Кто зарабатывает в тинькофф инвестициях скальпинг

Кто зарабатывает в тинькофф инвестициях скальпинг

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
Copyright © 2008– 2024 . ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Нажмите на кнопку «Правовая информация», чтобы узнать больше. Правовая информация

Анализ финансовых ботов, можно ли заработать?

Для ответа на вопрос заработка при помощи торговых ботов, я потратил достаточно большое количество времени на изучение фондового и криптовалютных рынков. Если вкратце — любое свободное время вне своей работы и семьи уходило на торговлю. К сегодняшнему дню у меня открыты и пополнены счета на Тинькофф инвестициях, Interactive Brokers, Binance, Alpaca (здесь только демо счет для нерезидентов США), Okex и форекс клубе, премиум на TradingView. С каждым из них я использовал торговых ботов в меньшей или большей степени, изучал их API, трейдинг в целом и методы алгоритмической торговли.

Чтобы ответить на вопрос эффективности ботов, я потратил много времени на исследования в области нейросетей, алгоритмической торговли, крипто-трейдинга и могу теперь сделать выводы для дальнейших исследований и практического применения.

Дисклеймер: если вы читаете эту статью, я предполагаю, что вы знакомы с рынками акций/криптовалюты и имеете общее представление о том, зачем вам нужен бот, или вы просто интересуетесь их теорией. Эта статья не будет содержать каких-либо частей кода и предназначена исключительно для образовательных целей. Если появится интерес я разберу более подробно варианты реализации.

Торговые боты

Начнем с фактов. Идея торговых роботов не нова, о них много публикаций, они используются финансовыми институтами и банками, но действительно ли они помогают? Существует не мало исследований и размышлений на тему алгоритмической торговли, но все они приходят к размытому выводу.

Чаще всего авторы этих ботов либо трейдеры с какими-то мыслями и размышлениями, либо программисты без опыта торговли. Я постараюсь разобрать эту тему настолько, насколько смогу. Как разработчик и как трейдер. Как человек кто терял на торговле и поднимал большие суммы.

Если вы программист или знакомы с основами написания скриптов, вы сможете написать своего собственного бота за несколько часов. Но будет ли это зарабатывать достаточно денег для вас? Будет ли стабильный заработок? Достигнет ли он когда-нибудь годового дохода в $100,000? В этом посте я отвечу на эти вопросы и дам вам несколько советов, как двигаться дальше.

1. Что такое торговый бот?Торговый бот — это алгоритм, который трансформирует рыночные условия в решения по сделкам (обычно покупать, продавать или держать). Здесь ничего особенного.
2. Какие типы торговых ботов существуют? Все типы, которые мог взять любой трейдер, так как бот — это алгоритм, написанный программистами, они могут закладывать в него любую логику. По типу трейдеров и видам торговли можно выделить следующие варианты: • Долгосрочные трейдеры (long-time traders) — инвесторы; • Свинг-трейдеры (swing traders) — те, кто размещает сделки на неделю, месяц или год; • Дневные трейдеры (day traders) — те, кто размещает небольшое количество сделок в течение дня, не перемещая их в одночасье; • Скальперы (scalpers) — те, кто выставляет много сделок в день, час или даже минуту. Все эти типы трейдеров могут быть реализованы в виде бота.
3. Где торговый бот может размещать ордера? Везде, где вы хотите и можете получить доступ к API брокера или через реверс-инжиниринг (некоторыми брокерами может расцениваться как мошенничество/взлом, поэтому лучше этот момент уточнять в их политике). Но никто не запрещает смоделировать свои собственные брокерские условия, комиссии, спред, цену, и получать текущие цены на акции или криптовалюту не имея средств непосредственно у брокера. Таким образом возможно тестировать бота не прибегая к реальной торговле, при этом в зависимости от качества реализации симулятора и выбранном типе торговли будет зависеть насколько стратегия подойдет к реальному рынку.
4. Какие есть виды реализаций бота? Проще говоря, виды алгоритмического трейдинга. Поскольку бот представляет собой законченную программу, реализующую торговое поведение трейдера в автоматическом режиме. • Нейросеть или искусственный интеллект — могут быть простые боты с одним перцептроном, основанные на нескольких нейронах, сложные сети LSTM или даже анализ новостей на основе эвристики ключевых слов, семантического поиска с NLP. • Количественная торговля (quantitive trading) — на основе стратегии, объединяющей любые критерии для принятия решения, это может быть сравнение индикаторов, поведение цены, поиск паттернов и т.д. • Полуавтоматический бот, оповещения (semi-automated, alert bot) — будет использовать некоторые алгоритмы, чтобы подсказывать трейдерам, что делать. К этому типу относятся индикаторы, основанные на какой-либо стратегии. • Генетические алгоритмы — его можно было бы отнести к части машинного обучения/нейронных сетей, но на самом деле он недостаточно изучен, чтобы определить этот тип алгоритма как подход к машинному обучению. Реализации генетических алгоритмов различаются, исследуются университетами по всему миру и являются частью более широкой темы, выходя за рамки этой публикации. Итак, я ответил на четыре основных вопроса, которые уже могут раскрыть немного теории перед тем, как начать писать своего бота. Но что дальше? Разобравшись с тем, что такое бот, мы можем подумать об измерении его KPI.

Измерение качества бота

Чтобы измерить качество бота, мы можем использовать технику обратного тестирования (backtesting).

Обратное тестирование — техника, которая предполагает симуляцию торговли используя определенный временной диапазон ранее доступных данных и/или дополнительно симулированных ситуациях (так называемых side-кейсах, в их число входит кризис, резкие обвалы или рост рынка, массовые движения акул и т.д).

Давайте возьмем некоторые эвристики для работы, такие как доступные денежные средства, временной интервал, с которым он работает, диапазоны стоп-лосса и тейк-профита. Мы можем использовать другие эвристики на основе любой торговой стратегии, которую мы хотим использовать (например, боты нейронной сети могут определять свои эвристики на основе рыночных условий, используя те же новости).

Лучший способ определить качество стратегии — написать ее прототип при помощи TradingView. Используя их документацию, вы можете написать легко стратегию на Pine Script (у которого очень простой синтаксис).

Как вы можете видеть на картинке выше, я реализовал простую стратегию, основанную на сделке в рост (long order) после каждой зеленой свечи.

Однако не смотря на показательный рост счета в TradingView, эта стратегия неприменима ни на одной из бирж, так как использует стоп-лосс 0,01% и прибыль 0,5%. На этом проценте можно автоматизировать торговлю и даже выставить стоп-лимитный ордер в его диапазоне, но выжить с комиссиями, которые предлагает брокер, не получится.

Binance предлагает комиссию в размере 0,04% за любую рыночную сделку (make order) на первом VIP уровне.

Таким образом любой стоп-лосс будет выполнен со следующим результатом: 0,01 + 0,04 * 2 = 0,09% убытка для 0,5% прибыли (умножение на 2 т.к. комиссия применяется как для открытия сделки, так и для ее закрытия).

Эта стратегия не выживет с коэффициентом прибыли 1:5, так как у нас всего 2,79% percent profitable (это означает, что только 2% всех размещенных ордеров являются прибыльными, остальные исполняются со стоп-лоссом).

Используя достаточно подробную аналитику взятую из TradingView, мы можем быстрее разрабатывать свои стратегии для ботов, до того как использовать реальный рынок или демо торговлю. Тем более если мы планируем создать серверного бота со сложной структурой и небольшим интерфейсом.

После того, как вы увидите что-то вроде этого:

Если у вас хорошая чистая прибыль в сочетании с percent profitable выше 60 (как минимум), вы можете подумать о внедрении настоящего торгового бота. Значит ли это, что боты эффективны? Можем ли мы сейчас ответить на этот вопрос? Спойлер: да, конечно. Они эффективны. Но давайте подробнее разберем этот вопрос.

Помогают ли торговые боты зарабатывать деньги?

Да конечно. Вот почему многие хедж-фонды, банковские структуры и крупные финансовые компании нанимают специалистов по машинному обучению и алгоритмам. Эти люди несут ответственность за внедрение автоматических торговых ботов для торговли на крупных рынках с большими деньгами.

Так сколько денег они зарабатывают? Можем ли мы посчитать и ответить?

Это зависит от многих факторов. Как минимум от эвристик, которые закладывают программисты. Управление рисками, рыночные условия, доступные денежные средства и т. д.

Можно заметить, что хороший прогноз внутри торгового дня с низкой волатильностью может дать около 0,6-1% движения акций. Если ваш бот не потеряет ни одной сделки в течение торгового месяца, вы будете зарабатывать около 20% каждый месяц, для стратегии «all in» счет в $10,000 заработает $2000.

Мы можем использовать маржинальные счета и использовать кредитное плечо, управлять рисками или использовать пирамидинг, короткий стоп-лосс или длинный тейк-профит или различные типы торговых ботов, все они будут работать по-разному.

Нужно понимать, что плохой алгоритм может уничтожить весь ваш депозит, если будет допущена какая-либо ошибка. Поэтому убедитесь, что вы выполнили все тесты и использовали своего бота для демо торговли, прежде чем начать использовать его с реальными деньгами.

Так может ли он заработать $100,000 за год? Конечно, правильное управление рисками, стратегия и пропорциональная сумма денег могут дать вам такую прибыль.

Сравнение нейронных сетей и количественных алгоритмов

Это важная тема для обсуждения разницы между нейронными сетями и количественным анализом. Что могут алгоритмы машинного обучения или нейронных сетей? Они могут обнаружить закономерности, основанные на исторических данных, лучше, чем люди.

Как они определяют закономерности? Это зависит от типа нейронной сети. Вы можете реализовать широко используемую сеть LSTM или однослойный перцептрон. Для других типов сетей существует много статей и исследований (зачастую магистерские/докторские диссертации на эту тему от иностранных студентов), так что это зависит исключительно от вашего выбора.

Эффективны ли они? Да. Они действительно находят закономерности с помощью правильно написанного алгоритма, используя контролируемое или неконтролируемое обучение. Я реализовал нейронную сеть с помощью C# (основной язык, который я использую в своей работе, поэтому именно его взял) и поместил несколько индикаторов (некоторые из них самописные, остальные это RSI, полосы Боллинджера и Stochastic RSI). Затем я написал алгоритм, который принимает временной диапазон и собирает свечи, после которых происходит бычье или медвежье движение. Второй алгоритм заключался в обучении нейронной сети с использованием свечных индикаторов и выставлении 1 или 0 в качестве выходного нейрона (1 — предсказание покупки, а 0 — удержание).

Дальше я взял сгенерированные веса и написал стратегию с использованием TradingView для визуального представления прогнозов бота. И результаты были лучше, чем я думал сначала.

Таким образом, этот подход имеет место быть, но требует изучения большего количества эвристики, например, где размещать стоп и лимитные заявки, какой риск использовать и т. д. Но это хороший пример использования нейронных сетей на практике, и он работает. Проблема также заключается в ограниченных временных рамках. Сеть, обученная на доковидном времени, вряд ли будет работать во время ковида.

Количественный (quantitive) подход аналогичен нейронным сетям, но вместо того, чтобы использовать машинное обучение для определения закономерностей, программист должен определять их самостоятельно. Это облегчает определение точной стратегии, когда выходить из позиции и как управлять рисками. Более того, при количественном подходе можно сделать не автоматизированного бота, а отличный индикатор с набором сравниваемых условий, и трейдер сам будет принимать решение, исходя из этого анализа и общей ситуации на рынке.

На скриншоте выше моя последняя стратегия, которую в ближайшее время я буду переводить на сервер с подключением интерфейса в телеграм. Это быстро и дешево, а главное эффективно.
Подобных стратегий бесчисленное множество в интернете, всегда старайтесь найти или разработать ту, которая подойдет под ваш стиль торговли.
Возможно вы консервативный инвестор и вам достаточно инвестиционного бота, который время от времени собирает информацию по упавшим компаниям из вашего портфеля и докупает их каждый месяц.

Насколько это стабильно?

Стабильность в наше время становится все более размытым понятием. С точки зрения постоянной прибыли — это зависит от фондовых и рыночных условий, выбранной стратегии и типа алгоритма. Бот может получить 2% прибыли за пару часов, а затем рынок изменит свое направление, и он несколько раз закроет позиции в минус и в результате понесет 3% убытка к концу дня.

Программисты должны заботиться об управлении рисками. Для этого архиважно изучать фундамент торговли. Почитать пару книг, даже «Воспоминания биржевого спекулянта» от Эдвина Лефевра, вполне неплохой выбор для старта.

Например, обычный подход остановки бота, если дневной убыток или прибыль достигли какой-то отметки. Например, 1% убытка за день и 2% прибыли достаточно или это наоборот, необычно, волатильность рынка слишком высока. Как например акции Apple, рост которых за день более 2% обычно редкость.

Рыночные условия меняются из года в год, месяц, день или даже минуту. Фундаментальные новости (недавний обвал российского рынка), паника на рынке (обвал биткоина 2017) или акулы, совершающие крупные покупки или продажи (например, покупка Tesla биткоина и рост выше $60,000). Эти моменты могут сломать множество алгоритмов, включая сложные нейронные сети, если они не реализуют управление рисками и правильную расстановку стоп заявок.

Вывод

Торговые боты — это эффективный способ автоматизации вашей торговли или инвестиций, но это должно быть продумано и хорошо проверено, прежде чем начинать его использование на реальных деньгах. На данный момент я дорабатываю собственного торгового бота для дневной торговли, а также храню бота оповещающего меня о возможностях для покупки/продажи инвестиционных активов на длинной дистанции (1-2 сделки в месяц). Это очень сильно помогает в условиях, когда много основной работы и следить за движениями рынка просто нет времени.

Убедитесь, что вы хорошо осведомлены о технологиях, которые используете для создания алгоритмической торговли. Хочу также предостеречь от покупки готовых ботов, которые предлагают за высокую цену (многие из них работают над моделями всего 1-2 недели, на которые они тестируются).

Позже я напишу несколько публикаций о практическом использовании алгоритмических ботов, о том, как писать правильные стратегии на Pine Script, а также с примерами генетического трейдинга и моих исследований, так что следите за обновлениями! Пожелания о будущих статьях на эту тему, приветствуются

Дополнительные материалы

1. stannot.es — мой блог о разработке игр, торговых ботов и размышления о будущем;
2. https://www.ozon.ru/product/vospominaniya-birzhevogo-spekulyanta-138113710/ — Воспоминания биржевого спекулянта | Лефевр Эдвин;
3. http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12450/842777-1212885.pdf?sequence=2 — магистерская работа на тему разработки бота на нейросетях, занятный материал;
4. https://eprints.soton.ac.uk/397453/1/Final%2520PhD%2520thesis%2520-%2520Ashley%2520Booth.pdf — научная работа на тему машинного обучения в области финансовых рынков.

Как я решил стать трейдером и проигрался, а потом отыгрался, потому, что я программист. Мой опыт

Таким я себя видел в своих мечтах. Freepik

Здравствуйте дорогие хабровчане, в этом небольшом посте я хочу рассказать про свой опыт в торговле на бирже. Под катом я написал о том, как я пошёл тем же путём, что и все, и как и все (или как подавляющее большинство) проигрался, затем хорошенько задумался, напрограммировал свои инструменты и отыгрался обратно.

Предупреждение! Статья не является призывом к чему-либо, тем более к торговле на бирже. Скорее всего, будет интересна начинающим трейдерам и всем интересующимся данной темой. Постарался написать простым и доступным языком без сложных терминов и кода.

Мотивация

Всё началось в середине прошлого 2021 года, на дворе был локдаун из-за ковида, по той-же причине у меня появилось свободное время. И так как у меня были небольшие накопления (что-то около 7 тыс. баксов), я решил, почему бы не попробовать, всегда же хотел торговать на бирже. Конечно, я не стал бы выходить на свободный рынок ничего о нём не зная. К этому моменту я уже прочитал множество хороших книг об этом. Таких как: Эдвин Лефевр, воспоминания биржевого спекулянта; Эрик Л. Найман, малая энциклопедия трейдера; Нассим Талеб, Incerto; Куртис Фейс, путь черепах и др. Из которых я понял, что конечно далеко не все что-то могут заработать, но есть же те, у кого получилось. Тот же Нассим Талеб смог, я же ничем не хуже него. Вот с такой мотивацией я и вышел на рынок.

Примечание: тут нужно пояснить, что торговать можно по-разному. Кто-то оценивает компании, покупает акции, держит их несколько месяцев, а потом продаёт (фундаментальный трейдинг), другие наоборот покупают и в тот же день продают (скальпинг).

Так как я совершенно не понимал, как оценивать и прогнозировать цену акций, то решил начать со скальпинга. Главный постулат скальпера — закрывать все открытые позиции в конце дня и фиксировать либо прибыль, либо убыток. Мне эта концепция показалась очень разумной, ведь я не могу контролировать свою позицию 24 часа в сутки, нужно ведь и спать, да и другие дела требуют времени. К тому же, я сразу решил для себя, что не буду брать никаких займов или кредитов, в том числе торговать с плечом. Никаких фьючерсов или опционов. Только на свои средства, чтобы ограничить себя от больших потерь (можно даже остаться без штанов, да ещё и должен будешь: отрицательные цены на бирже, подробнее здесь).

Начало торговли

Для начала торговли я выбрал акции одной фарм компании, которые довольно сильно упали и волатильность у них была низкая, т.е. цена не сильно изменялась за день. Цена так сильно упала от того, что они должны были выпустить какое-то там инновационное лекарство, но в управлении еды и лекарств (Food and Drug Administration, FDA) его забраковали и отправили на доработку. Кроме этого лекарства у компании было ещё несколько проектов и не было больших долгов. Всю информацию можно найти, просто почитав тематический форум по компании у брокера. Я, конечно, решил, что эта компания не банкрот, будет только расти, да и цена на одну акцию у них на тот момент была небольшая около 10 баксов за штуку.

Примечание: для продолжения нужно уточнить, что такое биржевой стакан и как формируется цена на рынке. Все участники рынка делятся на две большие группы на красных и на зелёных. Красные — это люди, у которых акции есть, и они хотят их продать, их заявки сверху. Зелёные наоборот хотят купить и ставят заявки на покупку снизу.

Как же формируется текущая цена акции? Конечно не из того, сколько на самом деле стоит компания (вспомним Tesla), а из того, какая была последняя сделка. Например, мы хотим купить акцию, мы можем купить её двумя путями. Купить у красных (в рынок), либо разместить заявку за зелёных, и подождать, пока кто-то захочет нам её продать. Ясно, что при покупке у красных цена получится больше. При продаже будет наоборот, можно выставить заявку за красных или сразу продать зелёным (тоже в рынок), но тогда цена продажи будет ниже. Это понимание нам понадобится дальше. Как только заявки по текущей цене заканчиваются, не важно, за красных или за зелёных, цена движется вверх или вниз.

Суть работы скальпером состоит в том, чтобы по стакану и графику цены определить, куда будет двигаться цена и быстро это движение использовать, купить дешевле, а продать дороже.

Так я и торговал, особо в технический анализ я не верил, просто смотрел на стакан и по соотношению зелёных и красных определял, куда цена будет двигаться. В самом начале покупал по паре акций, потом со временем стал заходить на всю котлету (т.е. закупался на все доступные деньги). Тут я начал замечать, что если я в плюсе, то сразу закрываю сделку, а минус держу довольно долго. Так прошло около 2 месяцев. Я зарабатывал по паре баксов в день, терял сразу баксов по 10-20. Этот перекос потом сыграет со мной злую шутку. Но в итоге мне удалось заработать где-то +200 баксов к тому, что у меня было.

Торговля по-крупному

Стало ясно, что на 100 баксов в месяц прожить нельзя, и если я хочу жить с торговли на бирже, я должен что-то менять. Поэтому я стал искать другую компанию, на акциях которой я мог бы спекулировать. В итоге я выбрал компанию, которая была завязана на нефть (сдавала в аренду морские буровые вышки). Акции этой компании стоили уже по 3 бакса за штуку.

Примечание: пояснение по цене акций. Ясно, что чем больше акций сможешь купить, тем больше и заработаешь. Например, если я закупался на всю котлету по предыдущей компании с акциями по 10 баксов, то мог купить только 600-700 акций (7000 / 10 = 700 акций). При подорожании этих акций на один цент я забирал 6-7 баксов. Акций по 3 бакса я мог накупить уже 2000-2500 штук (7000 / 3 = 2333 акции) и один шаг цены был уже 20-25 баксов. Но как понятно и потерять теперь я мог значительно больше.

Выбор этой компании мне показался логичным, т.к. я мог бы как-то оценивать её исходя из изменения цены на нефть, и хоть у неё был внушительный долг, я всё же был скальпером, т.е. долго не держал акции. Компания оказалась чисто спекулятивной, цена за день могла двигаться довольно прилично.

Так я начал торговать. Теперь я старался прогнозировать рост акций в зависимости от изменения цен на нефть, стал обращать внимание на новости по компании, пытаясь трактовать их как позитивные или негативные, следил за покупками инсайдеров. Не забывал я и оценивать биржевой стакан. Как выяснилось со временем, особой корреляции с ценой на нефть не было, да и новости тоже влияли как попало.

Было ясно, что я не могу никак предугадать, куда будет двигаться цена. Однако мне удавалось зарабатывать примерно от 10 до 25 баксов в день. Иногда получалось забрать и 80 и 90 баксов, но это было редко. А вот терял я минимум по 100 баксов. В среднем за раз в минус выходило 100-200 баксов. Проблема моей неконтролируемой жадности усугубилась. Плюс я закрывал быстро, а минус в надежде на то, что он сократится, держал долго. Более того случалось так, что я мог оставить открытую позицию на несколько дней, если она была в приличном минусе (на лицо нарушение постулата скальпера). Иногда мне везло, и я мог закрыться в ноль или в плюс. Перекос в доходе и убытках был очень очевиден. Не смотря на это в целом мне удавалось торговать в плюс, мой общий капитал приближался к 8 тыс. баксов.

Я действительно думал, что для того, чтобы больше заработать мне нужен больший капитал. Каждый заработанный доллар в оборот! Ведь таким образом я смогу покупать больше акций, соответственно зарабатывать в день я буду больше. Бриллиантовая пыль уже летала в воздухе. Я всерьёз полагал, что для начала буду забирать с рынка по сотне баксов в день, а со временем доведу эту цифру и до тысячи и т.д., нужно только подучиться, поднабраться опыта.

Чёрный лебедь

Умом я понимал, что делаю что-то не так, но не знал, как исправить ситуацию. Да и какой-то плюс у меня был. В итоге, случилось то, что должно было случиться. В это время цена на акцию расторговалась сперва до 4 долларов за штуку, потом до 5. Если цена очень высокая для скальпера это не очень страшно. Однако на «хаях» торговать нелегко, т.к. сверху путь только вниз. Цена немного упала до примерно 4,5 баксов, я как всегда зашёл на всю котлету. Цена продолжила падать и я как и раньше решил подождать, чтобы минус немного сократился. Я почему-то был уверен, что цена ниже 4 баксов не упадёт, однако я сильно ошибался. Цена упала ниже 4 баксов и день за днём продолжала падать. В этой ситуации я уже не понимал, на что смотреть. Я никак не мог спрогнозировать, что будет дальше, только ждал разворота, а минус между тем всё рос. И когда на табло было уже -800 баксов мне пришлось взять себя в руки и принять этот убыток.

Примечание: что такое ОС, волатильность и объем торгов на бирже. ОС — сокращение от основная сессия, это время работы нью-йоркской биржи. В это время волатильность, т.е. амплитуда движения цены возрастает за счёт того, что торгует большое количество трейдеров. Объём торгов возрастает тоже по этой-же причине, в стакане появляется большое количество заявок. Нью-йоркская биржа открывается в 16:30 летом и в 17:30 зимой по московскому времени. Не стоит забывать, что в америке переводят часы (я кстати этого не знал, но быстро понял подвох по стакану и волатильности рынка).

После этого я закончил торговать, а это было утром до ОС. Я вышел, прогулялся и успокоился. Всё было не так уж и плохо. Да, я много проиграл, но был ещё в плюсе, вернее сказать, своих изначальных денег я не потерял. Я решил, что это была досадная случайность. Всякое бывает, всё же мне удавалось оставаться в плюсе всё это время. И на открытии ОС я снова принялся торговать и опять ошибся. Под конец торговой сессии мне пришлось зафиксировать ещё -400 баксов. На этот раз оставлять минус на пару дней я не решился. Итого за день я потерял около -1200 баксов, а это почти пятая часть моего изначального капитала. Теперь я был уже не в нуле, как это было утром, а в самом настоящем минусе. Хуже уж не будет, думал я, когда фиксировал убыток в -800 баксов, но хуже стало.

В итоге это меня полностью подкосило, и я отошёл от торговли на неделю. За это время цена опустилась уже до отметки чуть больше 3 баксов. Верно прикинув, что без неудач не может быть, через неделю я снова начал торговать. И снова мой доход за день не превышал 10-20 баксов. Через некоторое время я опять решил, что уж ниже 3 баксов уж точно не упадёт. Я опять придержал убыточную позицию (да, очень часто я наступал на одни и те же грабли). В итоге на следующий день цена снизилась до 3,02 бакса за акцию. Так как это было утро и до ОС ещё было далеко, заявок в стакане было не много, но цена медленно падала. Я понял, что опять совершаю те же ошибки и что нужно что-то менять. Я продал в рынок свои акции, зафиксировав убыток в -300 баксов. Это кстати спровоцировало лавинообразное падение цены до 2,7 или 2,8 баксов за акцию. Помню ещё недовольные комменты в тематическом блоге брокера, дескать, опять без причины упало. Ну, хоть на что-то повлиял, подумал я и решил всё крепко обдумать.

Обоснованная стратегия

Я шёл туда же куда и все и получил то же, что и все — убытки. Мне стало совершенно очевидно, что с таким подходом всё закончится тем, что я просто солью весь свой портфель начисто. По итогу 4-5 месяцев у меня осталось примерно 6,5 тыс баксов, но сдаваться я не хотел, поэтому стал прорабатывать новую стратегию, имеющую хоть какое-то обоснование.

Я выписал на листочек бумаги всё, с чем я был категорически не согласен:

• комиссия брокера за покупку и продажу. Если перевести на человеческий язык, то, как только ты купил акцию, ты уже в минусе. Даже если продашь её по себестоимости, всё равно заплатишь брокеру. Это довольно сильный перекос в негативную сторону.
• не уверенность в том, что курс выбранной акции будет расти. Нельзя точно понять заинтересованы ли владельцы и инсайдеры в том, чтобы акции были дорогими или нет. Обосновать это я не мог.
• отсутствие аргументированного инструмента для прогноза движения цены (как я уже писал выше, я не являюсь поклонником тех. анализа. Он довольно сильно критикуется в книжках Нассима Талеба. Да, того самого человека, который смог).

Для дальнейшего продолжения я вынужден уточнить, что использую брокер Тинькофф банка, но я не работаю в Тинькофф и мне не заплатили за рекламу.

Совершенно случайно из какого-то объявления на сайте брокера я узнал ещё в самом начале своего пути, что у Тинькова есть свои фонды. У них при покупке или продаже их паёв нет комиссии, если ты клиент Тинькофф брокера конечно.

Когда я увидел эту рекламу, я не придал ей значения, но теперь я понял, что это закрывает мой первый пункт. Значит, в случае чего я смогу закрыть позицию по себестоимости и не потеряю при этом.

Во вторых — это фонд, и управляющие фонда заинтересованы в его росте, это как бы подразумевается. Т.е. с моей точки зрения хоть какое-то обоснование для роста есть (я понял, что не могу контролировать свою жадность и хотел выбрать инструмент, в котором смогу придержать позицию в случае чего).

Третий пункт тоже закрылся сам собой по умолчанию, т.к. у Тинькова были фонды на индексы S&P 500 и NASDAQ, т.е. график изменения цены фонда должен довольно сильно коррелировать с графиком индекса.

У спекуляции на фонде также были и минусы, главные из которых — очень низкая волатильность и маленький объём сделок за день.

И тут у меня возникла колоссальная проблема, решение которой и дало мне в итоге хороший инструмент для прогноза цены. А именно, я не смог найти сайт, на котором индексы рассчитывались бы с открытием московской биржи (10:00). Все известные сайты, предоставляющие финансовую информацию, начинали обновлять графики индексов только с открытием ОС, т.е. с 16:30 летом и с 17:30 зимой (как я уже пояснил ранее, это время открытия нью-йоркской биржи). А московская биржа закрывается в 18:45, т.е. для меня этот график индекса доступен лишь 1,5 — 2 часа и то под конец торговой сессии, когда и без того маленькие объёмы торговли падают ещё сильнее.

Решение напрашивалось само собой — создать свои графики на индексы S&P 500 или NASDAQ, которые будут обновляться в режиме реального времени. Тем более, что у Тинькофф брокера есть свой api, т.е. я мог получать информацию непосредственно из источника. Но у меня на пути было несколько подводных камней.

Первый подводный камень был в том, что у тинькофф api нет возможности в одном запросе получить цены на несколько акций, один запрос — одна акция, и в том, что есть ограничения на количество запросов к api.

Этот вопрос решился сам собой. В состав фонда Тинькофф на индекс S&P 500 входит не 500 компаний, как можно подумать, а 393 — с учётом ограничений api это слишком много. А в составе фонда на индекс NASDAQ их достаточно мало, всего 41. Т.о. я выбрал фонд NASDAQ и стал рассчитывать индекс чистой стоимости фонда, отказавшись от расчёта нативных индексов. Да, это тот момент, где очень пригодилось умение программировать.

Именно таким образом, по воле случая мне и пришло в голову рассчитывать индекс изменения чистой стоимости фонда. Если бы Тинькофф api был изначально также хорош, как например binance api, то вероятно ничего бы не вышло.

Вторым подводным камнем стало то, что в график я мог поставлять данные только раз в 5,5 секунд. Это опять же вытекает из ограничений количества запросов. Из-за этого я даже задумался перейти на другого поставщика данных, возможно даже платного. Но в итоге решил остаться на Тинькове, так мне показалось надёжнее.

График чистой стоимости фонда — это первый секрет, который я раскрыл в этой статье, ведь, как известно стоимость фонда влияет на движение цены, т.е. если фонд дешевеет, то он продаёт паи, а если дорожает, то выкупает. Подробнее здесь

Второй секрет, который я раскрываю, состоит в том, что очень много клиентов покупают/продают паи фондов через мобильное приложение. Причём делают они это не через стакан, а в рынок. Это я понял просто наблюдая за стаканом. Для меня это значило, что если я купил паи за зелёных, то с большой вероятностью продам их за красных, т.е. на пункт дороже.

Однако не всё так радужно, как хотелось бы. Индикатор хоть и показывал хорошую корреляцию, но она не всегда была положительной. Бывали моменты, когда она была строго отрицательной, т.е. цена двигалась в противоположную индикатору сторону. Или даже не коррелировала вовсе. Да и вынужденный лаг в 5,5 секунд не добавлял радости, бывало такое, что индикатор следовал за изменением цены, а не наоборот.

Не смотря на всё это, мне всё же за два месяца удалось отыграться и даже выйти в небольшой плюс. За первый месяц я получил +245 баксов, а за второй +296. Доход за день обычно от 10 до 20 долларов, иногда за день получалось срубить +50. Но(!) из-за того, что объём этого рынка очень мал, больше 300 баксов в месяц вряд ли получится заработать. Очевидно, это всё равно очень уж мало.

Для начинающего скальпера подобная стратегия может и подойти для тренировки. Но опять же повторюсь, я не призываю никого к торговле на бирже, если всё же решились, то на свой страх и риск.

PS.
Написал эту статью для того, чтобы подвести итог для примерно 8 месяцев, которые я потратил на эту затею. К новому 2022 году мне удалось заработать +236 баксов в общей сложности. Очевидно, что эта сумма отбила только счёт за интернет. Потерял я в итоге значительно больше, о чём всё равно не жалею. Получил кучу эмоций, в основном это конечно страх и негодование. А также неудержимый гнев в сторону службы поддержки, когда стоишь в позиции на всю котлету, а терминал не работает по вине брокера, с которого и спросить то нельзя (согласно лицензионному соглашению с Тинькофф, брокер за это ответственности не несёт, хоть и виноват).

Всем удачи в ваших начинаниях. Надеюсь, пост был интересным. Спасибо за внимание.

Что такое скальпинг

Мы подготовили статью о скальпинге. Поговорим о том, что такое скальпинг, почему скальперы торгуют по стакану и чем скальпинг криптовалют отличается от скальпинга акций и скальпинга на Forex. Рассказываем о риск-менеджменте в скальпинге. Разбираемся, чем торгуют скальперы и на каких биржах. Также приведем подборку обучающих курсов, терминалов и другого полезного софта для скальпинга.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

• Как работает скальпинг
• Где торгуют скальперы
• Чем торгуют скальперы
• Скальпинг на Московской бирже
• Скальпинг на Binance
• Скальпинг на Forex
• Стратегии скальпинга
• Технический анализ
• Фундаментальный анализ
• Риск-менеджмент
• Монеты для скальпинга
• Индикаторы для скальпинга
• TradingView и скальпинг
• Программы для скальпинга
• Боты
• Сколько зарабатывают скальперы
• Обучение
• Брокеры
• Книги о скальпинге
• Заключение

Как работает скальпинг

Скальпинг – вид внутридневного трейдинга, основанный на коротких трейдах. Трейд – это серия сделок, в рамках которых трейдеров вошел и вышел в/из позиции по определенному торговому инструменту. Время удержания позиции – от нескольких минут до нескольких часов. Иногда – секунды. Скальперы не переносят сделки «через ночь» – трейд должен закрыться до конца сессии, даже если закроется в минус.

Скальперы «целятся» в небольшую прибыль, в среднем 1% со сделки (с учетом торговых комиссий). Если рынок позволяет заработать больше, скальперы не отказывается. Главное, чтобы «дожим» позиции не заставил переносить выход из сделки за границы торговой сессии.

Второй тип внутридневного трейдинга – дейтрейдинг (интрадей). Скальперы и дейтрейдеры – «братья по духу», граница между их стилями довольно условна. Принято считать, что дейтрейдеры сидят в позиции дольше. Также у дейтрейдеров могут отличаться подходы к анализу рынка – они чаще опираются на новости и индикаторы технического анализа, чем скальперы, которые редко используют индикаторы и могут игнорировать новости.

Скальпинг – не хобби, но профессия. Он требует от трейдера самоотдачи и погружения на полный рабочий день. Скальперы не используют роботов и торгуют «руками». Темп торговли высокий, в среднем от 10 трейдов в день. Поэтому скальпер сидит у терминала с утра до вечера, высматривая и отрабатывая ситуации для сделки. Некоторые скальперы работают с вечера до утра – все зависит от рынков и разницы часовых поясов.

Стратегии скальперов вариативны, каждый выбирает то, что удобно ему. Тем не менее, скальпинг предполагает соблюдения трех критериев:

• Торговля строго внутри дня. Позиции не переносятся на следующую торговую сессию. Открылись сегодня – закрываемся сегодня, вне зависимости от результата
• Торговля – по стакану, ленте сделок и кластерам. Другие методы анализа вторичны. Например, скальпер может «прочекать» рынок утром с помощью индикаторов (RSI, MACD и т.д.) или пролистать новости, чтобы оценить общую картину на макроуровне. Тем не менее, решения о сделках, направлении, времени удержания позиции принимаются преимущественно на основе стакана, ленты сделок и кластеров, реже – графиков
• Каждый день скальпер торгует с учетом просадки. Если трейдер «перебрал» с убытками – сессия прекращается до следующего рабочего дня

Другие параметры вариативны и зависят от набора навыков – рынок, инструмент, брокер, терминал, приложения и т. д. Скальперы не говорят, что надо торговать только BTC на Binance или только акциями на NASDAQ и могут торговать любой инструмент на любой бирже. Скальперам не важно, растет рынок, падает или болтается в боковике. Они работают на младших таймфреймах, поэтому глобальные движения им не так важны. Скальпер срезает небольшую прибыль с трейда, а сделать это можно и в боковике – лишь бы были ликвидность и низкие комиссии.

Если трейдер пренебрегает правилами, перечисленными выше, он не скальпер. Некоторые трейдеры комбинируют стратегии – часть капитала идет на торговлю внутри дня, вторая часть денег – на среднесрочные сделки по принципам Smart Money. Третья часть капитала – на долгосрочные инвестиции в акции, индексы, крипту, DeFi и т. д.
Скальперы торгуют на малых таймфреймах – от одной минуты до одного часа. Чем короче таймфрейм, тем быстрее обновляется график, показания индикаторов, ленты сделок и кластеров.

Если говорим про скальпинг внутри дня, появляется вопрос – что считать «днем» и одной торговой сессией. Для трейдеров, торгующих на фондовых биржах, ответ очевиден – торговая сессия должна «укладываться» в часы работы биржи. У криптоскальперов ситуация другая – на криптовалютном рынке нет пауз, биржи работают 24/7. Поэтому здесь торговый день – это сессия, которую провел трейдер за терминалом.

Криптоскальпер может выбрать «классику» с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед или разбить день на двухчасовые «забеги» с перерывами. Главное – сопоставлять график с возможностями человеческого организма, ведь всем нужен отдых. Следует говорить не о биржевой торговой сессии, а о торговом дне конкретного человека. Торговый день нельзя растягивать на пару календарных дней. Нужно выбрать рабочий промежуток между тем, как трейдер проснулся и тем, когда лег спать.

Скальперы следят за рынком «в прямом эфире» и прогнозируют дальнейшие движения цены с горизонтом от пары минут до нескольких часов. На таких промежутках наибольшее влияние на цену оказывают размещенные заявки – предложения на покупку и продажу актива, которые уже отправлены трейдерами, но пока не превратились в сделки. Суть анализа – сравнить, кто оставляет больше заявок, какой размер этих заявок и оценить, в какую сторону накопленные заявки сдвинут цену, когда рынок обработает их.
Пример скальпинга «на деле» и то, как выглядят скальперские сделки – на видео ниже.

Работу со стаканом можно сравнить с объявлениями на Авито. Допустим, мы хотим продать автомобиль, но не знаем адекватную цену. Просматриваем объявления на продажу такой же модели, такого же года выпуска и сравниваем, кто за сколько продает. Если подобных машин много, но объявления «висят» долго и покупателей нет, вероятно, стоит снизить цену. И наоборот, если автомобили вроде нашего «разлетаются как пирожки», то можно продавать дороже. Либо подождать, пока цена вырастет и продать еще дороже, но позже.

В поисках сделки скальперы отслеживают несколько десятков стаканов одновременно. Скальперские терминалы позволяют выводить на экран десятки инструментов. Например, в CScalp можно открыть до 40 стаканов.

Больше о работе с биржевым стаканом – в статье Введение в торговлю по стакану.

Лента сделок

Лента сделок – модуль, через который в реальном времени проходят рыночные ордера по торговому инструменту. Лента упрощает оценку активности рынка, помогает найти «крупняк», выявить алгоритм торговых роботов. Лента сделок показывает, насколько рынок заинтересован в том, чтобы «проесть» плотность (скопление лимитных заявок в стакане). Трейдер смотрит на ленту и оценивает: «По цене $100 прошла сотня сделок, а по $95 и $105 – десять. Похоже, что на цене в $100 «стоит» крупный покупатель или робот».

Кластеры

Кластеры – модуль, помогающий оценить торговые объемы, прошедшие внутри одной свечи. Каждый «столбик» в кластере показывает точное количество сделок, покупок или продаж на таймфрейме, в зависимости от настроек.

Упрощенно, кластер – это свеча «в разрезе». Допустим, мы изучаем график с таймфреймом 5M. То есть, каждая свеча «рисуется» пять минут и вбирает в себя все сделки, прошедшие на бирже за последние пять минут. Свеча покажет минимальную и максимальную цену этих сделок. Но не покажет, сколько именно сделок прошло по каждому из ценовых уровней. Кластер же показывает и эту информацию.

Один «столбик» на кластерном графике соответствует одной свече. Внутри кластера указаны цифры – это количество сделок по каждому ценовому уровню. В торговых терминалах показатели кластеров можно настроить, чтобы выводить другие данные. К примеру, в CScalp трейдер может задать, что будет показывать кластер – 1) чистое количество сделок (сумму покупок и продаж), 2) разницу между покупками и продажами или 3) и продажи, и покупки (в формате Покупки X Продажи).

Для точного сравнения, таймфрейм кластера должен соответствовать таймфрейму свечного графика. Например, если трейдер смотрит на график с фреймом 1M, то и кластерный график нужно настраивать на 1M. Кластер – инструмент на стыке технического и объемного анализа. Кластерные графики также могут «складываться» в паттерны, как и свечные. Подробнее о том, как использовать кластеры – в статье Кластерный анализ в трейдинге.

Где торгуют скальперы

Скальперы торгуют на фондовых и криптовалютных биржах. На фондовых площадках скальперы выбирают акции, фьючерсы и валюты. Русскоязычные фондовые трейдеры преимущественно работают на Московской бирже (MOEX), реже – на Санкт-Петербургской бирже (SPBEX).

На криптовалютных биржах скальперы торгуют криптовалютами и бессрочными фьючерсами. Реже – срочными фьючерсами. Выбор криптобирж у скальперов широкий – Binance, Bybit, OKX, Huobi и другие площадки. Главное для скальпера на криптобирже – ликвидность, полнота торговых инструментов и низкие комиссии.

Чем торгуют скальперы

В теории, скальпер может торговать чем угодно. Лишь бы была ликвидность, техническая возможность подключить терминал и инструменты анализа. «Любимые» инструменты скальперов – акции, криптовалюты и фьючерсы. Фьючерсы – срочные и бессрочные. Базовый актив любой – криптовалюта, акция, валюта и т. д.

Условный среднесрочный трейдер может наметить выход из позиции в конкретный день, не выбирая точку выхода с точностью до минуты. Скальперу же важна каждая секунда. В противном случае он может упустить момент для выхода с прибылью. Поскольку скальперы не сидят в рынке долго, но входят и выходят часто, инструменты должны быть ликвидными. Чтобы можно было купить сейчас и продать через несколько минут «по щелчку пальцев».

Поэтому скальперы работают с востребованными инструментами – если акции, то «голубые фишки», если криптовалюты – то первые по капитализации (или волатильные и ликвидные в моменте), если фьючерсы – то «ходовые» BTCUSDT, ETHUSDT и т. д. Скальперы любят, когда на рынке ажиотаж, повышенное внимание к какому-либо активу. Например, к акциям после IPO или криптовалюте «на пампе». Чем больше интерес «публики» к активу, тем выше объемы и волатильность. Значит – больше вероятность, что актив будут скальпить.

Обычно скальпер работает «базовой связкой» инструментов. Это с десяток торговых инструментов, которыми скальпер торгует каждый день. Разумеется, состав связки может меняться. Например, если инструмент «умер», скальпер не торгует его. Основные моменты по выбору торговых инструментов подробнее рассмотрели в статье Как выбрать инструменты для скальпинга.

Скальпинг акций

Скальперы работают с ликвидными акциями – бумагами, у которых устойчивый поток покупок и продаж. Не все акции ликвидны – на биржах полно активов с низкими объемами торгов.

Как правило, «живые» акции входят в главные индексы биржи, на которой торгуются. Соответственно, на Московской бирже скальперы выбирают акции из индекса MOEX, на американских площадках – из индексов Dow Jones и S&P500 и т. д. Тем не менее, скальпер не обязан выбирать «топовые» бумаги. Если трейдер заметил малоизвестную, но интересную ликвидную акцию, то будет торговать ее.

Нельзя сказать: «Эта акция подходит, так как здесь n-объем и n-количество сделок в минуту». Выбор акции – гибкий процесс. В начале торговой сессии трейдер смотрит на рынок, выбирает акции с динамикой. Падает акция или растет – вторично. Главное, чтобы была хорошая динамика.

Проще говоря, если бумага выросла на 10% за сутки, а «среднее по палате» – 1,5%, то эта акция больше подходит, чем «соседние» бумаги. Больше динамики – больше внимания со стороны скальперов.

В скальпинге акций трейдер платит комиссию – брокеру и бирже. Комиссионные биржи «вшиты» в брокерские. Поэтому размер комиссии зависит от конкретного брокера и объема трейда. Реже – от типа акции (простая, привилегированная, депозитарная расписка). Точный размер комиссий можно узнать на сайте или в службе поддержки брокера.

Скальпинг криптовалют

У криптовалютного скальпинга свои фишки. Первая особенность – круглосуточный рынок. Торги криптовалютой не останавливаются на выходные и праздники. Размыто понятие торговой сессии, сглажена «утренняя турбулентность», встречающаяся на фондовом рынке. На криптовалютном рынке нет деления на дневные и вечерние сессии.

Тем не менее, время суток влияет на рынок из-за географии трейдеров. Крупнейшие объемы приходятся на трейдеров из Азии и Северной Америки. Криптовалютный рынок более активен, когда в этих регионах световой день. Поэтому некоторые трейдеры из Европы и СНГ подстраивают рабочий день под Азию и Америку, чтобы торговать на максимально «живом» рынке.

Вторая особенность – инструменты и расчеты. Скальперы часто выбирают бессрочные фьючерсы. Спотовые инструменты тоже в ходу, но с меньшими объемами. Расчеты по фьючерсам обычно в стейблкоинах – USDT, USDC, BUSD. Фиатные валюты (USD, EUR, RUB) на некоторых криптобиржах вовсе не поддерживаются. Поэтому, когда трейдер рассчитывает прибыль, нужно учитывать не только котировки инструментов, но и комиссию за вывод криптовалюты с биржи и конвертирование криптовалюты в фиат.

Третья особенность – устройство торгов. Криптобиржи работают с клиентами напрямую, без брокеров. Например, чтобы торговать на Binance, достаточно зарегистрироваться на бирже как на обычном сайте (по e-mail или телефону), пройти верификацию и внести депозит. Торговые терминалы подключаются к криптобиржам по API, без «прослоек» в виде софта брокера. DEX-биржи вовсе не требуют регистрации и верификации – достаточно подключить кошелек с поддержкой Web3.

За каждую сделку трейдер платит бирже комиссию. Усредненные комиссии на криптовалютных биржах: спот – 0,1% мейкер и тейкер, фьючерсы – 0,02% мейкер, 0,04% тейкер. Где-то больше, где-то меньше, но в среднем комиссии такие.

Криптобиржи поддерживают различные программы лояльности. Например, трейдер платит комиссию меньше, если проторговывает заданный ежемесячный объем или регистрируется по реферальной ссылке. Например, если на OKX поддерживать ежемесячный объем на рынке фьючерсов от $50 млн., то комиссия уменьшится до 0,01% мейкер и 0,03% тейкер. Для сравнения, базовая комиссия фьючерсного рынка OKX – 0,02% мейкер и 0,05% тейкер.

Скальпинг фьючерсов

Фьючерсы востребованы у скальперов благодаря ликвидности, волатильности и возможности открывать позиции с кредитным плечом.

Фьючерсы торгуются на фондовых и криптовалютных биржах. Скальперы обращают внимание на ликвидность контракта, волатильность, объем торгов и размер комиссионных. В срочной секции Московской биржи популярные фьючерсы на иностранные валюты, нефть и ценные металлы. Также можно скальпить фьючерс на индекс Мосбиржи.

Большинство контрактов на MOEX – срочные. То есть, торгуются с датой поставки. Также на Московской бирже торгуются вечные фьючерсы на иностранные валюты – USD, EUR и CNY. У вечных фьючерсов нет даты поставки – контракт сугубо спекулятивный.

Бессрочные фьючерсы в ходу на криптовалютных биржах. Подобные контракты подходят для ежедневного скальпинга. Самый «ходовой» контракт – BTCUSDT, торгуется во фьючерсных разделах почти всех бирж, где предлагаются деривативы. Но скальпить можно и менее объемные контракты, где базовый актив – криптовалюта «средней группы».

Скальпинг на Московской бирже

Чтобы скальпить на Московской бирже, нужно открыть брокерский счет. Крупные российские брокеры дают доступ ко всем нужным рынкам – акциям, фьючерсам, валютам.

Скальпер на рынке акций планирует рабочий день так, чтобы совпадать по времени с торговой сессии биржи. Например, рынок акций на MOEX состоит из двух сессий – с 9:50 до 18:50 и с 19:00 до 23:50. Большие объемы проходят в рамках основной сессии, до 18:50. Поэтому большинство скальперов Московской биржи «настраивается» работать примерно с 10:00 до 19:00.

На фондовом рынке Московской бирже скальперы предпочитают акции, в срочной секции – фьючерсы, в валютной секции – иностранные валюты. Другие инструменты (облигации, паи фондов и т. д.) в теории тоже можно скальпить. На практике можно столкнуться с разреженным стаканом – заявок мало, ликвидность слабая, проворачивать трейды быстро сложно.

Скальперы торгуют на Московской бирже через скальперские терминалы. Например, через CScalp. У терминала «скальперский» интерфейс, сосредоточенный вокруг стакана, графика, ленты сделок и кластеров. CScalp подключается к Московской бирже через QUIK (Сбер, БКС, ВТБ и другие крупные брокеры), Transaq (Финам) и Тинькофф Инвестиции (через API-токены). Полезные ссылки: Как подключить CScalp к QUIK, Как подключить CScalp к Финам, Как подключить CScalp к Тинькофф Инвестиции.

Скальпинг на Binance

Binance – самая крупная и ликвидная биржа на крипторынке. Поэтому Binance одна из главных площадок для скальпинга. На спотовом рынке биржи торгуется 1 391 криптовалютная пара, в разделе фьючерсов – 288 контрактов. Реализована маржинальная торговля – трейдеры могут торговать на спотовом рынке с плечом до 10x. Бессрочными фьючерсами биржи можно торговать с плечом до 125х. Торговые комиссии Binance на уровне рыночных. При этом есть возможность уменьшить комиссии – зарегистрироваться по реферальной ссылке или использовать токены BNB для оплаты комиссии.

По реферальной ссылке команды CScalp трейдеры получают скидку 20% на комиссии спота и 10% на комиссии фьючерсов Binance. Чтобы открыть аккаунт на бирже по реферальной ссылке, нажмите кнопку «Зарегистрироваться на Binance».

Binance – не единственная криптобиржа, хотя и лидирующая по ряду показателей. Кроме Binance, скальперы могут торговать на Bybit, OKX, Phemex, Huobi и любой другой площадке, дающей достаточную ликвидность. Правила торговли, принципы отправки заявок и анализа на криптобиржах схожи. Научившись торговать на одной площадке, трейдер без труда может перейти на другую биржу. Опытные скальперы работают сразу нескольких биржах, ограничений нет.

CScalp подключается к Binance через ключи API. В терминале можно торговать криптовалютой (в т. ч. с маржой), срочными и бессрочными фьючерсами биржи. Как подключиться – в инструкциях Как подключить CScalp к Binance и Как подключить CScalp к Binance Futures.

Скальпинг на Forex

Форекс – двусмысленное понятие. Этим словом одновременно называют межбанковский валютный рынок и онлайн-брокеров, предлагающих заработать на котировках валютных пар.

На межбанковском рынке скальпинг возможен, но только теоретически. Участники отправляют заявки, биржа собирает заявки в книги заявок. То есть, скальперу есть с чем поработать. Проблема в том, что межбанковский форекс – закрытая площадка. На ней торгуют банки с миллиардным объемами. Частных трейдеров туда не пускают, даже если у них есть капитал.

Частному лицу доступны только форекс-брокеры – «кухни». Часто такие брокеры имеют мало общего с биржами и схожи с букмекерами. Клиенту предлагают сделать ставку на рост или падение валютного курса, но это ставка в «трейдерской» оболочке. Котировки на «кухнях» зачастую «рисуются». То есть, курсы движутся так, как выгодно «кухне».

Корреляции с финансовыми рынками нет, баланс спроса и предложения не учитывается.
Трейдер «играет» против брокера, а не против рынка. Биржевого стакана нет – заявки не собираются в группы и не публикуются. Встречаются сервисы, предоставляющие стаканы для форекс-трейдинга (например, подобный инструмент есть в Oanda и в MetaTrader). Но откуда берутся заявки для сбора подобных стаканов – неизвестно, система не прозрачна. Без стаканов скальпинг на Форексе невозможен.

Стратегии скальпинга

Одни трейдеры торгуют на биржах по готовым стратегиям, вторые – по собственным, «кастомным», третьи – комбинируют. Приведем примеры стратегий, по которым работают скальперы.

Торговля от плотностей. Плотность – это лимитные заявки в стакане, накопленные на одном ценовом уровне (или нескольких соседних). Если рыночная цена «коснется» скопления, то волатильность резко вырастет, так как «пакет» заявок реализуется и «разгонит» цену. Торгуя от плотностей, трейдер старается выявить скопления и определить, «пробьет» ли цена уровень, на котором образовалась плотность или «отскочит». Подробнее – в статье Торговля от плотностей: введение.

Ловля ножей. «Нож» – это длинная, импульсная свеча на графике. Подобная свеча «летит» долго и в одном направлении. Следовательно, трейдер может расставлять ордера «вдоль» свечи и собирать с импульса прибыль. Например, если нож идет вниз (цена падает), трейдер может шортить, если ножи идет вверх (цена растет), трейдер открывается в лонг. Чтобы спрогнозировать нож и силу импульса, скальперы отслеживают «поводыри», определяют уровни поддержки и сопротивления, оценивают объемы. Подробнее – в статье Торговля ножами в скальпинге: введение.

Smart Money. Эта стратегия опирается на движение крупного капитала и торговлю вместе с ним. Чем крупнее заявка, тем сильнее сдвинется цена, если эта заявка реализуется. Трейдер определяет «крупняк», прогнозирует направление его сделок и следует за ним. Конкретные моменты, когда «крупняк» начнет разворот тренда или усиление, можно определить с помощью имбаланса и ордерблоков. Подробнее – в статье Стратегия Smart Money в трейдинге: введение.

Поиск роботов. Стратегия торговли за роботом близка к стратегии торговли за «китом». Но робот использует выверенный алгоритм и поддерживает размер собственных заявок. То есть, робота легче заметить в стакане, поскольку его торговля выглядит механической. Соответственно, прогнозировать следующий шаг робота и возможное движение цены проще.

Трейдинг не ограничен этими стратегиями – на практике торговых моделей больше. Кроме того, опытные трейдеры могут адаптировать стратегии под себя, собственный риск-менеджмент и предпочитаемые торговые инструменты. Больше стратегий – в статье Стратегии скальпинга.

Технический анализ

Технический анализ изучает инструмент через его цену. Применяется в скальпинге акций, криптовалют и фьючерсов. Технический анализ игнорирует «сущность» актива и опирается на движение цены, так как цена «поглощает» факторы влияния – новости, отчетность, макроэкономику и так далее.

Задача теханализа – спрогнозировать, куда цена пойдет дальше. Для этого используются индикаторы, паттерны, свечные паттерны, графики и гистограммы. Теория теханализа основана на многолетнем отслеживании рынка – трейдеры сопоставляют полученную картину с историческими прецедентами. Упрощенно: «Если график вот такой, а индикаторы показывают n-значение, значит возможен рост цены. Потому, что раньше рынок рос после таких же показателей».

В скальпинге технический анализ применяется как отдельный способ оценки рынка, так и в качестве вспомогательного инструмента, после оценки стакана и объемов.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ изучает инструмент с точки зрения бизнеса. Исследуются не акции, а эмитент – компания, выпустившая акции. Если у компании все хорошо, то ее акции растут. С криптовалютами похожая ситуация – если проект развивается, значит и его токен может вырасти. Аналогично и с фьючерсами, где изучается базовый актив.

Фундаментальный анализ не применяется в скальпинге. ФА рассчитан на долгосрочную и среднесрочную перспективу – от месяца и дальше. Скальперам такие сроки не подходят – им важнее то, что происходит с инструментом сейчас и в ближайшие часы. Тем не менее, «интрадейщики» могут периодически «проверять» рынок с помощью ФА, чтобы получить глобальное представление о рынке и его перспективах.

Риск-менеджмент

Просадка – сленговое выражение, пришедшее к частным трейдерам от пропов. Каждый проп-трейдер устанавливает максимальный убыток на один рабочий день. Превысил просадку – торговля на сегодня закончена. Даже если сессия началась десять минут назад.

Просадка – сумма денег, которую трейдер готов потерять. Трейдер завершает торговлю, как только достиг суммы просадки. То есть, потерял допустимый максимум. Вернуться к терминалу можно только завтра. Размер просадки устанавливается один раз и надолго.
«Я потерял за сегодня 30 USD? Как раз планировал расширяться до $150. Будем считать, что с сегодняшнего дня просадка – $60. Поэтому, поторгую еще на $30» – типичная ошибка. Пересмотр просадки планируется заранее и на «холодную голову». Например, 1-го числа каждого месяца или реже. Параллельно, трейдер рассчитывает риски на каждый отдельный трейд с помощью калькуляторов рисков. Контролировать позицию помогают ограничительные ордеры – Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stop.

Просадка – главный механизм контроля рисков в скальпинге. В пропах просадки контролируются автоматически, частники контролируют риски сами. Подробнее о контроле рисков мы писали в статье Как контролировать риски в скальпинге и в статье Введение в риск-менеджмент в трейдинге.

Также рекомендуем посмотреть видео по риск-менеджменту от команды CScalp.

Графики работают со всеми таймфреймами, включая «скальперские». Также в TradingView есть скринеры. С их помощью можно отбирать торговые инструменты на день по волатильности.

Программы для скальпинга

Торговые терминалы

Привод – сленговое название торгового терминала, заточенного под скальпинг. Скальперам недостаточно обычного торгового интерфейса биржи, им нужен специальный софт.

Разработчики криптовалютных бирж создают усредненный интерфейс, ориентированных сразу на всех – скальперов, среднесрочных трейдеров, инвесторов. Он универсальный и в этом его минус. Веб-интерфейс биржи не заточен под активную торговлю. Чтобы выставить заявку, нужно несколько кликов – щелкнуть на форму, вбить сумму, выбрать тип ордера, задать цены и т. д. Скальперские приводы позволяют отправлять заявки в один клик. Достаточно щелчка мыши по нужной цене в стакане. Объемы заявки можно настроить предварительно.

«Универсальные» торговые терминалы, вроде QUIK, тоже не подходят скальперам – они громоздкие и сложные, нагружены лишними опциями. Скальперу много не надо – только стакан, кластеры и лента сделок. «Бонусом» еще и базовые графики. Углубленно анализировать графики можно в TradingView, а искать сделки – в скринерах (о них ниже). Чем меньше лишнего – тем быстрее работает программа, особенно когда открыто сразу 30 стаканов.

Терминал CScalp работает с Московской биржей, Binance, Bybit, OKX, Huobi и с другими подключениями. Лицензия CScalp распространяется бесплатно, торговать через терминал может любой трейдер без ограничений. Подробнее – в статье Обзор на бесплатный терминал для скальпинга CScalp.

Онлайн-дневники

Дневники фиксируют сделки трейдера, сортируют статистику и упрощают анализ сделок. Учитывая количество сделок в день, скальперу сложно держать информацию «в голове». Поэтому нужен дневник, который сохранит трейды и результаты.

Traders Diaries – бесплатный онлайн-дневник, упрощающий подсчет статистики. Он подключается к счету на криптовалютной бирже через API и автоматически записывает трейды. Полученная информация сортируется по таблицам. Трейдер может изучить пласт данных по сделкам, найти удачные и неудачные точки своей торговли. Также Дневник работает с брокером Тинькофф Инвестиции. Подробнее – в статье Бесплатный дневник трейдера.

Скринеры

Скринер – инструмент для отслеживания котировок торговых инструментов. Рядом с тикерами и текущими ценами указывается динамика – процентное изменение цены за n-время. Скальперы пользуются скринерами, чтобы выбирать волатильные и ликвидные активы.

Скринер криптовалютных фьючерсов встроен в Traders Diaries. Он анализирует и предоставляет данные по бессрочным фьючерсам Binance, Bybit и OKX – текущие цены, динамика и графики. Скринер можно настроить под себя – убрать/добавить инструменты, задать таймфреймы, количество строк на экране. Подробнее – в статье Бесплатный скринер от CScalp.

Боты

Скальперы не используют ботов. Торговый робот действует по заданному алгоритму. Триггеры в алгоритме – показания индикаторов-осцилляторов, объемов или движение цены на графике. То есть, обрабатываются прошлые данные. Скальперы, как уже сказано выше, анализируют заявки в стакане – сделки, которые могут случиться. Поэтому, скальперы предпочитают «ручную работу» по стакану, а боты – это для других трейдерских стилей.

Конечно, никто не мешает скальперам использовать роботов параллельно. Например, пока торгуем руками, бот торгует «где-то там» по собственной стратегии, не имеющей ничего общего со скальпингом.

Сколько зарабатывают скальперы

У трейдеров нет окладов – «как поработал, так и заработал». Есть те, кто выносит с рынка сотни тысяч ежемесячно. Но есть и те, кто стабильно сидит в минусе. Поэтому точных цифр по заработку среднестатистического скальпера нет. Подробнее разобрали этот вопрос в статье Сколько зарабатывают скальперы.

Для примера можно посмотреть статистику скальперов из проп-компаний:

• Андрей Демченко, трейдер А-Лаб. Рекорд за месяц – 4,2 млн. рублей, дневной рекорд – 3,7 млн.
• Евгений Домрачев, трейдер Live Investing Group. Рекорд за сделку – 7,2 млн. рублей
• Дмитрий Коновалов, трейдер А-Лаб. Рекорд за сессию – 450 000 руб., за месяц – 1,1 млн рублей

Рекорд – не означает ежемесячный заработок. Но примеры показывают главное – в заработке трейдер ограничен только навыками.

Обучение

В трейдинге много тонкостей – подбор инструмента, чтение стакана и ленты сделок, настройка рабочего пространства. Логичный путь – сначала теория, дальше – практика, практика, практика.

Курсы скальпинга на Московской бирже

Команда CScalp подготовила Бесплатный курс по скальпингу на Московской бирже. В этом курсе закладываем фундамент, объясняем «базу» и переходим к первой практике. Больше курсов по трейдингу на фондовых биржах – в Подборке курсов трейдинга на фондовом рынке.

Курсы скальпинга криптовалют

Для криптовалютных трейдеров создан Бесплатный курс скальпинга. Рассказываем, с чего начать, как выбрать биржу и открыть счет, подключить терминал и провести первую сделку «в плюс». Больше курсор – в подборке Обучение трейдингу криптовалют: подборка курсов.

Также команда CScalp запустила курс спотовой торговли на Binance. Первый урок курса оставляем здесь. Больше – на YouTube-канале CScalp TV RU.

Брокеров выбирают по нескольким критериями – набор доступных торговых инструментов, комиссии, надежность. Одни брокеры «проводят» клиентов только на торги акциями, другие дают торговать акциями, фьючерсами и валютами.

Также нужно обращать внимание на технический уровень брокера. От брокера требуется канал подключения к Московской бирже. Большинство крупных брокеров предлагают подключение через QUIK. Брокер Тинькофф Инвестиции реализовал подключение через API-токены.

Книги о скальпинге

О скальпинге написано меньше книг, чем, например, про валютный трейдинг или про инвестиции в акции. Тем не менее, литературу об этом виде трейдинга найти все же можно.

Не будем оценивать «эта книга хорошая, а эта плохая». Просто приведем примеры книг:

• «Консервативный скальпинг intraday», Н. Ширяев
• «Признание трейдера-скальпера» А. Злобин
• «Занимательный скальпинг» Heikin Ashi Trader

Полезными будут и книги о трейдинге, техническом, фундаментальном анализе, психологии. Больше книг – в подборке Книги по трейдингу для начинающих.

Заключение

Скальпинг – профессия. Скальперы проводят за торговым терминалом полноценный рабочий день, выискивая ситуации для сделки и отрабатывая их на 0,5%, 1%, 1,5% и т. д. В теории, торговля внутри дня позволяет разогнать депозит за короткий промежуток времени. На практике, в список Forbes на скальпинге в два щелчка не «заехать». Это тяжелый труд. Тем не менее, при должном подходе внутридневная торговля позволяет делать стабильный профит. Выйдет трейдер на профит или нет – зависит только от него.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.