Пример расчета риска в зависимости от размера депозита
В предыдущем видео я очень поверхностно рассказал про мани-менеджмент, поэтому сегодня чуточку подробнее.
Риск на день. Итак, условимся, что Ваш депозит равен 100 000 рублей. Вы планируете торговать каждый день (это вовсе не обязательно, торговые ситуации высасывать из пальца ни в коем случае не нужно, нет подходящих под ваши условия сделок, закрывайте компьютер и вернитесь к семье или любимому делу). Но в любом случае риск на день мы обязаны установить. Это 1-3% от депозита. В данном примере 1000-3000 рублей. Возьмем по максимуму 3000.
Вы можете потерять в день только 3000 рублей. Сколько сделок в день планируете совершить? Разделите 3000 на эту цифру и не превышайте размер риска чтобы не случилось. Это будет 5 сделок, значит в каждой вы должны рисковать 600 рублями, если три, то 1000 рублей. Введите правило: если торгуете два дня подряд в минус, остановите торговлю минимум на 1 день. Просмотрите внимательно графики, где была точка входа, почему она там была, не нарушили ли вы свой же алгоритм. Да и просто отдохните от рынка и монитора.
Риск на неделю. В неделе 5 торговых дней, но учитывая перерыв(ы) на случай последовательности убыточных сделок, о которых говорили выше, установите риск на неделю в размере 10 000 рублей. При его достижении остановите торговлю на неделю! Закройте все мониторы, займитесь своими делами, «перезагрузитесь». Вернитесь через пару дней к проведенным сделкам. Сделайте глубокий анализ и работу над ошибками.
Риск на месяц. В месяце 4 недели, если все пойдет совсем не так и будет серия убытков, как минимум 1 неделю вы торговать не будете. А значит риск на месяц – это 30 000 рублей (оставшиеся 3 недели по 10 000).
Все цифры предложенного риска условные и относятся к депозиту в 100 000 рублей, вы можете рассчитать их индивидуально, но очень рекомендую примерно в таких же пропорциях. Почему? Да потому, что в этом случае вам понадобится три месяца практически изо дня в день терять деньги, чтобы распрощаться с депозитом. Вероятность наступления такого события критически мала и ближе к «невозможна»!
Сохраните свои деньги! Потерять их точно успеете в любое другое время. Следуйте грамотно всем простым правилам риск и мани-менеджмента, и вы всегда будете в рынке! Передавайте эти знания тем, кто не понимает почему постоянно приходится пополнять депозит все новыми и новыми деньгами. Давайте забирать деньги у рынка, а не отдавать их ему!
Как считать ставки риска примеры
Вся представленная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, советом, предложением финансового инструмента, инвестиционной рекомендацией. Для получения подробной информации, пожалуйста, проходите по ссылке.
Какие существуют риски при совершении необеспеченных сделок?
Совершая необеспеченные сделки, следует помнить о следующих рисках использования данной услуги:
-
Увеличение возможных убытков
Для контроля размера возможных убытков Компания устанавливает рисковые показатели, которые не могут опускаться ниже установленных значений. В случае, если эти показатели опустятся ниже установленных допустимых порогов, позиция может быть закрыта в принудительном порядке. Правила расчета показателей определены в указании Банка России от 26 ноября 2020 г. N 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».
Какие показатели необходимо отслеживать чтобы избежать принудительного закрытия позиции?
При совершении необеспеченных сделок следует отслеживать следующие показатели, доступные в QUIK, а также мобильном кабинете ATON Line:
- Стоимость портфеля Стоимость Портфеля* = Стоимость Ликвидных Активов (Совокупность открытых позиций с положительным и отрицательным плановым финансовым результатом) – Обязательства Стоимость портфеля рассчитывается по состоянию на дни Т0, Т1, Т2, Т3 и Т365. Где Т0 является фактической стоимостью портфеля в настоящий момент, в то время как остальные отражают показатели плановой стоимости портфеля с учетом плановых расчетов, а также денежных вводов и выводов. Следует отметить, что неликвидные активы не являются частью расчёта стоимости портфеля, а также не могут выступать в качестве обеспечения исполнения обязательств по необеспеченным сделкам. *Под стоимостью портфеля в рамках данного материала подразумевается рисковый портфель клиента
- Начальная маржа Начальная Маржа является индикатором возможности открытия новых позиций. Она не должна быть больше Стоимости Портфеля. В случае, если Стоимость Портфеля уменьшается ниже уровня Начальной Маржи (НПР1 Что такое НПР 1 и НПР 2?
НПР 1 – норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента.
НПР1 = Стоимость портфеля – Начальная маржа
При достижении отрицательного значения НПР1 инвестор не может открывать новые позиции
НПР 2 – норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля.
НПР2 = Стоимость портфеля – Минимальная маржа
В случае если стоимость портфеля снижается ниже уровня минимальной маржи (НПР2), происходит принудительное закрытие части непокрытых позиций.
Как подключить услугу по совершению необеспеченных сделок?
С подключение услуги по совершению необеспеченных сделок доступно при наличии статуса квалифицированного инвестора в либо при наличии опыта совершения необеспеченных сделок до (п.6.1 Регламента оказания брокерских услуг).
Подавая заявление об оказании услуг по совершению необеспеченных сделок, клиент заверяет о наличии у него доступа к кабинету клиента/мобильной версии кабинета клиента.
Подключить услугу можно:
- в мобильном приложении ATON Line:
Еще → Услуги → Заключение необеспеченных сделок - в личном кабинете на сайте aton.ru:
Услуги → Заключение необеспеченных сделок - в офисе .
На тарифе «Первый» при подключении услуги по совершению необеспеченных сделок взимается комиссионный сбор в размере 1 500 руб. за обработку бумажного поручения. Комиссия не взимается при одновременном открытии счета и подачи бумажного поручения на подключение услуги необеспеченных сделок.
Как узнать количество доступных ценных бумаг для совершения необеспеченной сделки?
Чтобы узнать количество доступных ценных бумаг для совершения необеспеченной сделки, клиенту необходимо в мобильном приложении ATON Line перейти по следующим вкладкам:
«Портфель» → Раздел «Активы» → Маржинальное финансирование → Параметр «Доступно»*
* Величина, указанная в параметре «Доступно», показывает максимально доступное количество денежных средств для совершения необеспеченных сделок с инструментами, которые входят в Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют .
Чтобы узнать, сколько ценных бумаг из этого списка доступно для совершения необеспеченной сделки, необходимо данную сумму поделить на Ставку Риска, и после поделить на стоимость одной ценной бумаги:
Количество доступных ценных бумаг для совершения необеспеченной сделки* = «Доступно» / Ставка Риска** / Цена Бумаги
** Под ставкой риска понимается Ставка Риска уменьшения/увеличения цены актива; Ставка Риска Уменьшения — для купли (long), ставка риска увеличения — для продажи (short).
Пример: клиент хочет приобрести актив АБВ стоимостью 50 руб. и Ставкой Риска Уменьшения Стоимости Актива 50%.
Количество денежных средств доступное для совершения необеспеченных сделок — 100 000 руб.
Максимальное количество ценных бумаг, доступное для совершения необеспеченной сделки:
100 000 руб. / 50% / 50 руб. = 4 000 шт.
Что такое короткая позиция (Short)?
Короткая позиция (Short) — продажа актива из списка Ликвидных ценных бумаг, установленного , отсутствующего у клиента.
При каких условиях доступен вывод денежных средств?
Вывести денежные средства со счета можно будет, когда стоимость портфеля превысит размер начальной маржи (НПР1>0). Узнать это можно в справочной информации мобильного приложения ATON Line:
«Портфель» → Раздел «Активы» → Денежные средства → Параметр «Доступно»*
*Данная величина является максимально доступной суммой для вывода, в связи с чем необходимо учитывать, что при небольших изменениях стоимости портфеля поручение может быть отменено по причине нехватки средств.
Как получить статус КПУР?
Статус КПУР (Клиент с Повышенным Уровнем Риска) присваивается автоматически при соответствии одному из следующих требований:
- стоимость денег, драгоценных металлов, ценных бумаг в портфеле клиента более от 3 млн рублей;
- использование брокерских услуг не менее 6 месяцев, из которых не менее 5 дней за счет физического лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также сумма портфеля равна или превышает 600 тыс. рублей.
Если одно из данных условий выполнено, но статус КПУР не присвоен, необходимо обратиться в через чат поддержки мобильного приложения ATON Line или по горячей линии: .
Как отключить услугу совершения необеспеченных сделок?
Для отключения данной услуги необходимо обратиться в чат мобильного приложения ATON Line с заявкой об отказе от услуги необеспеченных сделок. После проверки счета клиента на предмет отсутствия нерассчитанных сделок внебиржевых РЕПО, созданных с целью переноса срока исполнения обязательств клиента по необеспеченным сделкам, сотрудник направляет клиенту заявление об отказе от услуги необеспеченных сделок на подпись. Услуга отключается с момента подписания клиентом заявления об отказе от оказания необеспеченных сделок, а также обработки подписанного заявления сотрудником .
Как проверить, какие бумаги входят в обеспечение, а какие нет?
В обеспечение входят те ценные бумаги, которые указаны в разделе Ставки риска для рискового портфеля на сайте aton.ru.
Как понять, какие активы будут реализованы при принудительном закрытии позиции?
В соответствии с порядком закрытия позиций клиентов, в отношении которых совершает действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций по ценным бумагам и/или денежным средствам, и отнесенных к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, компания вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги и/или иностранные валюты будут объектом сделок.
Подробнее в Параграфе 4 Статьи 34–36 Регламента оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг, а также Порядок закрытия позиций клиентов .
В какие сроки происходит принудительное закрытие позиций?
Вне зависимости от категории риска клиента (КСУР или КПУР) брокер осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки в отношении непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам:
- В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до 16:00, брокер осуществляет закрытие позиций клиента в течении этого торгового дня.
- В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после 16:00, брокер осуществляет закрытие позиций клиента не позднее 16:00 ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.
- В случае если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами (иностранной валютой) были приостановлены и их возобновление произошло после 16:00, брокер осуществляет закрытие позиций клиента осуществляется не позднее 16:00 ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0. В целях закрытия позиций время окончания любого торгового дня определяется как 23:59:59 текущего дня.
Как считать ставки риска примеры
- C чего начать?
- Oткрыть счет
- Выбрать тариф
- Пополнить счет
- Перевести ценные бумаги в АТОН
- Перевести денежные средства между счетами
- Торговля через ATON Line
- Торговля через QUIK
- Торговля через QUIK (FAQ)
- Голосовой трейдинг
- Рекомендации по безопасности
- Совершение необеспеченных сделок
- Расчет рисковых показателей (FAQ)
- Ставки риска для рискового портфеля
- Исключение ценных бумаг из списка ликвидных
- Вывод денежных средств под обеспечение портфеля
- О чем важно знать
- Как считается налог
- Как я плачу налог
- FATCA
- Форма W-8BEN
- Какие есть льготы
- Памятка по заполнению декларации 3-НДФЛ
- Драгметаллы и валюта
- Документы, регламентирующие отношения Клиентов с ООО «АТОН»
- Документы для подписания при заключении договоров и соглашений с ООО «АТОН»
- Изменение паспортных данных или адреса регистрации
- Дополнительные услуги
- Документы для расчета и удержания налога на доходы физических лиц
- Доверенности
- Список документов для продления срока полномочий представителя юридического лица
- Комплект документов электронного документооборота
- О клиентских операциях
- Информация о финансовых инструментах
- Безопасность
- Дивиденды
- Изменения в регламентирующих документах компании
- Корпоративные действия эмитентов
- Оферты по корпоративным облигациям
- Санкции
- Сообщения депозитария
- Прочие
- Технические препятствия
- Официальное обращение
- Анонимное обращение
Ставки риска для рискового портфеля
Наименование Код Ликвидные ценные бумаги Клиенты с повышенным уровнем риска Клиенты со стандартным уровнем риска ISIN Начальная ставка риска Начальная ставка риска которые могут приниматься в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам заключение необеспеченных сделок по продаже которых допускается уменьшения стоимости, LONG
(D20 + )увеличения стоимости, SHORT
(D20 − )уменьшения стоимости, LONG
(D10 + )увеличения стоимости, SHORT
(D10 − )CNY CNY Принимается Допускается 30,00% 30,00% 51,00% 69,00% — CNYRUB_TOD CNY000000TOD Принимается Допускается 30,00% 30,00% 51,00% 69,00% — CNYRUB_TOM CNYRUB_TOM Принимается Допускается 30,00% 30,00% 51,00% 69,00% — Eurobond Russia 26 ERUS-26 Принимается Не допускается 30,00% — 51,00% — RU000A0JWHA4 Eurobond Russia 27 ERUS-27 Принимается Не допускается 30,00% — 51,00% — RU000A0JXTS9 Eurobond Russia 29/1 ERUS-29/1 Принимается Не допускается 30,00% — 51,00% — RU000A0ZYYN4 Eurobond Russia 35 ERUS-35 Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A1006S9 Eurobond Russia 47 ERUS-47 Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A0JXU14 Eurobond Russia EUR 25 ERUS-25 Принимается Не допускается 30,00% — 51,00% — RU000A0ZZVE6 Eurobond Russia EUR 27/2 ERUS-27/2 Принимается Не допускается 30,00% — 51,00% — RU000A102CK5 Eurobond Russia EUR 32 ERUS-32 Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A102CL3 Eurobond Russia EUR 36/1 ERUS-36/1 Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A1034K8 Globaltrans Investment PLC(C)(GDR)Regs GLTR Принимается Не допускается 55,00% — 79,75% — US37949E2046 Ozon Holdings PLC(ADR) OZON Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — US69269L1044 TCS Group Holding Plc(C)(GDR) TCS Принимается Не допускается 45,00% — 69,75% — US87238U2033 X5 Retail Group NV(GDR) RegS FIVE LI Принимается Не допускается 45,00% — 69,75% — US98387E2054 Yandex NV-A(C) YNDX Принимается Не допускается 40,00% — 64,00% — NL0009805522 АЛРОСА2(C) ALRS Принимается Допускается 40,00% 21,00% 64,00% 46,41% RU0007252813 АФК Система(C)Осн AFKS Принимается Допускается 45,00% 32,00% 69,75% 74,24% RU000A0DQZE3 Аэрофлот(C) AFLT Принимается Допускается 45,00% 35,00% 69,75% 82,25% RU0009062285 Банк ВТБ-Б-1-343 VTBR-B-1-343 Принимается Не допускается 50,00% — 75,00% — RU000A106TM6 Башнефть(P) BANEP Принимается Не допускается 50,00% — 75,00% — RU0007976965 БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН — Накопительный в рублях» AMNR Принимается Не допускается 30,00% — 51,00% — RU000A107H96 ВТБ(C) VTBR Принимается Допускается 35,00% 20,00% 57,75% 44,00% RU000A0JP5V6 Газпром капитал-ЗО24-1-Е GCAP-ZO24-1-E Принимается Не допускается 30,00% — 51,00% — RU000A105C51 Газпром капитал-ЗО24-1-Ф GCAP-24-1-F Принимается Не допускается 30,00% — 51,00% — RU000A1059A6 Газпром капитал-ЗО25-1-Е GCAP-ZO25-1-E Принимается Не допускается 30,00% — 51,00% — RU000A105VL6 Газпром капитал-ЗО25-2-Е GCAP-ZO25-2-E Принимается Не допускается 30,00% — 51,00% — RU000A105WJ8 Газпром капитал-ЗО26-1-Д GCAP-ZO26-1-D Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A105RG4 Газпром капитал-ЗО26-1-Е GCAP-ZO26-1-E Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A105WH2 Газпром капитал-ЗО27-1-Д GCAP-27-1-D Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A1056U0 Газпром капитал-ЗО27-1-Е GCAP-ZO27-1-E Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A105RZ4 Газпром капитал-ЗО27-1-ФР GCAP-ZO27-1-FR Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A105XA5 Газпром капитал-ЗО27-2-Д GCAP-ZO27-2-D Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A105JH9 Газпром капитал-ЗО28-1-Д GCAP-ZO28-1-D Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A105R62 Газпром капитал-ЗО28-1-Е GCAP-ZO28-1-E Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A105BY1 Газпром капитал-ЗО29-1-Д GCAP-ZO29-1-D Принимается Не допускается 35,00% — 57,75% — RU000A105KU0 Газпром капитал-ЗО30-1-Д GCAP-ZO30-1-D Принимается Не допускается 40,00% — 64,00% — RU000A105SG2 Газпром капитал-ЗО31-1-Д GCAP-ZO31-1-D Принимается Не допускается 40,00% — 64,00% — RU000A105JT4 Газпром капитал-ЗО34-1-Д GCAP-34-1-D Принимается Не допускается 40,00% — 64,00% — RU000A105A95 Газпром капитал-ЗО37-1-Д GCAP-ZO37-1-D Принимается Не допускается 40,00% — 64,00% — RU000A105RH2 ГазПром(C) GAZP Принимается Допускается 30,00% 20,00% 51,00% 44,00% RU0007661625 Что такое соотношение риска и прибыли и как его использовать
Соотношение риска и прибыли показывает, на какой риск вам придется пойти в зависимости от потенциального вознаграждения.
Опытные трейдеры и инвесторы тщательно взвешивают свои шансы: они ищут потенциал наивысшего роста и вероятность самого низкого падения. Если одна инвестиция принесет такой же доход, как и другая, но с меньшим риском, это окажется более выгодной ставкой.
Хотите узнать, как рассчитать это соотношение самостоятельно? Давайте разберемся.
Введение
Независимо от того, предпочитаете вы дей-трейдинг или свинг-трейдинг, необходимо понимать фундаментальные концепции относительно риска. Они составляют основу понимания рынка, управляют торговой деятельностью и инвестиционными решениями. В противном случае вы не сможете защитить и приумножить свой баланс.
Мы уже обсуждали управление рисками, размер позиции и установку стоп-лосса. Но если вы активно торгуете, ответьте себе на несколько важных вопросов. Какова величина риска по отношению к потенциальной прибыли? Как потенциал роста соотносится с потенциальными потерями? Другими словами, каково ваше соотношение риска и прибыли?
В этой статье мы обсудим, как рассчитать соотношение риска и прибыли для любой сделки.
Что такое соотношение риска и прибыли
Соотношение риска и прибыли (risk/reward, R/R ratio или R) позволяет понять, на какой риск идет трейдер ради потенциального вознаграждения. Другими словами, оно показывает, какова потенциальная прибыль за каждый доллар, которым вы рискуете при вложении.
Сам расчет очень прост. Максимальный риск делится на чистую целевую прибыль. Как именно? Сначала подумайте, где вы хотите войти в сделку. Решите, где вы будете фиксировать прибыль (если сделка успешна) и где размещать стоп-лосс (если это убыточная сделка). Это крайне важно для эффективного управления рисками. Хорошие трейдеры устанавливают цели по прибыли и стоп-лосс перед тем, как войти в сделку.
Теперь у вас есть цели входа и выхода, то есть вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли. Для этого нужно разделить потенциальный риск на потенциальную прибыль. Чем ниже будет данный коэффициент, тем больше потенциальной прибыли вы получите на «единицу» риска. Давайте разберемся, как это работает.
Как рассчитать соотношение риска и прибыли
Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на биткоин. Вы выполняете анализ и определяете, что ваш тейк-профит-ордер будет составлять 15% от входной цены. Далее вы должны ответить на следующий вопрос: где ваша позиция окажется неэффективной. Именно здесь вы должны будете установить стоп-лосс. В данном случае вы решаете, что ваша точка аннулирования составит 5% от точки входа.
Стоит отметить, что они, как правило, не должны основываться на произвольных процентных числах. Цель прибыли и стоп-лосс необходимо определять на основе анализа рынков. Для решения этой задачи очень полезны индикаторы технического анализа.
Итак, наша цель по прибыли – 15%, а потенциальный убыток – 5%. Какое выходит соотношение риска и прибыли? 5/15 = 1:3 = 0,33. Все просто. Это означает, что за каждую единицу риска мы потенциально выигрываем в три раза больше. Другими словами, на каждый доллар, которым мы рискуем, мы можем получить три доллара. Таким образом, если у нас есть позиция стоимостью 100 долларов США, то мы рискуем потерять 5 долларов с потенциальной прибылью в 15.
Можно также переместить стоп-лосс ближе к нашему входу, чтобы уменьшить это соотношение. Однако точки входа и выхода должны рассчитываться не произвольным образом, а исключительно на основе анализа. Если торговая позиция имеет высокое соотношение риска и прибыли, вероятно, не стоит «спорить» с числами и надеяться на успех. В этом случае мы рекомендуем выбрать другую позицию с хорошим соотношением риска и прибыли.
Обратите внимание: у позиций с разным размером может быть одинаковое соотношение риска и прибыли. Например, если у нас есть позиция на сумму 10 000 долларов США, мы рискуем потерять 500 долларов за потенциальную прибыль в 1500 долларов (соотношение по-прежнему 1:3). Соотношение меняется только в том случае, если мы меняем относительное положение нашей цели и стоп-лосса.
Соотношение прибыли/риска
Стоит отметить, что многие трейдеры делают этот расчет в обратном порядке – соотношение прибыли/риска. Почему? Это просто вопрос предпочтений, некоторым так просто легче разобраться. Расчет здесь прямо противоположен формуле отношения риска к прибыли. То есть соотношение прибыли/риска в приведенном выше примере будет 15/5 = 3. Как и следовало ожидать, высокое соотношение прибыли/риска лучше, чем низкое соотношение.
Пример торговой позиции с соотношением прибыли/риска 3,28.
➟ Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!
Что такое риск и прибыль
Допустим, мы в зоопарке и заключаем спор. Я дам вам 1 BTC, если вы прокрадетесь в вольер и покормите попугая с рук. Каков потенциальный риск? Очевидно, вас может арестовать полиция, однако в случае успеха вы получите 1 BTC.
Но есть и альтернативный вариант. Я дам вам 1,1 BTC, если вы заберетесь в клетку с тигром и с рук покормите его сырым мясом. Каков теперь потенциальный риск? Да, вас по-прежнему может арестовать полиция, но помимо этого еще и тигр может напасть на вас и нанести смертельные увечья. С другой стороны, потенциальная прибыль немного выше, чем у ставки на попугая, поскольку в случае успеха вы получите больше BTC.
Какой из этих вариантов кажется вам более выгодным? Технически оба непривлекательны, потому что не стоит вести себя подобным образом в зоопарке. Но в случае ставки на тигра вы идете на гораздо больший риск ради чуть большей потенциальной награды.
Подобным образом многие трейдеры будут выбирать торговые позиции с наибольшей прибылью и минимальными рисками. Это называется асимметричной возможностью (потенциальный рост больше, чем потенциальные потери).
Здесь также важно упомянуть винрейт (показатель успешности). Винрейт – это количество выигрышных сделок, разделенное на количество проигрышных. Например, если у вас 60% выигрыша, вы получаете прибыль на 60% своих сделок (в среднем). Давайте рассмотрим, как использовать это в управлении рисками.
Даже в этом случае некоторые трейдеры могут получить прибыль с низким коэффициентом выигрыша. Почему так? Как раз из-за соотношения риска и прибыли в их индивидуальных торговых позициях. Если они возьмут только позиции с соотношением риска/прибыли 1:10, они могут нести потери в девяти сделках подряд и по-прежнему остаться в плюсе благодаря одной сделке. Чтобы получить прибыль, им нужно будет выиграть всего две сделки из десяти. Вот почему расчет риска и прибыли так важен.
Резюме
Мы рассмотрели соотношение риска и прибыли, а также то, как трейдеры могут включить его в свой торговый план. Расчет соотношения риска и прибыли имеет важное значение при определении профиля риска любой стратегии управления капиталом.
Когда речь заходит о рисках, также стоит учитывать ведение торгового журнала. Документируя свои сделки, вы будете получать более точное представление об эффективности стратегий, а также адаптировать их к различным рыночным средам и классам активов.