспечение. Если фьючерс «пойдет» вниз и по позиции накопится убыток, биржа будет пропорционально «поедать» залог. До тех пор, пока накопленный убыток не превысит сумму в 143 000 или пока трейдер не закроет позицию сам, смирившись с потерями. Пример рассчитан без учета комиссий.

Подробнее об особенностях и различиях срочных и бессрочных фьючерсах здесь.

Бессрочные фьючерсы появились на криптовалютном рынке, а именно на бирже BitMEX. Бессрочные фьючерсы быстро набрали популярность и “распространились” по криптобиржам (Binance, Bybit, OKX, Huobi, Phemex и т. д.). Сегодня это самый популярный инструмент у активных трейдеров, в частности у скальперов.

На Московской бирже вечные фьючерсы появились в апреле 2022 года. На момент написания обзора, на MOEX торгуются вечные фьючерсы на курс иностранных валют – USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF. По словам Владимира Ярового, операционного директора Московской биржи, в перспективе планируются бессрочные фьючерсы и на другие базовые активы.

На каком рынке MOEX торгуются вечные фьючерсы

На Московской бирже вечные фьючерсы торгуются в денежной секции срочного рынка. Ошибочно относить бессрочные фьючерсы на иностранные валюты к валютному рынку MOEX.

Сейчас на MOEX торгуется три вечных фьючерса с тикерами CNYRUBF, USDRUBF, EURRUBF.

Если трейдер хочет торговать вечными фьючерсами, ему нужен брокер с доступом к срочному рынку. Не все российские брокеры работают с фьючерсами. Уточнить этот момент можно на сайте брокера или в службе поддержки брокерской компании.

Фьючерсы на Московской бирже, включая вечные контракты, торгуются с 9:00 до 23:50:

• с 9:00 до 10:00 – утренняя сессия
• с 10:00 до 18:50 – основная сессия
• с 19:05 до 23:50 – вечерняя сессия

С 14:00 до 14:05 идет промежуточный дневной клиринг, с 18:50 до 19:05 – основной клиринг.

Особенности торговли вечными фьючерсами на Московской бирже

Разберемся в том, как устроена торговля вечными фьючерсами на Московской бирже и изучим его характеристики – размер лота, валюту котирования, шаг цены и т. д.

Технически, вечные фьючерсы – однодневные контракты с ежедневным автоматическим продлением на один день. В официальных документах Мосбиржи инструмент так и называется – «Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией». Пролонгация (продление) незаметна для трейдера, механические изменения не отражаются на позиции.

Контракт – расчетный. По бесконечному фьючерсу не предусмотрена поставка, даже если бы у него была дата экспирации. Базисный актив – курс иностранной валюты к рублю (у текущих вечных фьючерсов). Например, базис вечного фьючерса на доллар – курс USD по отношению к RUB. При открытии позиции «физической» покупки валюты не происходит. Вечный фьючерс – спекулятивный инструмент, использующий движение курса для извлечения прибыли. Вечный фьючерс котируется в RUB.
Размера лота – 1 000 условных ед
иниц. Для USDRUBF – 1 000 USD, для EURRUBF – 1 000 EUR, для CNYRUBF – 1 000 CNY. То есть, покупая один фьючерс, трейдер как бы покупает 1 000 единиц валюты, но без поступления денег на счет. Размер лота влияет на расчет возможной прибыли.

Приведем пример сделки. Допустим, мы купили 1 фьючерс USDRUBF за 72,45. Размер позиции – 72 450 RUB (72,45 x 1000 USD в контракте). Если цена фьючерса поднимется до 73,45, мы его продадим и зафиксируем прибыль в 1 000 RUB (без учета комиссий). Расчет сделки: 73,45 RUB x 1000 USD – 72,45 RUB x 1000 USD = 1000 RUB.

Цена бессрочного фьючерса соответствует цене базового актива на валютном рынке. Чтобы поддерживать равновесие, биржа использует вариационную маржу и фандинг.

Вариационная маржа начисляется трейдерам с открытыми позициями по вечным фьючерсам. В зависимости от рыночных условий, трейдер может получить или заплатить маржу, соответствующую результату формулы.

Расчет маржи дважды в день, во время клиринга. Во время промежуточного клиринга, маржа равна переоценке позиции (цена на момент открытия позиции – цена на момент клиринга). Например, мы купили фьючерс вчера утром за 80 RUB, а сегодня утром рыночная цена 85 RUB. Во время промежуточного клиринга, биржа начислит нам маржу – 5 RUB (85 – 80). Если бы фьючерс стоил не 85 RUB, а 78 RUB, биржа списала бы с нас маржу в 2 RUB (80 – 78).

Во время вечернего клиринга к формуле добавляется фандинг. Полная формула вариационной маржи на схеме.

Полная формула показана для ознакомления. На практике, трейдерам не нужно самостоятельно вычислять фандинг. Он рассчитывается автоматически и указывается в «карточке» вечных фьючерсов в RUB.

Приведем пример. Мы купили фьючерс USDRUBF вчера за 70,55 RUB. Сегодня, к моменту основного клиринга, фьючерс торгуется за 72,65. Текущий фандинг – 0,05151 RUB. Рассчитаем вариационную маржу: переоценка позиции (72,65 – 70,55 = 2,1 RUB) – фандинг (0,05151 RUB) = 2,04849 RUB. Эту сумму биржа перечислит нам при клиринге.

Еще один пример. Мы купили CNYRUBF за 10,74 RUB, а теперь он торгуется за 10,24. Текущий фандинг – 0,00274 RUB. Рассчитаем вариационную маржу: (10,24 – 10,74 = -0,5 RUB) – 0,00274 = -0,50274 RUB. Число получилось отрицательным. Поэтому биржа не начислит деньги, а наоборот, спишет с нашего счета.

Вечные фьючерсы можно конвертировать в квартальные (с тем же базовым активом). Для этого надо подать поручение брокеру. Конвертация возможна четыре раза в год. Приказ нужно отдать минимум за три рабочих дня до экспирации соответствующего квартального контракта. То есть, раз в квартал появляется «окно», когда трейдер может «обменять» бессрочный фьючерс на срочный. Конвертировать можно сколько угодно фьючерсов.

Комиссии на вечные фьючерсы Московской биржи

Комиссия по безадресным сделкам (через стакан) с вечными фьючерсами: мейкер – 0%, тейкер – 0,00462%.

Сейчас вечные фьючерсы – валютные контракты, где базисный актив – это курс иностранной валюты к рублю. Соответственно, торговые комиссии с вечных фьючерсов взимаются так же, как и при торговле срочными контрактами с аналогичным базовым активом.

Конечные комиссии зависят от брокера. Больше информации по комиссиям Московской биржи, включая срочный рынок, читайте здесь.

За конвертацию вечного контракта в квартальный также взимается комиссия. Трейдер платит клиринговую комиссию 0,1% за закрытие позицию по вечному фьючерсу. Комиссия взимается с цены фьючерса, используется расчетная стоимость ВФ в клиринге. Например, если мы конвертируем вечный фьючерс по цене 72,55 RUB, комиссия – 0,07255 RUB с контракта.

Заключение

Вечный фьючерс – новый инструмент на срочном рынке Московской биржи. По объему торгов он пока уступает срочным контрактам и валютному рынку. Тем не менее, инструмент ликвиден. Возможно, для скальпинга объема торгов пока недостаточно. Но в других видах трейдинга (интрадей, свинг-трейдинг, среднесрочный трейдинг) вечные контракты уже можно “обкатывать”.

Преимущество вечных фьючерсов – нет экспирации, цена близка к базовому активу. Поэтому инструмент подходит для краткосрочных сделок и долгосрочных инвестиций. Также бессрочными фьючерсами можно хеджировать риски.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Блог компании Московская Биржа | Новые фьючерсы на Московской бирже

Сегодня мы запустили торги четырьмя фьючерсами на отраслевые индексы. В системы заведены июньская и сентябрьская серии контрактов.

Индекс

Код индекса

Код июньского фьючерса/
Размер ГО

Код сентябрьского фьючерса/

Размер ГО

Металлов и добычи

Минимальный шаг цены составит 1 пункт, стоимость шага – 1 ₽. Исполнение фьючерсов происходит в третий четверг месяца экспирации. Рынок деривативов открыт с 7:00 до 23:50 с двумя перерывами на клиринг (14:00-14:05 и 18:45-19:00).

Новые фьючерсы позволяют торговать целыми отраслевыми портфелями без совершения сделок с отдельными бумагами. Также профессионалам становятся доступны новые спред-стратегии: торговля рынка против сектора, сектора против фьючерсов на отдельные акции или сектор против сектора.

Будете торговать новыми контрактами? Какие инструменты еще добавить? Напишите в комментариях.

37 комментариев
вы бы сначала старый лайт рассчитали согласно специфики…

• 08 февраля 2022, 11:14
• Ответить

КРЫС, так а в чем нарушение текущего рассчета? Вроде же формальных нарушений нет…

• 08 февраля 2022, 13:55
• Ответить

aks19, давайте дождемся решения суда группы Коровина.

• 08 февраля 2022, 13:59
• Ответить

• 08 февраля 2022, 14:41
• Ответить

не пора ли ГО на RI уменьшить в 10 раз ?
Одновременно и стоимость пункта скорректировать. А то 45 000 залога-запретительный барьер для многих.

• 08 февраля 2022, 11:24
• Ответить

Иван Смирнов, Здравствуйте! У нас давно торгуется РТС-мини. Ближайший контракт RMH2.

• 08 февраля 2022, 11:25
• Ответить

moscow_exchange, Сбербанк не дает торговать мини на РТС

• 08 февраля 2022, 11:56
• Ответить

Евгений, ну так это же не проблема Мосбиржи, это Сбер такой

• 08 февраля 2022, 12:25
• Ответить

София Романовская, я говорю что это проблема Мосбиржи? Их спросили про высокое го они ответили пользуйтесь мини на РТС, а Сбер это лидер рынка и у него нет мини РТС и я уверен Сбер и ММВБ партнеры и обсуждают свои действия

• 09 февраля 2022, 10:43
• Ответить

Чем меньше ГО контракта, тем он ликвидней

• 08 февраля 2022, 11:25
• Ответить

Иван Смирнов, но мм так сложнее обувать залетных ))

• 08 февраля 2022, 11:43
• Ответить

да.фьючерс на типа-крипту было бы супер и побольше ликвидных опционов на акции любые
Спасибо что спрашиваете наше мнение!

• 08 февраля 2022, 11:42
• Ответить

Тарасов Виктор, да нфьюч на биток конкретно был бы интересен

• 08 февраля 2022, 11:44
• Ответить

NikolasM, вот… умница… Ты как инфоцыганин не чувствуешь — откуда ветер дует? Кто акционер МБ? А кто за запрет криптообращения в России? Ну ладно Тарас — у него ветер в голове… Тебе так нельзя!

• 08 февраля 2022, 14:00
• Ответить

КРЫС, мне какая разница на чем капусту рубить? причем тут биток? Ты тогда и акции не торгуй а то вон кто там владелец, чет ты тв3 пересмотрел ))

• 08 февраля 2022, 14:11
• Ответить

NikolasM, 3 тв? У меня их больше… Колян, так дело не пойдет… Раз уж я взялся из тебя инфоцыганина сделать — слушай папика… Мне ж надо будет с тебя комишн поиметь… Так что, падаван, не ссы против ЦБ. -))

• 08 февраля 2022, 14:13
• Ответить

КРЫС, то папик, то маникюр сделай, дед ты на что намекаешь, я не из ваших ))

• 08 февраля 2022, 14:17
• Ответить

NikolasM, я намекаю? Я говорю — слушай деда — не пропадешь…

• 08 февраля 2022, 14:20
• Ответить

@moscow_exchange
МосБиржа, планируется ли запуск БПИФов на отраслевые индексы?

• 08 февраля 2022, 11:45
• Ответить

• 08 февраля 2022, 11:51
• Ответить

А когда будут фьючерсы на ликвидные акции иностранных компаний?

• 08 февраля 2022, 11:56
• Ответить

Позитивчик. Посмотрим на ликвидность.

• 08 февраля 2022, 11:59
• Ответить

Когда биржа снизит ГО недавно поднятое ? ВОлатильность сильно снизилась, риски типа уменьшились… Получается плечо по фьючам на акции на срочке меньше чем плечо на акции при торговле на фондовой секции… что за бред… зачем тогда вообще нужен ФОРТС?

• 08 февраля 2022, 12:17
• Ответить

Не хватает ликвидности в опционах на акции.

Кое-где есть маркет-мейкер в 10 (. ) контрактов, и только в ВТБ какой-то энтузиаст котирует чуть больший объем.

Котируют микросайз в ближних контратктах на месяц. А в принципиально важных квартальных опционах пустые стаканы.

О том, чтобы увидеть маркетмейкера в опционах на фьючерсы Газпрома или Сбербанка (топ-2 по объему среди акций, на всякий случай) с экспирацией через 6-9 месяцев… «Сынок, это фантастика!»

В общем, дайте знать:

— отчего все так тоскливо в этом секторе?

— будет ли лучше именно со стороны предложения (т.е. со стороны профессиональных маркет-мейкеров)?

Хотелось бы видеть хотя бы какой-то индикатив, где участники готовы делать больше 10 контрактов за раз.

• 08 февраля 2022, 12:27
• Ответить