Стратегия сеточной торговли: как использовать в трейдинге
Мы подготовили обзор сеточной торговли. Рассказываем, что такое сеточная торговля и как эта стратегия работает в трейдинге. Разбираемся в grid-ботах (сеточных ботах) Binance и рассматриваем применение ботов на спотовом и фьючерсном рынках биржи.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже
Оглавление
- Что такое сеточная торговля
- Как настроить сеточную торговлю на Binance
- Плюсы и минусы сеточной торговли
- Заключение
Что такое сеточная торговля
Сеточная торговля (грид-трейдинг) – стратегия, подразумевающая расстановку набора (сетки) ордеров на покупку и продажу торгового инструмента. Расставленные ордера образуют сетку. Задача сетки – «ловить моменты» для сделки так, чтобы автоматически покупать, когда цена ниже средней и продавать, когда цена выше средней.
Сеточная стратегия торговли возможна на рынке акций, фьючерсов, криптовалют и т. д. Преимущественно стратегия используется криптовалютными трейдерами на волатильных инструментах. Грид-трейдинг можно реализовать «руками». Но, обычно, трейдеры используют роботов. Боты точно и вовремя отправляют ордера, не поддаются панике и автоматизируют торговлю.
Сеточная торговля ботом доступна на криптовалютных биржах Binance, Bybit, Kucoin, Huobi и других. На криптобиржах грид-боты реализованы как дополнительный продукт, позволяющий торговать на «автомате». Трейдеру нужно только настроить и запустить робота – дальше бот будет сам отправлять заявки и торговать криптовалютой. Также сеточные боты предлагают некоторые платформы для алготрейдинга, например 3commas.
Чтобы реализовать сеточную стратегию, нужно «окружить» текущую цену торгового инструмента сеткой ордеров. Идеальный момент – волатильность в границах ценового коридора, между уровнями поддержки и сопротивления.
Рассмотрим на примере. Допустим, текущая цена BTC $20 000. Мы заметили, что цена «дергается» между уровнями $18 000 и $22 000 (уровни поддержки и сопротивления). Цена $20 000 – усредненная стоимость актива на выбранном отрезке, базовый уровень. Начиная от $20 тыс., трейдер расставляет ордеры на покупку ниже и ордеры на продажу выше $20 тыс. Шаг между ценами трейдер выбирает сам. Если актив волатильный, шаг может быть шире. Если торговля «вялая» – шаг меньше.
Для примера расставим заявки так: $19 500, $19 000, $18 500 и $18 000 – покупка, $20 500, $21 000, $21 500 и $22 000 – продажа. Подобная сетка ордеров позволяет «собирать» волатильность внутри ценового коридора. То есть, бот будет покупать дешевле средней цены в $20 тыс. и продавать дороже, на уровнях выше $20 тыс.
В работе с grid-ботами трейдеру не нужно самостоятельно выставлять ордера. Как правило, достаточно задать ценовой диапазон и количество сеток. Чем больше сеток, тем меньше ценовые интервалы. Соответственно, больше возможных ордеров.
Как правило, у грид-ботов на криптовалютных биржах есть встроенные стратегии. Интервал цен, количество сеток и диапазоны прописаны заранее. Пользователь выбирает криптовалютную пару, указывает сумму инвестиций и запускает бота. Отдельные биржи также предлагают ботов с ручной настройкой (например, Bybit). На скриншоте выше два метода запуска спотового grid-бота – автоматическая (ИИ) и ручная настройка.
Как настроить сеточную торговлю на Binance
Разберем настройку и запуск сеточной торговли на примере Binance. Сеточные боты размещена в разделе «Торговля», подраздел «Торговые стратегии».
Binance предлагает двух ботов для сеточной торговли – «Сетка спота» для трейдинга на спотовом рынке и «Сетка фьючерсов» для торговли фьючерсами. Различия в доступных инструментах и алгоритме работы.
В разделе представлен «Пул стратегий». Это таблица, показывающая запущенных торговых роботов для сеточной торговли на споте и фьючерсном рынке. Пользователи могут выбрать робота из таблицы лидеров и запустить сеточную торговлю с теми же настройками. Для этого нужно кликнуть «Создать» напротив выбранного grid-бота, принять условия и нажать «Начать».
Сеточная торговля на споте
Чтобы запустить сеточную торговлю на споте Binance, открываем раздел «Торговые стратегии». На странице, в блоке «Список стратегий» кликаем «Сетка спота». Откроется интерфейс, похожий на интерфейс для стандартных спотовых сделок.
В левой части страницы выбираем торговую пару. Справа размещен блок с настройкой торгового робота. Доступны две вкладки «Авто» и «Вручную».
В варианте «Авто» бот использует встроенную стратегию, включающую шаг цены и количество сеток. Выбираем срок работы бота – 7, 30 или 180 дней. Ниже задаем ценовой диапазон и ориентировочный доход с одного ордера. Доступна функция переноса настроек в ручной режим. Указываем сумму инвестиций (по умолчанию в USDT). Чтобы инвестировать другую криптовалюту, кликаем на значок с двумя стрелками и выбираем токен в выпадающем списке.
На вкладке «Вручную» можно указать настройки бота – ценовой диапазон, количество сеток, сумму инвестиций. Параметры можно скопировать из блока «Авто». Предварительный расчет прибыли на ордер появится после заполнения формы. Указывая количество сеток, выбираем метод расстановки ордеров по сетке – арифметический или геометрический.
В арифметическом режиме заявки выставляются с одинаковым интервалом друг от друга. Например, мы запускаем бота на ETHUSDT и ставим арифметический режим. Тогда робот расставит сетку с одинаковым шагом, скажем, в 100 USDT ($1 600 – $1 700 – $1 800 – $1 900 – $2 000). В геометрическом режиме интервал расставляется пропорционально. Например, 20% (коэффициент 1,20). Тогда ордера расставляются так: $1 600 – $1 920 – $2 304 – $2 764 и т.д. То есть, ордер устанавливается на 20% дороже/дешевле предыдущего.
Также можно указать стоп-триггер цены, автоматическую активацию сетки по достижению цены и настроить продажу монет на споте. Когда настройки внесены, жмем «Создать». Появится окно с заданными настройками. Если все верно – кликаем «Подтвердить». Grid-бот начнет торговлю сразу же. Выключить робота или изменить настройки можно в разделе «Сетка спота», вкладка «Запущены».
Сеточная торговля на фьючерсах
В отличие от спотового grid-бота, сеточная торговля фьючерсами на Binance позволяет использовать кредитное плечо. В спотовой сеточной торговле такой опции нет. Поэтому ручная настройка бота для фьючерсов несколько сложнее.
Чтобы запустить grid-торговлю фьючерсами, открываем раздел «Торговые стратегии» и выбираем «Сетка фьючерсов». Для запуска сеточного бота на фьючерсах нужен фьючерсный аккаунт Binance.
Откроется торговый интерфейс биржи. В блоке слева – выбор контракта. В блоке справа – настройка и запуск сеточной торговли. В блоке две вкладки. «Авто» – запуск бота со встроенными параметрами. В автоматическом режиме можно выбрать период действия робота (7, 30, 180 дней), стратегию и тип маржи.
Стратегии три – «Нейтральная», «Лонг» и «Шорт». Нейтральная стратегия подходит для бокового рынка, без резкого роста или падения цены контракта. Лонг-стратегия – когда ожидается рост цены контракта. Шорт-стратегия – в ожидании падения рынка. В зависимости от выбранной стратегии, ИИ будет расставлять сетку с учетом возможного роста или падения цены.
Выбираем тип маржи – перекрестную или изолированную. Перекрестная позволяет распределять обеспечение между несколькими позициями. Изолированная – отдельное обеспечение для отдельной позиции. Подробнее о перекрестной и изолированной марже можно почитать здесь. Рядом с типом маржи указываем размер плеча (по умолчанию 20x). Указываем начальную маржу (стартовые инвестиции) и жмем «Создать». Проверяем настройки в появившемся окне, кликаем «Подтвердить». Бот начнет торговлю.
В режиме настроек «Вручную» нужно задать больше параметров. Выбираем одну из трех стратегий – «Нейтральная», «Лонг» или «Шорт». Задаем ценовой диапазон – границы «коридора», внутри которого бот будет торговать. Рядом можно выбрать размер кредитного плеча. По умолчанию – 20x. В графе «Количество» задаем количество сеток. Выбираем арифметический или геометрический режим расстановки ордеров. Режимы влияют на шаг цены, работают также, как и в спотовой сеточной торговле. Затем указываем инвестиции для grid-трейдинга в поле «Начальная маржа». После того, как форма заполнена, кликаем «Создать». Бот начнет грид-трейдинг. В дальнейшем, управлять роботом можно в разделе «Сетка фьючерсов», вкладка «Запущены».
Плюсы и минусы сеточной торговли
Очевидное преимущество сеточной торговли – автоматизация. Бот самостоятельно расставляет ордера и проводит сделки без участия человека. От трейдера требуется задать стартовые настройки и внести капитал. Причем автоматические настройки ботов сокращают и эти обязанности трейдера.
Грид-боты распространены практически на всех крупных криптовалютных биржах. Для запуска сеточной торговли не нужно писать код, подключать программное обеспечение, размещать роботов на сервере. Боты на криптобиржах запускаются из браузера и мобильного приложения, без стороннего софта. Подобные роботы связаны с аккаунтом трейдера на бирже и упрощают перевод средств.
Минус сеточной торговли – отсутствие гибкости. Грид-трейдинг требует точного выбора момента для реализации стратегии. Часто сетки ордеров используются на флэтовом рынке. Если у трейдера расставлена сетка и рынок начинает резкое движение вверх или вниз, возможны убытки. Например, если робот только закупил инструмент «внизу» сетки, а цена «пошла» еще ниже – в таком случае бот не сможет вовремя продать актив выше средней цены. Если робот продал актив выше средней, а цена выросла – трейдер недополучает прибыль.
Кроме того, возможны технические неполадки с алгоритмом грид-бота, что тоже чревато убытками.
Заключение
Сеточная торговля – стратегия «стартового уровня», подходящая для криптовалютного рынка, фьючерсов, акций. У сеточной стратегии линейный, упрощенный алгоритм, поэтому она легко автоматизируется. Grid-боты доступны на топовых криптовалютных биржах как дополнительный продукт.
Если есть желание испытать сеточных ботов, не обязательно сразу покупать подписку на торговую платформу, можно «затестить» биржевых ботов. Правда стоит учитывать, что биржевые боты не отличаются уникальностью – несколько тысяч (или даже больше) трейдеров одновременно используют одинаковый алгоритм для торговли внутри конкретной биржи. Поэтому перспективы такой торговли в плане заработка ограничены. Правда, можно сидеть над ботом днями и ночами, оперативно корректируя его работу по изменениям рынка. Тогда, возможно, удастся «срезать» больше прибыли.
Больше интересного в блоге CScalp!
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Что такое спотовая сеточная торговля и как она работает
Сеточная торговля — тип стратегии с использованием продвинутых видов ордеров, при которой торговый бот автоматически покупает и продает криптовалюту на спотовом рынке. Она предназначена для размещения ордеров через заданные интервалы в заданном ценовом диапазоне.
Во время сеточной торговли ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. В результате создается торговая сетка.
Сеточная стратегия Binance обычно используется на волатильном рынке, когда цена актива колеблется в определенном промежутке. Цель сеточной торговли – получение прибыли при небольших изменениях цены. Количественная торговля помогает торговать рационально и по возможности избегать FOMO (синдром упущенной выгоды).
Предупреждение о рисках. Сеточную торговлю не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Некорректная настройка, односторонняя котировка и рыночные цены вне диапазона сетки приведут к убыткам. Вы используете сеточную торговлю на свое усмотрение и риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования этой функции. Рекомендуем прочитать это руководство по сеточной торговле и убедиться, что вы полностью его понимаете, а также контролировать риски и разумно подходить к торговле с учетом ваших финансовых возможностей.
Как получить доступ к сетке спота на Binance
Войдите в аккаунт Binance и перейдите в меню Торговля > Торговые стратегии.
В приложении Binance выберите Сделка > Спот. Нажмите N и выберите стратегию.
Примечание. Сеточная торговля на споте будет перенесена в аккаунт с торговыми ботами. Используйте его, чтобы создавать стратегии с сеткой. Узнать больше можно в статье Аккаунт с торговыми ботами: правила миграции и часто задаваемые вопросы.
Как настроить стратегию сетки спота
Для этого можно установить собственные параметры или выбрать один из готовых вариантов в разделе Пул стратегии.
Как использовать готовые параметры
* Обратите внимание, что пул стратегии доступен только на сайте.
1. Нажмите Пул стратегии , чтобы посмотреть все доступные предустановленные параметры. Их можно отсортировать по ROI, PnL или популярности.
2. Вы увидите расчетные показатели ROI, PnL, время действия стратегии и ее популярность. Выберите стратегию и нажмите Использовать параметр.
Обратите внимание, что из-за разницы рыночных условий предустановленные параметры не гарантируют тех же результатов.
3. Выберите режим «Арифметический» или «Геометрический». Параметры сетки уже заполнены. Вам нужно только указать сумму инвестиций. Вы также можете указать цену активации, стоп-лосса и тейк-профита (необязательно). Нажмите Создать.
Убедитесь в том, что на вашем спотовом кошельке достаточно средств.
Как установить собственные параметры
1. Перейдите в меню Создать стратегию. В разделе Сетка спота нажмите Создать .
2. Вы будете перенаправлены на страницу сетки спота. В левом столбце выберите торговую пару, например BTC/BUSD.
3. Перейдите к разделу с параметрами справа. Вы можете использовать рекомендуемые параметры (Авто) или задать собственные (Вручную).
3.1. В режиме Авто просто выберите период времени для сеточной стратегии и укажите сумму инвестиций. Нажмите Создать.
3.2. Если вы решили установить параметры вручную, выберите режим Арифметический или Геометрический. Установите параметры сетки, включая верхнюю и нижнюю цену, частоту сетки и монету для инвестирования. Вы также можете указать цену активации, стоп-лосса и тейк-профита в разделе Дополнительные параметры (необязательно).
На основе номера сетки и выбранной вами монеты система рассчитает минимальную необходимую сумму инвестиций. Введите сумму для инвестирования и нажмите Создать, чтобы разместить ордер.
Убедитесь в том, что на вашем спотовом кошельке достаточно средств.
Перед тем как создавать стратегию, убедитесь, что полностью понимаете все параметры.
3.3. Узнать больше о каждом продвинутом параметре можно в следующем разделе.
Как настроить параметры сетки спота
1. Арифметический и геометрический режимы
- В арифметическом режиме одинаковая разница между ценами ордеров в каждой сетке.
- В геометрическом режиме одинаковое соотношение цен ордеров в каждой сетке.
- Чем больше линий в сетке, тем больше сумма инвестиции.
Арифметический
Арифметический режим. Разница между ценами ордеров в сетке одинакова (например, 1, 2, 3, 4. ).
В этом режиме ценовой диапазон сетки делится от нижней цены до верхней цены на установленное количество линий с одинаковой разницей в цене.
Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:
Спред = (верхняя цена — нижняя цена) / количество линий.
Распределение цен будет следующим:
Цена_1 = нижняя цена
Цена_2 = нижняя цена + спред
Цена_3 = нижняя цена + спред * 2
Цена_n = нижняя цена + спред * (n-1)
Самая высокая цена – это верхняя цена, где n = количество линий.
Пример: арифметическая сетка = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. (следующая цена на 100 выше предыдущей).
Геометрический
Геометрический режим. Отношение цены каждого последующего ордера к предыдущему одинаково. Цены каждого элемента геометрической сетки пропорциональны друг другу (например, 1, 2, 4, 8…). Прибыль фиксируется между линиями.
В этом режиме ценовой диапазон сетки делится от нижней цены до верхней цены на установленное количество линий с одинаковым ценовым коэффициентом.
Коэффициент между ценовыми уровнями каждой сетки рассчитывается по формуле:
Коэффициент = (верхняя цена / нижняя цена) ^ (1/n) * 100%
n = количество линий
Распределение цен будет следующим:
Цена_1 = нижняя цена
Цена_2 = нижняя цена * коэффициент
Цена_3 = нижняя цена * коэффициент ^ 2
Цена_n = нижняя цена * коэффициент ^ (n-1)
Самая высокая цена – это верхняя цена, где n = количество линий.
2. Нижняя цена и верхняя цена
Нижняя цена: нижняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена станет меньше нижней цены.
Верхняя цена: верхняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена превысит верхнюю цену.
3. Линии
Делят цену верхнего предела интервала и цену нижнего предела интервала на соответствующие доли.
4. Инвестированная монета
Вы можете инвестировать одну или две криптовалюты.
Например, если вы решили инвестировать BTC, для стратегии будут использоваться только BTC из вашего спотового кошелька. Если вы решите инвестировать в BTC+BNB, для стратегии будут использоваться как BTC, так и BNB.
Обратите внимание, что фактическая сумма инвестиций, необходимая для сеточной торговли, зависит от рынка и может не совпадать с введенной вами суммой.
5. Доступная сумма
Это активы на вашем спотовом кошельке.
Если на нем недостаточно средств, создать сетку будет невозможно. Обратите внимание: для размещения новых ордеров нельзя использовать замороженные активы из других открытых ордеров. Вы можете отменить открытые ордера, чтобы использовать доступные активы, или изменить количество линий сетки, чтобы уменьшить сумму инвестиций, необходимую для открытия ордеров.
6. Цена активации (необязательно)
Ордера сетки начнут размещаться, когда последняя цена достигнет указанной цены активации.
7. Стоп-триггер (необязательно)
Стоп-триггер позволяет прекратить торговлю, когда рыночная цена достигнет указанных цен:
- Стоп-лосс должен быть меньше нижней цены, последней цены и цены активации. Когда последняя рыночная цена достигнет цены стоп-лосса, сеточная торговля остановится.
- Тейк-профит должен быть выше верхней цены, последней цены и цены активации. Когда последняя рыночная цена достигнет цены тейк-профита, сеточная торговля остановится.
Например, если вы создадите ордер для BTC без цены активации, то для запуска сеточной торговли определенный процент BNB будет сразу же куплен по рыночной цене. Если вы установите цену активации, то покупка BNB произойдет по установленной цене, как только рыночная цена достигнет ее.
Если на вашем спотовом кошельке есть как BTC, так и BNB, то вы можете инвестировать эти криптовалюты одновременно, чтобы избежать дополнительных расходов (например, комиссий за транзакции), взимаемых при покупке BNB.
8. Продажа всех базовых монет при остановке сетки
Если вы включите функцию Продать все базовые монеты при остановке сетки, то все базовые монеты будут автоматически проданы по рыночной цене, когда сетка будет остановлена. Когда данная функция отключена, все базовые монеты остаются на вашем спотовом кошельке.
Примечания:
- После отключения стратегии сетки система тщательно оценивает ликвидность рынка и ваш баланс базовых монет. Если баланс базовых монет весьма значительный или ликвидность рынка низкая, система постарается сохранить ваши активы и не будет продавать базовые монеты.
- Функция Продать все базовые монеты на стопе включена по умолчанию после создания стратегии. Выключите ее, если хотите оставить все базовые монеты на спотовом кошельке после окончания стратегии.
9. Завершение
Нажмите [Завершить] , чтобы остановить сеточную торговлю. Исполняемые ордера будут отменены, а вся прибыль – немедленно рассчитана по рыночной цене.
Для спотовой сеточной стратегии действуют правила спотовой торговли. Их нужно соблюдать при размещении ордеров.
Где посмотреть ордера спотовой сеточной торговли
Исполняемые ордера
1. Чтобы проверить ход исполнения ордера, перейдите на вкладку Запущена и нажмите на значок ордера.
Или нажмите «Запущена» в приложении Binance.
2. Откроется страница с информацией об ордере.
Посмотреть ход исполнения ордера можно на каждой вкладке:
- «В работе»: ваши текущие ордера спотовой торговли.
- «Исполнено»: ордера, уже исполненные в рамках этой стратегии.
- «Параметры сетки»: подробная информация о настройках сеточной торговли. После создания сетки в дополнительных настройках можно установить или отредактировать цену стоп-триггера.
* Узнать больше о параметрах сетки можно здесь.
Прошлые ордера
1. Перейдите на вкладку История, чтобы посмотреть историю транзакций в рамках сеточной торговли, а также ее параметры и исполненные ордера.
Пример стратегии сеточной торговли
Вы можете использовать стратегию сеточной торговли, чтобы покупать активы дешево и продавать дорого. Давайте в качестве примера возьмем пару BTC/BUSD. Предположим, параметры стратегии установлены следующим образом:
- Верхняя цена: 60 000 BUSD.
- Нижняя цена: 40 000 BUSD.
- Количество элементов в сетке: 5
- Режим: арифметический
- Инвестированная сумма: 10 000 BUSD.
- Текущая цена BTC/BUSD: 50 000 BUSD.
Согласно этим параметрам, в стратегии действует следующая структура цен: 60 000 BUSD, 56 000 BUSD, 52 000 BUSD, 48 000 BUSD, 44 000 BUSD и 40 000 BUSD.
Для спотовой сеточной торговли Binance используются обычные сетки. Ордера размещаются от верхней линии до нижней. Когда исполняется ордер на покупку, ордер на продажу размещается на линии над ним. Поскольку верхняя цена установлена на уровне 60 000 BUSD, сеточная стратегия начнется с размещения ордера на покупку по 56 000 BUSD. Цена этого ордера выше текущей цены (50 000 BUSD), поэтому теоретически он будет исполнен немедленно. После этого будет размещен новый ордер на продажу по цене 60 000 BUSD. Когда будет исполнен ордер на покупку по цене 52 000 BUSD, будет размещен ордер на продажу по цене 56 000 BUSD соответственно до цены в 48 000. Поскольку текущая цена 50 000 BUSD, ордер на покупку по цене 48 000 не может быть исполнен, поэтому ордера по цене 52 000 BUSD размещаться не будут. Точно так же ордера на покупку по 44 000 и 40 000 BUSD не будут исполнены.
Так в сеточной стратегии рассчитывается фактическая сумма базовой валюты, необходимой для размещения ордеров и оплаты комиссий за операции. Затем автоматически размещаются рыночные ордера на покупку базовой валюты, необходимой для сеточной торговли. При успешной активации стратегии размещение ордеров будет следующим:
| Цена (в BUSD) | Тип ордера |
| 60 000 | Продажа |
| 56 000 | Продажа |
| 52 000 | Ордера не размещаются |
| 48 000 | Покупка |
| 44 000 | Покупка |
| 40 000 | Покупка |
Когда после активации сеточной торговли текущая цена упадет до 48 000 BUSD, будет исполнен ордер на покупку и размещен ордер на продажу по 52 000 BUSD. Когда рыночная цена упадет до 52 000 BUSD, будет исполнен ордер на продажу и размещен ордер на покупку по цене 48 000 BUSD. Таким образом мы покупаем по низкой цене, а продаем по высокой.
Если цена BTC поднимется выше 60 000 BUSD или упадет ниже 40 000 BUSD, стратегия будет приостановлена. Когда цена вернется в установленный вами ценовой диапазон, стратегия возобновится.
* Предупреждение о рисках. Приведенные выше настройки параметров приведены исключительно в справочных целях. Торговля криптовалютой связана с высокими рисками и может принести как существенную прибыль, так и убытки. Приведенную здесь информацию не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Вы используете все торговые стратегии на свое усмотрение и риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования сеточной стратегии. Мы настоятельно рекомендуем заранее установить стоп-триггеры, чтобы неконтролируемые движения рынка не привели к невосполнимым потерям.
Глоссарий
- Нижняя цена — это нижняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена станет меньше нижней цены.
- Верхняя цена — это верхняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена превысит верхнюю цену.
- Линии делят цену верхнего предела интервала и цену нижнего предела интервала на соответствующие доли.
- Арифметический/геометрический режимы:
- Разница в цене между элементами сетки в арифметическом режиме: спред = (верхняя цена — нижняя цена) / количество линий в сетке.
- Разница в цене между элементами сетки в геометрическом режиме: спред = (верхняя цена / нижняя цена) ^ (1/n) * 100%. n = количество линий в сетке.
Подсчет прибыли
- Общая прибыль = прибыль по сетке + нереализованный PnL.
- Прибыль по сетке – это реализованная прибыль по исполненным ордерам в сетке, где были сопоставлены один ордер на покупку и один ордер на продажу. Торговые комиссии вычитаются из прибыли по сетке.
- Плавающая прибыль. Последняя цена базовой валюты в текущей торговой паре — это ее средняя цена покупки. Это плавающая прибыль/убытки по сеточной торговле, вызванная ростом или падением рыночной цены базовой валюты.
1. По какой причине моя сеточная стратегия может быть прекращена/отменена?
- Для каждой торговой пары сейчас можно создать только одну стратегию торговой сетки, а максимальное число сеток для каждой стратегии составляет 170. Нельзя создать более 20 стратегий.
- Рыночная цена достигла установленной вами цены стоп-триггера.
- Торговая пара вашей стратегии прошла или скоро пройдет делистинг.
- В стратегии достигнуто максимальное количество ордеров, которое можно размещать для выбранной торговой пары.
- На вашем спотовом кошельке недостаточно средств, из-за чего невозможно разместить ордера.
- Чтобы защитить ваши активы и избежать колебаний рынка, работа стратегии сетки будет приостановлена, если для нее необходимо покупать излишнее количество базовых активов по рыночной цене. В таких случаях система не будет создавать сетку.
2. Баланс какого кошелька используется для спотовой торговли?
Для спотовой сеточной торговли используются активы вашего спотового кошелька. Вы можете посмотреть PnL (прибыль и убытки) текущих ордеров в истории спотового кошелька.
Как только Binance завершит миграцию сеточной стратегии в аккаунт с торговыми ботами, при создании новой стратегии система будет автоматически переводить нужные суммы со спотового кошелька на аккаунт с торговыми ботами. Когда вы закрываете бота спотовой сетки, система автоматически возвращает средства на спотовый кошелек.
3. Как рассчитывается прибыль, если я вручную отменяю или закрываю стратегию сеточной торговли?
В этих случаях вся прибыль немедленно рассчитывается по рыночной цене.
4. Как рассчитываются торговые комиссии?Для спотовой сеточной стратегии действуют правила спотовой торговли. Узнать больше можно на странице о торговых комиссиях.
5. Почему нужно заранее вносить комиссию за торговлю?
При запуске стратегии сеточной торговли необходимо внести определенную сумму в базовой валюте в качестве «бид-цены». Эта сумма будет использоваться в качестве резерва для вычета комиссий за сеточную торговлю. Данные средства не вычитаются из вашего спотового кошелька сразу. Комиссия списывается с баланса только после исполнения сделки. Когда сетка останавливается, оставшийся резерв для комиссий будет на вашем спотовом кошельке. Когда сумма резерва уменьшится вдвое, будут автоматически размещены ордера на покупку базовой валюты для пополнения резерва. Вы можете посмотреть информацию об ордере на покупку во вкладке «Завершенные» на странице с информацией об ордерах.
Важные примечания
- При использовании сеточной стратегии ваши активы не замораживаются. Если вы переведете базовую и котируемую валюту из своего спотового кошелька в момент, когда сеточная стратегия активна, есть риск того, что доступного баланса не хватит для размещения следующего ордера, что может привести к прекращению сеточной стратегии. Рекомендуем проверять статус ордера, прежде чем переводить активы из спотового кошелька.
- Если и для базового, и для котируемого актива вашей текущей сеточной стратегии активирован автоматический перевод на аккаунт депозитов Binance, транзакционные комиссии в резерве будут автоматически переведены на счет депозитов с гибкими условиями, что может привести к прекращению сеточной стратегии из-за недостаточного баланса. Поэтому перед запуском сеточной стратегии проверьте, активировали ли вы функцию автоматического перевода на счет депозитов Binance для базовой и котируемой валюты.
6. Что такое базовая валюта и котируемая валюта?
Базовая и котируемая валюты – основные единицы торговой пары. Стоимость базовой валюты выражается в котируемой валюте.
Например, в торговой паре BTC/BUSD базовой валютой выступает BTC, а котируемой – BUSD.
7. Что означают статусы ордера?
- «Новый»: сетка создана, но еще не активирована.
- «Работает»: сетка активирована.
- «Срок действия истек»: сеточная торговля остановлена.
- «Отменено»: пользователь вручную остановил сеточную торговлю.
8. Почему мой ордер в сетке был отменен после отмены всех открытых спотовых ордеров?
Все ордера сетки отображаются во вкладке «Открытые ордера» в интерфейсе спотовой торговли. Если вы отмените один из ордеров сетки, вся сеточная стратегия будет остановлена.
При переключении на торговую пару из сетки вы увидите оповещение в правой части экрана. Перед отменой ордера убедитесь, что вы выбрали нужный вам ордер.
9. Почему я не могу воспользоваться сеточной стратегией для двух криптовалют?
Вы можете получить сообщение о том, что можете инвестировать только в одну криптовалюту.
Ошибка возникает, когда сетка со второй по величине ценой опускается ниже текущей рыночной цены торговой пары. Измените верхнюю цену, увеличив разницу с текущей рыночной ценой, чтобы использовать стратегию спотовой сетки для двух криптовалют.
Пример:
Спотовая сетка BNBBUSD в арифметическом режиме, верхний лимит — 600 BUSD, нижний лимит — 100 BUSD, количество элементов — 5.
Пять уровней цены в сетке: 600, 500, 400, 300, 200, 100 BUSD.
Текущая рыночная цена: 520 BUSD.
Вторая по величине цена в сетке (500 BUSD) ниже текущей рыночной цены (520 BUSD). В этом случае вы не сможете воспользоваться инвестиционной стратегией бивалютного инвестирования для криптовалют.Однако, если вы увеличите верхний лимит до 700 BUSD, уровни цены в сетке составят: 700, 580, 460, 340, 220, 100 BUSD. Вторая по величине цена в сетке (580 BUSD) будет выше текущей рыночной цены (520 BUSD). Таким образом, вы сможете воспользоваться инвестиционной стратегией бивалютного инвестирования для криптовалют.
10. Почему я не могу продать базовые монеты?
При отключении сетки система оценивает ликвидность рынка и ваш баланс базовых монет. Если у вас очень много базовых монет или ликвидность рынка низкая, система будет сохранять ваши активы и не будет продавать базовые монеты.
Если количество базовых монет для продажи превосходит или кратно максимальной сумме рыночного ордера, умноженного на N (где N в настоящее время равно 0,9; коэффициент может изменяться в зависимости от ликвидности рынка), система не будет продавать ваши базовые монеты по рыночной цене, и ваши активы будут возвращены в спотовый кошелек.
Подробнее о максимальном размере рыночного ордера см. в Правилах торговли.
Глоссарий
Ордер
- Нижняя цена — это нижняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена станет меньше нижней цены.
- Верхняя цена — это верхняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена превысит верхнюю цену.
- Линии делят цену верхнего предела интервала и цену нижнего предела интервала на соответствующие доли.
- Арифметический/геометрический режимы:
- Разница в цене между элементами сетки в арифметическом режиме: спред = (верхняя цена — нижняя цена) / количество линий в сетке.
- Разница в цене между элементами сетки в геометрическом режиме: спред = (верхняя цена / нижняя цена) ^ (1/n) * 100%. n = количество линий в сетке.
Подсчет прибыли
- Общая прибыль = прибыль по сетке + нереализованный PnL.
- Прибыль по сетке — это реализованная прибыль по исполненным ордерам в сетке, где были сопоставлены один ордер на покупку и один ордер на продажу. Торговые комиссии вычитаются из прибыли по сетке.
- Плавающая прибыль. Последняя цена базовой валюты в текущей торговой паре — это ее средняя цена покупки. Это плавающая прибыль/убытки по сеточной торговле, вызванная ростом или падением рыночной цены базовой валюты.
Пошаговое руководство по сеточной торговле на Binance Futures
На Binance Futures доступен инструмент сеточной торговли , который автоматизирует покупку и продажу фьючерсных контрактов. Это торговый бот, который позволяет размещать ордера через заданные интервалы в определенном ценовом диапазоне.
Сеточная торговля подходит для использования на волатильных и «боковых» рынках, когда цены колеблются в заданном диапазоне, так как она позволяет извлекать прибыль из незначительных движений цены. В этой статье мы предлагаем пошаговое руководство по настройке сеточной торговли на Binance Futures.
Как работает сеточная торговля
Сеточная торговля — это стратегия, которая позволяет размещать ордера по постепенно повышающимся и понижающимся ценам в рамках заданного ценового диапазона. Этот инструмент эффективен на рынках, где цены колеблются в определенных границах, поскольку он автоматически совершает сделки на основе заранее определенной сетки.
Например, трейдер может разместить ордера на покупку BTC через каждые 1 000 USDT ниже текущей рыночной цены, а также ордера на продажу через каждые 1 000 USDT выше рыночной цены.
Текущая рыночная цена
Когда запускается сеточная торговля, система делит диапазон цен актива на несколько уровней сетки и устанавливает отложенные ордера для каждого из них. Когда цена актива падает, исполняется ордер на покупку и сразу же размещается ордер на продажу по более высокой цене. Когда цена актива растет, ордер на покупку размещается по более низкой цене. Эта стратегия позволяет вам покупать дешево и продавать дорого, получая таким образом прибыль в условиях волатильного рынка.
Преимущества сеточной торговли
Стратегия сеточной торговли на Binance Futures дает трейдерам доступ к целому ряду преимуществ. Некоторые из них перечислены ниже.
- Автоматизация. Автоматизировав процесс покупки и продажи фьючерсных контрактов, трейдеры могут реализовывать свою торговую стратегию, избегая эмоциональных решений.
- Систематическая торговля. Торговая сетка выстраивается путем систематического размещения лимитных ордеров через определенные интервалы в пределах заранее установленного ценового диапазона.
- Прибыль от небольших изменений цены. Размещение ордеров через заранее определенные интервалы дает возможность зарабатывать даже на незначительных движениях цен.
- Автоматическая настройка. С функцией автоматического выбора параметров любой пользователь может создать стратегию сеточной торговли одним щелчком мыши.
- Персонализация параметров сетки. Продвинутые трейдеры могут вручную регулировать параметры сетки, получая прибыль от торговли в заранее определенном ценовом диапазоне.
- Доступ к кредитному плечу. Binance Futures позволяет трейдерам использовать при сеточной торговле кредитное плечо . Его можно использовать для получения прибыли как на растущих, так и на падающих рынках, покупая дешево и продавая дорого при восходящем тренде и, наоборот, продавая дорого и покупая дешево при нисходящем.
Как пользоваться сеточной торговлей на Binance Futures
Ниже описано, как настроить стратегию сеточной торговли.
- На странице Binance Futures выберите в меню «Торговые стратегии > Сетка фьючерсов».
- Выберите пару контракта. Затем выберите контракт, для которого будет использован торговый бот. В этом примере мы будем использовать бессрочный контракт BTCUSDT.
На боковой панели можно выбрать режим Авто (рекомендуемые параметры) или «Вручную» (самостоятельная настройка параметров сетки). В этом примере мы установим параметры сетки вручную.
- Определитесь с направлением ордера. На торговой панели сетки выберите один из трех вариантов: нейтральное, лонг или шорт.
При нейтральной стратегии система будет исполнять шорт-ордера, когда цена поднимется выше установленной точки, и лонг-ордера, когда цена опустится ниже этой точки.
В стратегии лонг-сетки первым размещается ордер на покупку, а в стратегии шорт-сетки — ордер на продажу. Например, трейдер, который настроен оптимистично в отношении биткоина, может применить стратегию лонг-сетки к контракту BTCUSDT.
В частности, он может разместить ордера на покупку через разные интервалы ниже текущей рыночной цены и ордера на продажу через разные интервалы выше н.
- Выберите тип сетки. Можно выбрать один из двух установленных режимов: арифметический или геометрический. В арифметическом режиме разница в цене имеет одинаковые значения, а в геометрическом — одинаковый коэффициент.
- Выберите ценовой диапазон. Укажите диапазон, в котором, по вашим ожиданиям, будет двигаться цена BTC. Предположим, вы ожидаете, что в следующие 24 часа цена BTC будет колебаться в пределах от 20 000$ до 30 000$. При такой стратегии торговый бот автоматически размещает ордера на покупку по более низким ценам, когда цена BTC падает до 25 000$, и ордера на продажу по более высоким ценам, когда BTC начинает восстанавливаться. Таким образом, трейдер зарабатывает на колебаниях цены.
- Укажите частоту линий в сетке. Укажите количество ордеров, которые будут размещены в указанном ценовом диапазоне. Чем больше у вас линий, тем больше сделок, однако прибыль от каждой из них будет меньше. Таким образом, вы выбираете между небольшой прибылью от каждой из многочисленных сделок и крупной прибылью от меньшего количества сделок.
- Задайте начальную маржу. Система автоматически определит значение начальной маржи в зависимости от количества линий, кредитного плеча и выбранного вами ценового диапазона. Важно помнить, что чем выше частота линий, тем выше будет начальная маржа.
Заключение
Такая стратегия подойдет трейдерам, которые предпочитают подходить к торговле систематически и зарабатывать на волатильности рынка. Чтобы сеточная торговля была прибыльной, важно понимать, в каких рыночных условиях ее применять. Это поможет не терять деньги на трендовом рынке.
Кроме этого, необходима грамотная стратегия управления рисками, включающая правильно настроенные ордера тейк-профит и стоп-лосс.
Дополнительная информация
- (Блог) Преимущества сеточной торговли на Binance Futures
- (Блог) Риски криптовалютных фьючерсов и управление капиталом: 5 способов лучше управлять рисками при торговле
- (FAQ) Руководство по установке автоматических параметров фьючерсной сеточной торговли
- (FAQ) Сеточная торговля в режиме лонг/шорт
Предупреждение о рисках: сеточную стратегию не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Торговля по сетке используется по вашему усмотрению и на ваш собственный риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами этой функции. Пользователям рекомендуется прочесть и удостовериться в полном понимании Инструкции по сеточной торговле, а также обеспечить контроль рисков и разумный подход к торговле с учётом собственных финансовых возможностей.
Что такое фьючерсная сеточная торговля
Сеточная торговля — это бот для автоматизации торговли фьючерсными контрактами. Она предназначена для размещения ордеров через заданные интервалы в заданном ценовом диапазоне.
Во время использования данной стратегии ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. В результате создается торговая сетка. Например, трейдер может разместить ордера на покупку BTC через каждые 1 000 USDT ниже рыночной цены, а ордера на продажу через каждые 1 000 USDT выше рыночной цены. Это позволяет извлекать выгоду от торговли при различных условиях.
Сеточная торговля идеальна для использования на волатильных и «боковых» рынках, когда цены колеблются в заданном диапазоне. Данная стратегия позволяет получать прибыль при небольших изменениях цен. Чем больше элементов в сетке, тем чаще совершаются сделки. Однако это ведет к повышенным издержкам, поскольку прибыль по каждому из ордеров становится ниже.
Таким образом, необходимо найти компромисс между получением небольшой прибыли от совершения множества сделок и стратегией с меньшим количеством ордеров, но генерирующей большую прибыль на каждый из них.
Как работает сеточная торговля на Binance?
Сеточная торговля на Binance теперь поддерживает сделки с фьючерсами USDⓈ-M и COIN-M. Пользователи могут настраивать параметры сетки, устанавливая верхние/нижние границы, а также частоту сетки. После создания сетки система автоматически разместит одера на покупку или продажу по заранее установленным ценам.
Давайте посмотрим, как это работает.
Предположим, вы ожидаете, что в следующие 24 часа цена Биткоина будет колебаться в диапазоне от 50 000 до 60 000 долларов США. В этом случае вы можете создать сетку для торговли в пределах прогнозируемого диапазона.
На панели сеточной торговли можно настроить параметры бота. Вот некоторые из них:
- верхняя и нижняя границы ценового диапазона;
- количество ордеров, которые будут размещены в указанном ценовом диапазоне и
- ширина шага между каждым лимитным ордером на покупку и продажу.
В этом случае по мере снижения цены Биткоина до $ 55 000 торговый бот будет накапливать позиции по более низкой цене, чем на рынке. А когда цены начнут восстанавливаться, бот будет осуществлять продажи по цене выше рыночной. С помощью данной стратегии можно попытаться извлечь выгоду из разворота направления движения цены.
Узнать больше можно в статье Сеточная торговля в режиме лонг/шорт.
Предупреждение о рискеСеточную торговую стратегию не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Вы используете сеточную торговлю по вашему усмотрению и на свой собственный риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами этой функции. Рекомендуем прочитать инструкции по сеточной торговле и убедиться, что вы полностью их понимаете, а также советуем контролировать риски и разумно подходить к торговле с учетом ваших финансовых возможностей.
Как настроить стратегию спотовой сеточной торговли
1. Войдите в аккаунт Binance и нажмите Деривативы > Обзор Binance Futures . Выберите Торговые боты > Сетка фьючерсов.
Вы также можете открыть интерфейс сеточной торговли фьючерсами, нажав Торговые боты > Сетка фьючерсов.
В приложении Binance нажмите Фьючерсы > USDⓈ-M или COIN-M. Выберите торговую пару и нажмите Сетка внизу слева.
2. Выберите торговую пару, к которой вы планируете применить стратегию и установите параметры сетки. Выберите направление сетки (лонг, шорт или нейтральная), диапазон, количество сеток и размер ордера. Нажмите Создать. На скриншоте ниже показаны шаги по созданию фьючерсных сеток на примере фьючерсов USDⓈ-M.
Обратите внимание на то, что сетку невозможно создать при следующих условиях:
- Для выбранной торговой пары активен бот сеточной торговли.
- С выбранной торговой парой открыты ордера или позиции.
- Для аккаунта выбран режим хеджирования (в этом случае нужно выбрать односторонний режим).
- Достигнут максимальный лимит для сеточных стратегий:
- Вы можете использовать до 24 сеточных стратегий для фьючерсов на доллары СШАⓈ: 20 для кросс-маржи и 4 для изолированной маржи.
- Эти фьючерсы отличаются от фьючерсов COIN-M, где ограничение составляет 20 сеточных стратегий с использованием кросс-маржи (изолированная маржа недоступна).
Механизм сеточной торговли
Давайте на примере бессрочного фьючерсного контракта USDⓈ-M BTCUSDT разберем процесс сеточной торговли.
- Установка триггера сетки (необязательно)
- Определение исходной структуры вашей сеточной стратегии
- Процесс создания начальной сетки
- Обновление сетки
- Установка стоп-триггера (по желанию)
- Отмена ордеров
Установка триггера сетки (необязательно)
Для параметров #10 и #11:Вы можете размещать свои сеточные лимитные ордера с немедленной активацией или активировать их, когда рыночная цена достигнет определенного значения. Ордера сетки активируются, когда рыночная цена (последняя цена или цена маркировки) поднимается выше или опускается ниже указанной вами цены активации.
Определение исходной структуры сетевой стратегии
Для параметров 1, 2, 3, 4 и 6:Вы можете определить несколько уровней цен в соответствии с последней рыночной ценой (покупка, продажа, средняя цена), и разместить лимитные ордера на продажу по цене выше рыночной и лимитные ордера на покупку по цене ниже рыночной. После этого достаточно дождаться активации и исполнения лимитных ордеров.
Процесс создания начальной сетки
Стратегия нейтральных сеток не включает начальную позицию. Она открывается, только когда рынок превышает ближайшую ценовую точку после изначальных параметров.
Пример:
Предположим, вы установили параметры своей стратегии следующим образом:- Контракт: бессрочный BTCUSDT
- Нижняя цена: 20 000 USDT
- Верхняя цена: 45 000 USDT
- Количество элементов в сетке: 5
- Режим: арифметический
Распределение цен будет следующим: 20 000 USDT, 25 000 USDT, 30 000 USDT, 35 000 USDT, 40 000 USDT, 45 000 USDT
Первоначальные ордера на продажу нейтральной сетки будут размещены выше текущей рыночной цены. Между тем ордера на покупку будут выставлены ниже текущей рыночной цены. Обратите внимание: цена, ближайшая к рыночной, будет исключена. В этом сценарии начальные лимитные ордера сетки будут заполнены следующим образом:
Направление Цена Продажа 45 000 USDT Продажа 40 000 USDT Покупка 30 000 USDT Покупка 25 000 USDT Покупка 20 000 USDT Обновление сетки
Сетка обновляется каждый раз, когда достигается один из ценовых уровней, то есть когда исполняется лимитный ордер. Цена последнего исполненного ордера деактивируется таким образом, что по достижении данной цены еще раз, новый ордер не размещается. Лимитные ордера на покупку или продажу исполняются по установленным ценам. Количество ордеров зависит от настроек сетки.
Например, начальная рыночная цена составляет 10 010 USDT, а лимитная цена сетки на каждом уровне следующая: